Dependent Variable: LOG(GDP) Method: Least Squares Date: 06/04/05 Time: 18:58 Sample: 1985 2003 Included observations: 19
Variable
C LOG(DEBT)
R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat
Coefficient
6.03 0.65
Std. Error t-Statistic
0.14 0.02
43.2 32.8
Prob.
0 0
0.981 Mean dependent var 0.983 S.D. dependent var 0.11 Akaike info criterion 0.21 Schwarz criterion 15.8 F-statistic 0.81 Prob(F-statistic)
若k?2,n?19,dL?1.074,dU?1.536,显著性水平?＝0.05
10.53 0.86
-1.46
-1.36
1075.5
0
其中， GDP表示国内生产总值，DEBT表示国债发行量。 （1）写出回归方程。（2分）
（2）解释系数的经济学含义？（4分）
（3）模型可能存在什么问题？如何检验？（7分）
（4）如何就模型中所存在的问题，对模型进行改进？（7分）
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计量经济学试题一答案
一、判断题（20分）
1． 线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（F） 2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。（F） 3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。（F） 4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。（Y） 5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。 （F）
6．判定系数R的大小不受回归模型中所包含的解释变量个数的影响。（ F ） 7．多重共线性是一种随机误差现象。 （F）
8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。 （ F ）
9．在异方差的情况下， OLS估计量误差放大的原因是从属回归的R变大。（ F ） 10．任何两个计量经济模型的R都是可以比较的。 （ F ） 二． 简答题（10）
1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。（4分） 1）经济理论或假说的陈述 2) 收集数据
3）建立数理经济学模型 4）建立经济计量模型 5）模型系数估计和假设检验 6）模型的选择 7）理论假说的选择 8）经济学应用
2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。 （6分） 答案：设Y为个人消费支出；X表示可支配收入，定义
2季度3季度 4季度 ?1?1?1222
D2t???0D3t??其他?0其他D4t???0其他如果设定模型为
Yt?B1?B2D2t?B3D3t?B4D4t?B5Xt?ut
此时模型仅影响截距项，差异表现为截距项的和，因此也称为加法模型。 如果设定模型为
Yt?B1?B2D2t?B3D3t?B4D4t?B5Xt?B6?D2tXt??B7?D3tXt??B8?D4tXt??ut
此时模型不仅影响截距项，而且还影响斜率项。差异表现为截距和斜率的双重变化，因此也称为乘法模型。 三．下面是我国1990-2003年GDP对M1之间回归的结果。（5分）
ln(GDP)?1.37 ? 0.76ln(M1)se (0.15) ( 0.033 )t ( 9.13 ) ( 23 )
P?t?1.782??0.05,自由度?12；
1、求出空白处的数值，填在括号内。（2分） 2、系数是否显著，给出理由。（3分）
答：根据t统计量，9.13和23都大于5%的临界值，因此系数都是统计显著的。 四．试述异方差的后果及其补救措施。 （10分）
五．后果：OLS估计量是线性无偏的，不是有效的，估计量方差的估计有偏。建立在t分布和F分布之上的置信区间和假设检验是不可靠的。
补救措施：加权最小二乘法（WLS）
2?1．假设i已知，则对模型进行如下变换：
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