习题-商业银行管理学

2．主要有：（1）被动投资策略，包括：梯形期限策略和杠铃方法。（2）主动投资策略，包括：收益率曲线策略，替换掉期策略和组合转换策略。（3）避税组合策略。 3．指标：公众的信心；股票价格；商业银行发行债务工具的风险溢价；资产出售时的损失；履行对客户的贷款；向中央银行借款的情况；资信评级。 五、计算题（每题11分，共22分）

2．计算步骤

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六、论述题（每题10分，共20分） 1．答案要点：

（1）交易成本：商业银行降低交易成本的优势：①商业银行将大量的散户资金集中起来，形成巨大资金量，从而可以大大地降低投资的单位成本。——规模经济优势。 ②商业银行利用其支付清算职能以及与客户的广泛联系，可以掌握国民经济各个方面、各个行业和各个企业甚至各种产品的市场信息，具有充分的信息优势。③商业行业拥有一批经验丰富的专业的投资理财专家，可以为投资提供强大的智力和技术支持。④由于商业银行集中了大量的闲散资金，形成巨大的资金量，可以最大限度的分散投资，从而充分的降低投资风险。 （2）信息不对称：首先，金融市场上的信息不对称会导致交易前的逆向选择。其次，金融

市场上的信息不对称会导致交易后的道德风险。 ①商业银行缓解逆向选择的优势。金融市场上，商业银行等金融中介起着类似于旧车市场经纪人的作用。商业银行拥有大量生产并把握公司信息的专家，有能力分辨信贷风险，先吸收存款，然后向优良的企业发放贷款。商业银行成功的关键在于他们的贷款一般不能自由交易，其他投资者不能把贷款的价格拉到银行难以补偿其生产信息的费用的高点上。从而能避免“搭便车问题”，并从信息生产中获得相应的利润。

②商业银行可以化解道德风险。由于商业银行充分的了解借款公司的经营状况和财务状况，也具备监督债务人履行合约的能力，因此可以有效减少 。

由于信息不对称与交易成本的存在，银行等金融中介在企业外部融资中发挥着比证券市场更大的作用。

商业银行管理学 模拟试卷B

一、不定项选择（每题2分，共20分）

1．在商业银行资本总额中，按巴塞尔协议规定，其长期次级债券最多只能为核心资本的（ ）。

①100% ②50% ③25% ④20%

2．新巴塞尔协议中，商业银行所面临的三大风险是指（ ）。

①市场风险 ②利率风险 ③信用风险 ④操作风险

nmaxPV??t?1?t(1?i)t3．商业银行管理的最终目标是企业价值最大化。银行在第t年的（ ）。

①现金净流量 ②总收入 ③ 利润 ④价值

，式中

?t是指商业

4．下列功能项目中，哪一项不是商业银行资本的主要功能（ ）。

①盈利功能 ②营业功能 ③保护功能 ④管理功能 5．现金资产管理的原则是（ ）。

①总量适度 ②适时调节 ③安全保障 ④收益最大 6．下列能够衡量商业银行盈利性的指标是（ ） ① ROA ②ROE ③现金股利/利润 ④营业利润率 7．下列既属于中间业务又属于表外业务的是（ ）

① 信用证业务 ②担保业务 ③ 互换业务 ④远期利率协议 8．短期借款的主要渠道包括（ ）

①同业借款 ②向中央银行借款 ③ 转贴现 ④回购协议 9．银行的核心资本充足比率应不少于（ ） ① 8％ ② 6％ ③ 4％ ④10％ 二、判断题（每题1分，共10分）

1．商业银行管理的最终目标是利润最大化。（ ） 2．三性中，资金的流动性是核心。（ ）

3．商业银行向中央银行借款不可以用于投资。（ ）

4．巴塞尔协议将资本票据、资本债券、可转换债券称为次级长期债券。（ ）

5．补偿性余额实际上是银行变相提高贷款利率的一种表现形式。（ ） 6．发行金融债券是银行筹集短期资金来源的一种主要方式。（ ）

7．敏感性缺口为正，市场利率上涨时，银行净利息收入呈下降的趋势。（ ） 8．承诺费属于银行贷款价格的一部分。（ ） 9．风险转移是一种事后控制贷款风险的手段。（ ） 10．商业银行中间业务是其资产负债业务的延伸。（ ） 四、简答题（每题4分，共16分）

1．目前影响我国商业银行中间业务发展的因素有哪些。 2．简述商业银行借入资金时应考虑的因素。 五、计算题（每题11分，共22分）

2．假定某商业银行敏感性资产与负债如下表 (单位：百万元)

资产 一、库存现金 二、短期证券（60天以内） 金额 250 250 负债与股东权益 一、活期存款 二、货币市场存款（60天以内） 三、储蓄存款 三、长期证券（60天以上） 300 （60天以内） （60天以上） 金额 320 280 1180 500 680 230 220 2230 四、浮动利率贷款 五、固定利率贷款（60天以内） 固定利率贷款（60天以上） 六、其他资产（固定资产） 合计 550 260 四、同业拆入（60天以内） 440 180 2230 五、股本 合计 请根据以上资料计算该行敏感性缺口GAP，并进一步分析其利率风险状况。 六、论述题（每题10分，共20分）

1．结合我国实际论述提高商业银行资本充足率的措施。 2．论述商业银行证券投资的策略。

5 模拟试卷B参考答案

一、不定项选择题（每题2分，共20分）

1、(2) 2、(134) 3、(3) 4、(1) 5、(123) 6、(124)

7、(12） 8、(1234) 9、(3)二、 判断题（每题1分，共10分） 1.× 2.× 3. √ 4.√ 5.√ 6.× 7.× 8.√ 9.× 10.√ 四、简答题（每题4分，共16分）

1．影响因素有： 经营环境； 硬件设施及人才方面；金融产品种类方面；管理办法及操作程序。

2．考虑因素有：规模；期限；相对成本；风险；法规限制。 六、论述题（每题10分，共20分） 1．参考答案

（1）根据新协议的要求：银行全部资本充足率=总资本/表内表外总风险加权资产×100% （其中，总风险加权资产=信用风险加权资产+ 市场风险资本要求×12.5 + 操作风险资本要求×12.5）。 （2）商业银行提高资本充足率，有两个途径，一是“分子对策”，即增加资本，包括增加核心资本和附属资本，二是“分母对策”，即降低加权风险总资产，这包括缩小资产总规模或者降低风险资产权数。分子策略有：财政资金注入；自身利润积累，提高盈利水平；增提普通准备金；营业税返还注资或减免；上市筹资；发行长期次级金融债券。分母策略有：盘活存量，降低不良资产；改善资产质量，防止新增不良资产；剥离不良资产；调整资产结构。 2．参考答案：

（1）被动投资策略。包括： ①梯形期限策略，也被称为期限间隔方法或等距离到期投资组合。该方法的基本思路为：根据银行资产组合中分布在证券上的资金量，把它们均匀地投资于不同期限的同质证券上。在由到期证券提供流动性的同时，并基本保证获得平均收益。②杠铃方法。也叫分拆期限（Split-Maturity）。其方法是把证券划分为短期证券和长期证券两个类别，银行资金只分布在这两类证券上，对中期证券一般不予考虑。这种证券组合结构反映在图上形似杠铃，故得此名。

（2）主动投资策略。包括： ①收益率曲线策略（Yield Curve Strategies）。根据该策略，银行在构造投资组合时是根据收益率曲线的水平和形状的预期变化来分配资金。 ②替换掉期策略。是指银行用一种债券去交易另一种债券，两种债券在息票率、期限和信用质量方面类似，但后者能提供更高的收益率。（3）组合转换策略。该策略是出售低收益率的证券，代之

以较高收益率的证券。