计量经济学题（答案）

A．它是检验模型是否存在自相关 B.该检验所需要的样本容量较小 C．该检验需要去掉部分样本 D. 它是检验模型是否存在多重共线性 下列方法可以用于检验模型中异方差性的方法有 （ D ） A DW检验 B 相关系数矩阵 C 判定系数法 D White检验

如果模型中存在异方差现象，则普通最小二乘估计量仍然满足的性质（ A ）

A. 无偏性 B. 最小方差性 C. 有效性 D 非线性性 什么是异方差性？有哪些方法可以检验模型中是否存在异方差性?

违背同方差假定，扰动项的方差会随着某个（些）因素而发生变化。观察残差图、White检验、ARCH检验、Golden-Quant检验等。

回归模型具有异方差性时，仍用最小二乘法估计参数，则以下（ B ）是错误的。

?仍具有最小方差 A、参数估计值是无偏非有效的 B、Var?iC、常用的t和F检验失效 D、预测区间增大，精度下降

第六章

自相关性（1）定义、产生原因；（2）后果；（3）检测；（4）弥补。 违背自相关造成后果（无偏非有效）；

在DW检验中，当d统计量为2时，表明无自相关性存在； DW判断区域规则；

在DW检验中，当d统计量为2时，表明（ C ）

A.存在完全的正自相关 B.存在完全的负自相关 C.不存在自相关 D.不能判定

如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量是( A )

A．无偏的，非有效的 B. 有偏的，非有效的 C．无偏的，有效的 D. 有偏的，有效的

如果在模型yt??1??2xt?ut中，随机扰动项违背了无自相关假定，则下列说法正确的是A．最小二乘估计量??2是无偏的且非有效 B. 最小二乘估计量??2是有偏的且有效 C．最小二乘估计量??2是无偏的且有效 D. 最小二乘估计量??2是有偏的但非有效 在DW检验中，不能判定的区域是（ C ）

A. 0?d?dL, 4?dL?d?4 B. dU?d?4?dU C. dL?d?dU, 4?dU?d?4?dL D. 上述都不对

( A )

已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于1，则DW统计量近似等于( A ) A. 0 B. 1 C. 2 D. 4