D.均值标准差平面上的一条弯曲的曲线
40．根据资本资产定价模型理论，如果甲的风险承受力比乙大，那么：▁▁▁▁。 A.甲的最优证券组合比乙的好 B.甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大 C.甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的 D.甲的最优证券组合的风险水平比乙的低
41．证券间的联动关系由相关系数ρ来衡量，ρ的取值总是介于-1和1之间，ρ的值为正，表明：▁▁▁▁。
A.两种证券间存在完全的同向的联动关系 B.两种证券的收益有反向变动倾向 C.两种证券的收益有同向变动倾向 D.两种证券间存在完全反向的联动关系
42．证券的β系数大于零表明：▁▁▁▁。
A.证券当前的市场价格偏低 B.证券当前的市场价格偏高 C.市场对证券的收益率的预期低于均衡的期望收益率 D.证券的收益超过市场的平均收益
二．填空题
1、证券价格反映了全部公开的信息，但不反映内部信息，这样的市场从效率性的角度划分称为（ ）。
2、反映每股普通股所代表的股东权益额的指标是（ ）。
3、有一项财务比率其公式为[（现金+短期证券+应收款净额）/流动负债]，该比率被称为（ ），小于1是比较好的。
4、当某只股票的MACD指标出现顶背离时从买卖的方向上看投资者应该（ ）股票。 5、投资者构建证券组合的原因是降低（ ）风险。 6、证券价格反映了全部公开的信息，但不反映内部信息，这样的市场称为（ ）。 7、证券投资技术分析的目的是预测证券价格涨跌的趋势，即解决（ ）的问题。 8、某公司可转换债权的转换比率为20，其普通股股票当期市场价格为40元，债券的市场价格为1000元。则其转换升水（贴水）比率是（ ）。 9、道-琼斯工业指数股票取自工业部门的（ ）家公司。
10、现在证券组合理论由美国著名经济学家马科维茨于（ ）年创立。
三、多项选择题
1．下列属于技术分析理论的有：▁▁▁▁。
A.随机漫步理论 B.切线理论 C.相反理论 D.道-琼斯理论 E.资产组合理论
2．三角形形态是一种重要的整理形态，根据图形可分为：▁▁▁▁。
A.对称三角形 B.等边三角形 C.直角三角形 D.上升三角形 E.下降三角形
3．证券市场里的投资者可以分为：▁▁▁▁。
A.多头 B.空头 C.机构 D.持股观望者 E.持币观望者
4．基本分析流派的理论假设是：▁▁▁▁。
A.市场包含一切信息 B.股票的价值决定价格 C.股票的价格围绕价值波动 D.任何金融资产的内在价值等于这项资产所有者的所有预期收益流量的现值 E.市场是弱有效的
5．下列哪几类属于技术分析理论：▁▁▁▁。
A.K线理论 B.切线理论 C.形态理论 D.市场理论 E.波动理论
6．下列关于中央银行执行货币政策的描述正确的有：▁▁▁▁。 A.当中央银行采取紧的货币政策时，股价将下跌 B.中央银行提高法定存款准备金率，货币供应量减少 C.中央银行提高再贴现率，货币供应量增加 D.中央银行在公开市场上买入有价证券，证券价格将下跌 E.中央银行执行松的货币政策通常使证券市场价格上涨
7．国际金融市场剧烈动荡对我国证券市场的影响主要通过下列哪些途径：▁▁▁▁。 A.通过资本市场资金流动影响我国证券市场 B.通过人民币汇率预期影响证券市场 C.通过外汇市场影响证券市场 D.通过对居民的心理影响间接影响证券市场 E.通过宏观面和政策面间接影响证券市场
8．趋势的方向包括：▁▁▁▁。
A.上升方向 B.下降方向 C.水平方向 D.垂直方向 E.无趋势方向
9．在关于指数量价关系分析的一些总结性描述中，正确的有：▁▁▁▁。 A.价涨量增顺势推动 B.价涨量减快速拉升
C.价涨量跌呈现背离 D.价跌量增赶快卖出 E.价跌量增有待观察
10．增长型证券组合的投资目标是：▁▁▁▁。
A.追求股息和债息收益 B.追求未来价格变化带来的价差收益 C.追求资本利得 D.追求基本收益 E.追求股息收益、债息收益以及资本增值
11．构建平衡型证券组合的方法包括：▁▁▁▁。
A.选择收入型证券和增长型证券构建组合，并使二者达到投资者所要求的平衡水平 B.同时持有一个收入型证券组合和一个增长型证券组合 C.在投资期的前半段时期内全部持有增长型证券组合，在投资期的后半段时期内全部持有收入型证券组合
D.选择既能带来基本收益，又具有增长潜力的证券构建证券组合 E.在构建时要考虑本金购买力的无损性
12．增长型证券组合一般会选择具有下列哪些特征的股票？▁▁▁▁。 A.收入和股息稳步增长 B.收入增长率非常稳定 C.高派息 D.高预期收益 E.高收益，高风险
13．现代证券组合理论为多元化投资提供了有应用价值的建议，比如：▁▁▁▁。 A.构建证券组合时应考虑证券的收益与市场平均收益之间的相关关系 B.构建证券组合时应考虑公司的盈利能力
C.构建证券组合时应考虑不同证券的收益之间的相关关系
D.构建证券组合时应考虑税收的影响 E.构建证券组合时应考虑公司的增长性
14．假设证券市场上的借贷利率相同，那么有效组合具有的特性包括：▁▁▁▁。 A.在具有相同期望收益率水平的组合中，有效组合的风险水平最低 B.在具有相同风险水平的组合中，有效组合的期望收益率水平最高 C.有效组合的非系统风险为零
D.除无风险证券外，有效组合与市场组合之间呈完全正相关关系 E.有效组合的α系数大于零
15．反映证券组合期望收益水平和风险水平之间均衡关系的模型包括：▁▁▁▁。 A.证券市场线方程 B.证券特征线方程 C.资本市场线方程 D.套利定价方程 E.因素模型
四、判断正误题
1．证券投资分析是通过各种专业性的分析方法和分析手段对来自于各个渠道的、能够对证券价格产生影响的各种信息进行综合分析，并判断其对证券价格发生作用的方向和力度。（ ）
2．技术分析的主要特征是以价值分析理论为基础，以统计方法和现值计算方法为主要分析手段。（ ）
3．当社会总需求不足时，使用扩张性财政政策，将促使证券市场价格上涨。（ ） 4．汇率上升，本币贬值，出口型企业的盈利将增加。（ ）
5．公用事业、稀有金属矿藏开采业等属于寡头垄断的市场类型。（ ）
6．周期型行业的运动状态与经济周期呈负相关，既当经济处于上升时期，这些行业会收缩；当经济衰退时，这些行业会扩张。（ ）
7．股价随着成交量的递增而上涨，是市场行情的正常特性，此种量增价涨关系，表示股价将继续上升。（ ）
8．切线为我们提供了很多价格移动可能存在的支撑线和压力线。但是，支撑线、压力线有被突破的可能，它们的价位只是一种参考，不能把它当成万能的工具。（ ）
9．股价随着成交量的递增而上涨，是市场行情的正常特性，此种量增价涨关系，表示股价将继续上升。（ ）
10．当股价随着成交量的递减而回升，成交量却逐渐萎缩，则股价有反转的可能。（ ） 11．目前世界上所有证券交易所的价格指数的计算方法都是源于道氏理论。（ ） 12．市场中的所有投资者都可以分为多方和空方两种。（ ） 13．在波浪理论考虑的因素中，形态是最为重要的。（ ）
14．旗形和楔形都有明确的形态方向，并且和原有的趋势相反。（ ） 15．头肩形是一种反转形态，但也可被视为整理形态。（ ）
16．切线为我们提供了很多价格移动可能存在的支撑线和压力线。但是，支撑线、压力线有被突破的可能，它们的价位只是一种参考，不能把它当成万能的工具。（ ） 17．古典量价关系理论认为当价跌时，如果成交量放大，则会继续下跌。（ ） 18．AR指标与BR指标的最大区别在于AR指标可能出现负值，而BR指标永远不会出现负值。（ ）
19．收入型组合的投资者不仅限于中等收入或低收入阶层，作为一种投资目标，高收入阶层也可能有此需要。（ ）
20．证券组合管理的主要内容包括：计划、选择时机、选择证券、修正、评价。（ ） 21．组合理论关于多元化原则的建议是：要有效的降低证券组合的标准差，证券组合中至少
应包含10种证券。（ ）
22．指数型证券组合只是一种模拟证券市场组合的证券组合。（ ）
23．马柯威茨的均值—方差选择模型研究了单期投资的最优决策问题。（ ） 24．当市场达到均衡时，所有证券或证券组合的每单位系统风险补偿相等。（ ） 25．反映任意证券组合的期望收益率和总风险水平之间均衡关系的模型是证券市场线。（ ） 26．资本资产套利定价模型是描述证券的期望收益率水平与因素风险水平之间关系的一个均衡模型。（ ）
五．问答论述题
1、上市公司的基本素质包括哪些内容？你认为从哪些方面分析公司业绩？以中长线投资为主要目的所选择的股票应具备什么条件？
2．以短线投机为主要目的所选择的股票应具备什么条件？技术分析的对象—市场行为都包括什么？K线的基本判断方法是什么？哪些形态是见顶要下跌的形态，哪些形态是见底要上涨的形态？技术指标的基本判断方法是什么？
3、投资组合管理要解决的主要问题。弱式有效市场、半强式有效市场和强式有效市场的基本含义。请判断下列各种现象或说法是否符合效率市场假说，并简单解释理由。 （1）在一个普通年份里，将近一半的基金表现超过市场平均水平。
（2）在某一年中战胜市场的某货币市场基金在第二年很可能再次战胜市场。 （3）股票价格在一月份的波动率通常大于其他月份。
（4）在一月份宣布赢利增加的公司的股价的表现在2月份通常超过市场平均水平。 （5）本周表现好的股票下周表现就不好。
4、宏观基础性分析包括哪些内容？我国股市的板块效应有哪些发展趋势？
5、上升行情和下跌行情中各有哪些主要的K线形态？在技术分析角度来看波峰出现常有哪些标志？波谷出现常有哪些标志？ 六：综合业务题目
1.按照操作实验每人所选定的一只股票进行投资或投机价值分析，要求如下： （1）、写出该股票所处的行业,行业发展前景 （2）、写出该股票重要的每股指标情况(每股收益,每股净资产,每股资本公斤,每股未分配利润,每股现金流量,市盈率,净资产收益率和历年的分行派息情况),以此评价该股的财务素质能力. （3）、进行该公司股票的技术分析，评价股票K线的趋势、5日,10日,20日,30日,60日均线的变化对后势的启示作用、成交量的变化趋势、主要的技术指标如MACD、RSI、KDJ、OBV、CR、BOLL、MIKE、EXPMA、SAR的变化及其对股价走势的预测作用. （4）、该股票目前的趋势，是否有投资或投机的机会，如果有说明持有期间的价格监控，盈亏计算，准备采取的投资策略。
2．为什么申购新股有利可图？投资者如何操作新股的申购工作？
3．以中长线投资为主要目的所选择的股票应具备什么条件？今后长线投资、价值分析能否成为证券市场的主流？
4．符合什么条件的除权除息的股票能够给投资者带来收益机会，在盘面上应该如何操作？ 5．试用可行的方法找出下列宏观经济表现与股市价格涨跌的关联关系： （1）国家总体社会经济发展规则及政策与股市波动 （2）经济周期、经济稳定与增长和股市波动 （3）物价与股市波动
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