二、多选题
1. ABC 2. ABD 3.BCD 4. CD 5. ABCD
三、计算分析题
（1）根据商业银行流动性预测中概率分析法的要求， A城市商业银行预计下月的流动性需求
= 20%×1 + 40%×1.6 - 25%×1.8 - 15%×2 =0.09（亿元） = 9 （ 百万元 ）
（2）资金计划部门应该认识到流动性需求的存在对流动性管理带来了一定的压力，最好详细了解流动性支出与盈余的时间结构问题.流动性供应的可能渠道，既要满足本行流动性需求，又要兼顾效益性原则。该部门应该根据当时的经济金融形势.本行的具体情况对管理层提出切实可行的流动性管理举措。短期措施包括：办理转贴现或再贴现以融通资金；适量同业拆入资金；控制贷款的集中投放等。长期措施包括：及时清收临近到期贷款；改善本行金融服务争取传统业务及中间业务的持续增长以扩大资金来源；提高银行资产质量减少损失等。
四、略；五、略。
第十章 商业银行资产负债管理（一）
习题
一、计算题
1. 设某固定收入债券的息票为80美元，偿还期为3年，面值为1000美元，该金融工具的实际收益率（市场利率为10％），求该债券的持续期为多少？
2. 假设银行持有一种国库券0.9亿元，其票面价值为1000元，最终到期日为10年，利率为10%。另外其资产还包括商业贷款1亿元，消费者贷款0.5亿元，房地产贷款0.4亿元，它们的久期分别为0.6年、1.2年、2.5年。则该银行资产组合的久期为多少？
二、简答题
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1. 简述商业银行资产负债管理的演变过程。 2. 简述利率敏感性分析。 3. 简述持续期缺口管理。 4. 简述资产负债比例管理。 三、论述题
1. 论述商业银行资产负债管理与资金“三性”平衡之间的关系。 2. 美国金融危机对商业银行资产负债管理的启示。
第十章 习题参考答案及题解
一、计算题
1．2.77
[题解]经计算可得
111?0.7513 ?0.8264，?0.9091，32(1?i)(1?i)1?i
2．3.200
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[题解]
二、简答题
1．简述商业银行资产负债管理的演变过程。
1．[题解]商业银行资产负债管理的第一阶段是资产管理战略，此阶段经营管理的重要领域是资产，即商业银行只能对谁将获取这些数量稀缺的贷款以及获取贷款需要满足哪些条件进行决策。商业银行资产和负债管理的第二阶段是负债管理。该战略要求商业银行根据其经营目标，开发新的资本来源，对其存款、非存款和资金等各种不同来源的资金进行适当组合，努力以一定成本筹集更多的资金。资本负债管理是商业银行资产和负债管理的第三阶段。它是一种资产负债平衡的管理方法，同时关注该表两边的管理，并越来越重视表外业务的管理，把资产管理、负债管理和展幅管理有机地结合起来进行协调管理。
2. 简述利率敏感性分析。
2．[题解]利率敏感分析通过资产与负债的利率、数量和组合的变化来反映利息收支的变化，从而分析它们对银行利息差和收益率的影响。
利率敏感性缺口等于一个计划期内商业银行利率敏感性资产与利率敏感性负债之间的货币差额。缺口为正，利率上升时，净利息收入增加；缺口为负，利率下降时，净利息收入也会增加；只有缺口的符号与利率变化的符号相反时，银行净利息收入变化量为负。
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3. 简述持续期缺口管理。
3．[题解]商业银行的持续期缺口等于资产组合的持续期减去负债组合的持续期。如果商业银行希望利用持续期缺口盈利，则可在能接受实际变动与预期变化相反的利率风险前提下，调整持续期缺口以争取获得额外利润。如果商业银行只是希望对资产和负债进行套期保值，消除利率波动对银行带来的风险，则应设法使其资产组合的持续期与其负债的持续期相等，即缺口为零。
4. 简述资产负债比例管理。
4．[题解]资产负债比例管理是综合反映商业银行资产负债管理战略目标和工作策略的比例指标体系。资产负债比例管理强调商业银行资产与负债的对称性，且易于满足资产与负债的对称性要求。资产负债比例指标体系适合于商业银行的最优化管理。
三、论述题
1. 论述商业银行资产负债管理与资金“三性”平衡之间的关系。
1. [题解]资产负债管理是商业银行为实现安全性、流动性和盈利性“三性”统一的目的而采取的经营管理方法。流动性、安全性和盈利性三者之间存在一定的矛盾，商业银行的资产负债管理方法随着这个矛盾方式的变化而不断发展，经历了资产管理理论，负债管理理论和资产负债综合管理理论三个发展阶段。
2. 试述美国金融危机对商业银行资产负债管理的启示。
2．[题解]商业银行要加强对个人住房贷款业务风险的防范；商业银行要保持资产与负债的对称性；商业银行要通过资产负债比例体系进行商业银行最优化管理。
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第十一章 商业银行资产负债管理（二）
习题 一、计算题
一家银行计划在货币市场上以市场利率借入5500万美元。然而根据市场条件分析，市场利率将会上升。为防范因利率上升而产生的损失，该银行买入了执行价为10%的利率上限。在借款协议刚开始时，如果市场利率突然上升到11.5%，请问银行应支付多少利息?另外银行将收到多少补偿金？（假设该笔借款期限只有1个月）
二、简答题
1. 什么是套期保值？套期保值的基本原理是什么。
2. 银行如何运用金融期货来对正、负利率敏感性缺口进行套期保值。 3. 银行如何运用金融期货来对正、负持续期缺口进行套期保值。
三、论述题
试比较金融期货、利率期权、利率掉期三种金融衍生工具套期保值方法在银行资产负债管理中运用的优缺点。
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