时间序列分析期末考试

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教务处填写： ____年___月___日

湖南大学课程考试试卷

考 试 用 课程名称： 时间序列分析 ；课程编码： 试卷编号： A ；考试

时间：120分钟

：级班业专 装订线（题目不得超过此线） ：号学 ：名姓题 号 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 总分 应得分 20 20 15 15 20 10 100 实得分 评卷人 一、 简答题（每小题5分，共计20分）

1、 说明平稳序列建模的主要步骤。 2、 ADF检验与PP检验的主要区别是什么？ 3、 如何进行两变量的协整检验？ 4、 简述指数平滑法的基本思想。 二、 填空题（每小题2分，共计20分）

1. 对平稳序列，在下列表中填上选择的的模型类别

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2. 时间序列模型建立后，将要对模型进行显著性检

验，那么检验的对象为___________，检验的原假设是___________。

3. 时间序列预处理常进行两种检验，即为_______检验和_______检

验。

4. 根据下表，利用AIC和BIC准则评判两个模型的相对优劣，你认

为______模型优 于______模型。

5. 设ARMA(2, 1):Xt?0.5Xt?1?aXt?2??t?0.1?t?1，当a满足_________时，

模型平稳。

6. 设ARMA (2, 1)：

Xt?0.5Xt?1?0.4Xt?2??t?0.3?t?1

则所对应的特征方程为_______________________。

7. 简单季节差分模型的模型结构为: ______________________。

8、对于时间序列?Xt?，如果___________________，则Xt~I?2?。 9. 设时间序列?Xt?为来自GARCH(p, q)模型，则其模型结构可写为_____________。

10. k步差分的定义为?kXt?___________________________。

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三、 （15分）设{?t}为正态白噪声序列，E??t??0,Var??t???2，时间

序列{Xt}来自

Xt?-0.8Xt?1?0.5Xt-2+?t?1.1?t?1

试检验模型的平稳性与可逆性。

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