第二十五章 时间序列_截面数据模型

三、生成数据1.可以使用PoolGenr(panelgenr)程序生成或者修改Pool序列。点击Pool工具栏的Poolgenr并输入要生成的方程式，使用正确的Pool名称。例如上面的例子，输入：r?=I?/I_US,相当于输入下面五个命令：r_CM=I_CM/I_USr_CH=I_CH/I_USr_GE=I_GE/I_USr_WE=I_WE/I_USr_US=I_US/I_USPoolGenr按照输入的方程在各截面成员间进行循环计算，生成新的序列或修改已有序列。2.可联合使用PoolGenr和Genr生成新的变量。21例如，要生成一个虚拟变量，在美国钢铁（US）时取1，其他企业时取0，先选择PoolGenr,然后输入：dum?=0，从而初始化所有虚拟变量序列为0。然后，把US值设置为1，在主菜单选择Genr，然后输入：dum_US=1。3.使用Pool修改序列，选择PoolGenr然后输入新Pool序列表达式：dum?=dum?*(I?>S?)4.还可以利用数据的内在循环特性进行给定时期的截面成员间的计算。例如，建立一普通序列sum，初始值设为0，然后选PoolGenr并输入：sum=sum+I?相当于对普通序列从Genr输入下列计算：sum=I_GM+I_CH+I_GE+I_WE+I_US这个例子用来说明内在循环这个概念。22四、生成Pool组如果希望使用EViews的组对象工具处理一系列Pool序列，选择Procs/MakeGroup…输入普通序列和Pool序列名称，EViews就会生成一个包含这些序列的未命名组对象。五、删除和存取数据Pool可用来删除和存取序列。只需选择Procs/Deletepoolseries…，Procs/Storepoolseries(DB)…，Procs/Fetchpoolseries(DB)…，输入普通序列和Pool序列名称即可。23§25.5 时间序列/截面数据模型估计方法使用时间序列/截面数据模型数据结构信息，有很多种方法进行方程估计。可以估计固定截距模型，随机截距模型，或者模型变量对各截面成员的系数不同，以及估计单独的AR(1)系数。也可以为各个截面成员分别估计一个方程。EViews的Pool对象估计模型使用的方法有：最小二乘法，估计截面权重的加权最小二乘法或似乎不相关回归。这些方法的使用都不改变原数据的排序。下面将介绍怎样使用Pool和系统估计更一般和复杂的模型，包括二阶段最小二乘估计和非线性模型，以及有复杂截面系数限制的模型。24