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A．具有相同的解释变量 B．仅有三个参数需要估计 C．用Yt?1代替了原模型中解释变量的所有滞后变量
D．避免了原模型中的多重共线性问题 E．都以一定经济理论为基础 70．当结构方程为恰好识别时，可选择的估计方法是（CD
A．最小二乘法 B．广义差分法 C．间接最小二乘法 D．二阶段最小二乘法 E．有限信息极大似然估计法 71．对联立方程模型参数的单方程估计法包括( ABD )
A．工具变量法 B．间接最小二乘法 C．完全信息极大似然估计法 D．二阶段最小二乘法 E．三阶段最小二乘法
Ct?a0?a1Yt?u1t72．小型宏观计量经济模型 It?b0?bY1t?b2Yt?1?u2t中，第1个方程是（ ABCD ）
Yt?Ct?It?GtA．结构式方程 B．随机方程 C．行为方程 D．线性方程 E．定义方程 73．结构式模型中的解释变量可以是（ABCDE ）
A． 外生变量 B．滞后内生变量 C．虚拟变量 D．滞后外生变量 E．模型中其他结构方程的被解释变量
74.与单方程计量经济模型相比，联立方程计量经济模型的特点是（ ADF ）。
A.适用于某一经济系统的研究 B.适用于单一经济现象的研究 C.揭示经济变量之间的单项因果关系
D.揭示经济变量之间相互依存、相互因果的关系 E.用单一方程来描述被解释变量和解释变量的数量关系
F.用一组方程来描述经济系统内内生变量和外生变量（先决变量）之间的数量关系 75.随机方程包含哪四种方程（ ABD ）。
A.行为方程 B.技术方程 C.经验方程 D.制度方程 E.统计方程
76.下列关于联立方程模型的识别条件，表述正确的有（ BD ）。
A.方程只要符合阶条件，就一定符合秩条件 B.方程只要符合秩条件，就一定可以识别
C.方程识别的阶条件和秩条件相互独立 D.秩条件成立时，根据阶条件判断方程是恰好识别还是过度识别
???77．对于C-D生产函数模型Y?ALKe，下列说法中正确的有（ABC ）。
A．参数A反映广义的技术进步水平 B．资本要素的产出弹性EK?? C．劳动要素的产出弹性EL?? D．???必定等于1
78．对于线性生产函数模型Y??0??1K??2L??，下列说法中正确的有（ ABCD ）。 A．假设资本K与劳动L之间是完全可替代的B．资本要素的边际产量MPK??1 C．劳动要素的边际产量MPL??2 D．劳动和资本要素的替代弹性???
2,,?,T）79．关于绝对收入假设消费函数模型Ct????0Yt??1Yt??t（t?12，下列说法正确的有
（ ABCD ）。
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A．参数?表示自发性消费 B．参数?＞0 C．参数?0表示边际消费倾向 D．参数?1＜0
80.建立生产函数模型时，样本数据的质量问题包括（ BCDE ）。
A.线性 B.完整性 C.准确性 D.可比性 E.一致性 三、名词解释（每小题3分）
1．经济变量：经济变量是用来描述经济因素数量水平的指标。（3分）
2．解释变量：是用来解释作为研究对象的变量（即因变量）为什么变动、如何变动的变量。（2分）它对因变量的变动做出解释，表现为方程所描述的因果关系中的“因”。（1分） 3．被解释变量：是作为研究对象的变量。（1分）它的变动是由解释变量做出解释的，表现为方程所描述的因果关系的果。（2分）
4．内生变量：是由模型系统内部因素所决定的变量，（2分）表现为具有一定概率分布的随机变量，是模型求解的结果。（1分）
5．外生变量：是由模型系统之外的因素决定的变量，表现为非随机变量。（2分）它影响模型中的内生变量，其数值在模型求解之前就已经确定。（1分）
6．滞后变量：是滞后内生变量和滞后外生变量的合称，（1分）前期的内生变量称为滞后内生变量；（1分）前期的外生变量称为滞后外生变量。（1分）
7．前定变量：通常将外生变量和滞后变量合称为前定变量，（1分）即是在模型求解以前已经确定或需要确定的变量。（2分）
8．控制变量：在计量经济模型中人为设置的反映政策要求、决策者意愿、经济系统运行条件和状态等方面的变量，（2分）它一般属于外生变量。（1分）
9．计量经济模型：为了研究分析某个系统中经济变量之间的数量关系而采用的随机代数模型，（2分）是以数学形式对客观经济现象所作的描述和概括。（1分）
10．函数关系：如果一个变量y的取值可以通过另一个变量或另一组变量以某种形式惟一地、精确地确定，则y与这个变量或这组变量之间的关系就是函数关系。（3分）
11．相关关系：如果一个变量y的取值受另一个变量或另一组变量的影响，但并不由它们惟一确定，则y与这个变量或这组变量之间的关系就是相关关系。（3分）
12．最小二乘法：用使估计的剩余平方和最小的原则确定样本回归函数的方法，称为最小二乘法。（3分）
13．高斯－马尔可夫定理：在古典假定条件下，OLS估计量是模型参数的最佳线性无偏估计量，这一结论即是高斯－马尔可夫定理。（3分）
14．总变差（总离差平方和）：在回归模型中，被解释变量的观测值与其均值的离差平方和。（3分） 15．回归变差（回归平方和）：在回归模型中，因变量的估计值与其均值的离差平方和，（2分）也就是由解释变量解释的变差。（1分）
16．剩余变差（残差平方和）：在回归模型中，因变量的观测值与估计值之差的平方和，（2分）是不能由解释变量所解释的部分变差。（1分）
17．估计标准误差：在回归模型中，随机误差项方差的估计量的平方根。（3分） 18．样本决定系数：回归平方和在总变差中所占的比重。（3分）
19．点预测：给定自变量的某一个值时，利用样本回归方程求出相应的样本拟合值，以此作为因变量实际值和其均值的估计值。（3分）
20．拟合优度：样本回归直线与样本观测数据之间的拟合程度。（3分） 21．残差：样本回归方程的拟合值与观测值的误差称为回归残差。（3分）
22．显著性检验：利用样本结果，来证实一个虚拟假设的真伪的一种检验程序。（3分） 23．回归变差：简称ESS,表示由回归直线（即解释变量）所解释的部分（2分），表示x对y的线性影响（1分）。 24．剩余变差：简称RSS，是未被回归直线解释的部分（2分），是由解释变量以外的因素造成的影响（1分）。 25．多重决定系数：在多元线性回归模型中，回归平方和与总离差平方和的比值（1分），也就是在被解释变量的总变
2
差中能由解释变量所解释的那部分变差的比重，我们称之为多重决定系数，仍用R表示（2分）。
26．调整后的决定系数：又称修正后的决定系数，记为，是为了克服多重决定系数会随着解释变量的增加而增大的缺
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陷提出来的，（2分） 其公式为：（1分）。
27．偏相关系数:在Y、X1、X2三个变量中，当X1 既定时（即不受X1的影响），表示Y与X2之间相关关系的指标，称为偏相关系数，记做。（3分）
28.异方差性：在线性回归模型中，如果随机误差项的方差不是常数，即对不同的解释变量观测值彼此不同，则称随机
u项i具有异方差性。（3分）
29.戈德菲尔特-匡特检验:该方法由戈德菲尔特（S.M.Goldfeld）和匡特（R.E.Quandt）于1965年提出，用对样本进行分段比较的方法来判断异方差性。（3分）
30.怀特检验:该检验由怀特（White）在1980年提出，通过建立辅助回归模型的方式来判断异方差性。（3分） 31.戈里瑟检验和帕克检验:该检验法由戈里瑟和帕克于1969年提出，其基本原理都是通过建立残差序列对解释变量的（辅助）回归模型，判断随机误差项的方差与解释变量之间是否存在着较强的相关关系，进而判断是否存在异方差性。（3分）
32．序列相关性：对于模型
随机误差项互相独立的基本假设表现为 （1分） 如果出现
即对于不同的样本点，随机误差项之间不再是完全互相独立，而是存在某种相关性，则认为出现了序列相关性(Serial Correlation)。（2分）
33．虚假序列相关：是指模型的序列相关性是由于省略了显著的解释变量而导致的。
34.差分法：差分法是一类克服序列相关性的有效方法，被广泛的采用。差分法是将原模型变换为差分模型，分为一阶差分法和广义差分法。
35.广义差分法：广义差分法可以克服所有类型的序列相关带来的问题，一阶差分法是它的一个特例。 36.自回归模型：
37.广义最小二乘法：是最有普遍意义的最小二乘法，普通最小二乘法和加权最小二乘法是它的特例。 38. DW检验：德宾和瓦特森与1951年提出的一种适于小样本的检验方法。DW检验法有五个前提条件。
39.科克伦-奥克特迭代法：是通过逐次跌代去寻求更为满意的的估计值，然后再采用广义差分法。具体来说，该方法是利用残差去估计未知的。（ 40. Durbin两步法：当自相关系数未知，可采用Durbin提出的两步法去消除自相关。第一步对一多元回归模型，使用OLS法估计其参数，第二步再利用广义差分。
41．相关系数：度量变量之间相关程度的一个系数，一般用ρ表示。 ， ，越接近于1，相关程度越强，越接近于0，相关程度越弱。
42.多重共线性：是指解释变量之间存在完全或不完全的线性关系。
43.方差膨胀因子：是指解释变量之间存在多重共线性时的方差与不存在多重共线性时的方差之比。
44．把质的因素量化而构造的取值为0和1的人工变量。
45．在设定模时如果模型中解释变量的构成．模型函数的形式以及有关随机误差项的若干假定等内容的设定与客观实际不一致，利用计量经济学模型来描述经济现象而产生的误差。
46．是指与模型中的随机解释变量高度相关，与随机误差项不相关的变量。 47．用工具变量替代模型中与随机误差项相关的随机解释变量的方法。
48．由于引进虚拟变量，回归模型的截距或斜率随样本观测值的改变而系统地改变。
49. 这是虚拟变量的一个应用，当解释变量低于某个已知的临界水平时，我们取虚拟变量设置而成的模型称之为分段线性回归模型。
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50． 分布滞后模型：如果滞后变量模型中没有滞后因变量，因变量受解释变量的影响分布在解释变量不同时期的滞后值上，则称这种模型为分布滞后模型。
51．有限分布滞后模型：滞后期长度有限的分布滞后模型称为有限分布滞后模型。 52．无限分布滞后模型：滞后期长度无限的分布滞后模型称为无限分布滞后模型。
53．几何分布滞后模型：对于无限分布滞后模型，如果其滞后变量的系数bi是按几何级数列衰减的，则称这种模型为几何分布滞后模型。
54．联立方程模型：是指由两个或更多相互联系的方程构建的模型。
55． 结构式模型：是根据经济理论建立的反映经济变量间直接关系结构的计量方程系统。 56． 简化式模型：是指联立方程中每个内生变量只是前定变量与随机误差项的函数。 57． 结构式参数：结构模型中的参数叫结构式参数 58． 简化式参数：简化式模型中的参数叫简化式参数。
59．识别：就是指是否能从简化式模型参数估计值中推导出结构式模型的参数估计值。 60．不可识别：是指无法从简化式模型参数估计值中推导出结构式模型的参数估计值。
61． 识别的阶条件：如果一个方程能被识别，那么这个方程不包含的变量的总数应大于或等于模型系统中方程个数减1。
62．识别的秩条件：一个方程可识别的充分必要条件是：所有不包含在这个方程中的参数矩阵的秩为m-1。
63．间接最小二乘法：先利用最小二乘法估计简化式方程，再通过参数关系体系，由简化式参数的估计值求解得结构式参数的估计值
五、计算与分析题（每小题10分）
1．下表为日本的汇率与汽车出口数量数据， 年度 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 X 168 145 128 138 145 135 127 Y 661 631 610 588 583 575 567
X:年均汇率（日元/美元） Y:汽车出口数量（万辆） 问题：（1）画出X与Y关系的散点图。
1993 1994 111 102 502 446 1995 94 379 22129.3，Y＝554.2，（2）计算X与Y的相关系数。其中X＝（X－X）＝4432.1，（Y－Y）＝68113.6，????X－X??Y－Y?＝16195.4 （3）采用直线回归方程拟和出的模型为
??81.72?3.65X Y t值 1.2427 7.2797 R2=0.8688 F=52.99
解释参数的经济意义。
2．已知一模型的最小二乘的回归结果如下：
?=101.4-4.78X 标准差 （45.2） （1.53） n=30 R2=0.31 Yii其中，Y：政府债券价格（百美元），X：利率（%）。
?而不是Y； 回答以下问题：（1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是Yii（3）在此模型中是否漏了误差项ui；（4）该模型参数的经济意义是什么。
3．估计消费函数模型Ci=???Yi?ui得
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