(可直接使用)计量经济学大作业(1).doc

专业课件 含 2 阶滞后残差项的辅助回归为：

于是，LM=（17-2）* 0.586543=8.798145，该值大于显著性水平为5%，自由度为1的?分布的临界值?0.05(2) =5.99 ，由此判断原模型存在 2 阶序列相关.

含 3 阶滞后残差项的辅助回归为：

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课件

专业课件 于是，LM=（17-3）* 0.595= 8.33，该值小于显著性水平为5%，自由度为3的?分布的临界值?0.05(3) =7.81 ，由此判断原模型存在 3 阶序列相关性。 含 4 阶滞后残差项的辅助回归为：

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于是，LM=（17-4）* 0.6788= 8.82，该值小于显著性水平为5%，自由度为3的?分布的临界值?0.05(4) =9.49 ，由此判断原模型不存在 4 阶序列相关性。 3、序列相关性的修正

设一阶自相关假设 ?t2

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???t?1??t，按杜宾两步法，首先估计模型

Yt??Yt?1??0(1??)??1(Xt??Xt?1)??2(GDPt??GDPt?1)

课件

专业课件 通过估计可得：

Yt??384.42?1.14Yt?1?0.0308Xt?0.0464Xt?1?0.0639GDPt?0.067GDPt?1

（-0.968） （8.0） （-0.7216） （1.4243） （1.255） （-1.2235） R2?0.999 将估计得到的??1.14代入以下的模型：

Yt??Yt?1??0(1??)??1(Xt??Xt?1)??2(GDPt??GDPt?1)

并对其进行OLS估计得：

Yt?1.14Yt?1?272.03?0.052(Xt?1.14Xt?1)?0.005187(GDPt?1.14GDPt?1)

用LM乘数法对该估计模型进行检验：

课件

专业课件 由伴随概率知，已不存在一阶自相关。因此，估计的原模型为：

??272.03?0.0522X?0.0052GDP Y1?1.14???1943.07?0.0522X?0.0052GDP Y

? 多重共线性检验

1.采用综合统计检验法，在OLS下，模型的R和F值都大，同时t检验值也较大说明各解释变量对Y的联合线性作用显著，同时各解释变量间存在共线性而使得它们对Y的线性作用显著。故，初步判断该模型没有多重共线性。 2.逐步回归法

（1）找出简单的回归形式 Y与GDP的回归：

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可得样本回归方程：

Y??2793.938?0.1674?GDP (-3.62) (23.16537)

R2?0.972 R?0.971 F?536.3645

课件

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