第二十五章 时间序列_截面数据模型

6、预测要使用Pool方程进行预测必须先建立一个模型。选择Procs/MakeModel建立一个包括所有估计系数的未命名模型对象。模型可以根据需要进行编辑。求解模型能对每个截面成员的因变量进行预测。详情见第23章。7、用Pool创建系统可能有些复杂的时间序列/截面数据方程不能用Pool对象进行估计。要使用更多的估计方法，如二阶段最小二乘法，三阶段最小二乘法，GMM，或使用任意系数限制，需要用Pool对象创建一个系统对象。可以用一个已估计的Pool创建系统，也可以提供信息从Pool生成系统。系统对象可进一步使用高级技术进行估计。选择Procs/MakeSystem…，填写对话框。像前面一样输入因变量，规定截距，填写共同系数和截面特定系数变量。还可以填入工具变量。在每个方程中普通变量可作为工具变量，Pool变量会在对应截面方程中把截面特定变量作为工具变量：4546单击“OK”后，建立一个未命名的系统对象；I_GM = C(8) + C(1)*F_GM + C(2)*S_GM + C(3)*I_GM(-1) @ I_GM(-1) F_GM(-1) S_GM(-1)I_CH = C(9) + C(1)*F_CH + C(2)*S_CH + C(4)*I_CH(-1) @ I_CH(-1) F_CH(-1) S_CH(-1)I_GE = C(10) + C(1)*F_GE + C(2)*S_GE + C(5)*I_GE(-1) @ I_GE(-1) F_GE(-1) S_GE(-1)I_WE = C(11) + C(1)*F_WE + C(2)*S_WE + C(6)*I_WE(-1) @ I_WE(-1)F_WE(-1) S_WE(-1)I_US = C(12) + C(1)*F_US + C(2)*S_US + C(7)*I_US(-1) @ I_US(-1) F_US(-1) S_US(-1)47§25.7 命令创建一个新Pool对象，在Pool命令后输入Pool对象名：Poolg7，创建一个名称为G7的Pool对象。定义Pool的截面成员，用define命令：g7.defineusukitagerfracanjap定义Pool对象g7的截面成员为US,UK,ITA,GER,FRA,CAN,JAP。用固定影响估计Pool，用f选项：g7.ls(f)cs?@gdp?估计固定影响模型，不限制GDP系数对每个Pool成员都是相同的。（相当于对每个成员分别进行最小二乘估计）。Command and Programming Reference中有完整的命令列表和Pool对象的可用选项。返回48