2018年初级银行从业资格考试《风险管理》真题精选（一）

2018年初级银行从业资格考试《风险管理》真题精选(一)

一、单项选择题(共80小题，每小题0．5分。下列选项中只有一项最符合题目要求。不选、错选均不得分。)

1、某金融产品的收益率为20％的概率是0.8，收益率为10％的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为()。 A 、 17％ B 、 7％ C 、 10％ D 、 15％ ◆ 答案： B

解析：由于投资风险的不确定性，资产或投资组合的未来收益往往也是不确定的。在风险管理实践中，为了对这种不确定的收益进行计量和评估，通常需要计算资产或投资组合未来的预期收益率(或期望收益率) ，以便于比较和决策。

因此该金融产品的预期收益率=E(R) = P1r1+P2r2+…+P n r n=20％×0.8+10％×0.1-100％×0.1=7％。

2、我国商业银行核心一级资本充足率不得低于()。 A 、 3％ B 、 4％ C 、 5％

D 、 8％ ◆ 答案： C

解析：核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%、8%需要说明的是，对于核心一级资本充足率，我国监管要求高于巴塞尔协议的监管标准(4.5%)。 3、欧式期权定价模型出现在()。 A 、全面风险管理模式阶段 B 、资产风险管理模式阶段 C 、负债风险管理模式阶段 D 、资产负债风险管理模式阶段 ◆ 答案： D

解析：利率、汇率、商品期货/期权等金融衍生工具大量涌现，为金融机构提供了更多资产负债风险管理工具。1973年，费雪·布莱克、迈伦·斯科尔斯、罗伯特·默顿提出的欧式期权定价模型，为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。 4、下列不属于商业银行操作风险管理工具的是()。 A 、损失数据收集 B 、资本计量

C 、关键风险指标监测 D 、风险与控制自我评估

◆ 答案： B

解析：为有效管理操作风险，商业银行应实施操作风险损失数据收集、风险与控制自我评估、关键风险指标监测等操作风险管理工具，实施高级计量法的银行还需开展情景分析工作。

5、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为5亿元，则该商业银行的预期损失率为()。 A 、 2．00％ B 、 3．33％ C 、 2．94％ D 、 2．50％ ◆ 答案： C

解析：预期损失率=预期损失／资产风险暴露×100％=5／170×100％≈2．94％。

6、下列关于风险管理策略的说法中，正确的是()。

A 、对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除 B 、风险补偿是指事前(损失发生以前)以风险承担的价格补偿 C 、风险转移只能降低非系统性风险 D 、风险规避可分为保险规避和非保险规避

◆ 答案： B

解析：系统性风险不可能被完全消除。故A项错误。风险转移既可以降低非系统风险，也可以转移部分系统风险。故C项错误。风险规避就是不做业务、不承担风险。风险转移可以分为保险转移和非保险转移。故D项错误。

7、下列对商业银行战略风险管理的认识中，最恰当的是()。 A 、战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现

B 、战略风险管理短期内没有益处 C 、战略风险管理不需要配置资本

D 、战略风险也与其他主要风险密切联系且相互作用是一种多维风险 ◆ 答案： D

解析：战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风

险。战略风险也与其他主要风险密切联系且相互作用，因此是一种多维风险。

8、下列关于商业银行风险限额的描述中，错误的是()。

A 、风险限额是根据宏观经济形势和整体发展战略所设定的主要风