《计量经济学》期末考试试卷B答案

·················· 山东轻工业学院 08/09学年第二学期《计量经济学》期末考试试卷

（B卷） 答案

适用班级： 经管学院07级所有学生 名··姓··· ·· · · ·· · · ·· ·· ·线 ·· · · ·· · · · 号 ····学· ··· ·· · · ·· · · ·· · · · ·封 · · · ·· · · ·· · ·级··班···业···专··· · · ·· · · ·· · 密 · ·· · · ·· · · · ·· · · ·系···、··院···学·······得分 一、单项选择题（本题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分） 在每小题列出的四个备选项中只有一个是正确的，请将其代码填写阅卷人 在下面相应的答题框中。错选、多选或未选均无分。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A D B C C B A B B D 得分 二、分析简答题（40分） 阅卷人

1. 答：D-W检验的过程：①零假设H0:??0；备择假设H1:??0

n(?2i??i?1)②OLS法求出线性回归模型，算出残差?i?2i(i?1,2,???n)③求d???n=

?2ii?1④根据样本容量和显著水平，查表得dl和du，⑤将d与临界值比较：

若d?dl，则否定H0，即u存在一阶正相关 若d?4?dl，则否定H0，存在一阶负相关 若du?d?4?du，则不否定，不存在自相关 若dl?d?du或4?du?d?4?dl，则不能做结论 应用D-W检验的前提条件：

该检验法不适用自回归模型；只适用一阶线性自相关，对于高阶自相关或非线性自相关不适用；样本容量至少为15；若d值落入不确定区域，则不能作出结论。

对原模型做广义差分变化，然后利用OLS法，估计出参数????0?1??。

- 1 -

2. 答：一、理论模型的建立

⑴ 确定模型包含的变量

根据经济学理论和经济行为分析。个人消费和个人收入 二、样本数据的收集

时间序列数据 截面数据 虚变量离散数据 三、模型参数的估计 模型参数估计方法OLS 四、模型的检验 ⑴ 经济意义检验

根据拟定的符号、大小、关系 ⑵ 统计检验

由数理统计理论决定

包括：拟合优度检验、总体显著性检验、 变量显著性检验 ⑶ 计量经济学检验 由计量经济学理论决定

包括：异方差性检验、序列相关性检验、共线性检验 ⑷ 模型预测检验

由模型的应用要求决定

包括稳定性检验：扩大样本重新估计 预测性能检验：对样本外一点进行实际预测

3. 试述不完全多重共线性的后果。（8分）

多重共线性使得参数估计值不稳定且其方差增大，且对样本敏感；参数显著性检验失效，预测失效。

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· · ·· · · ·· · · ·· · · ·· · 名···姓··· ·· · · ·· · · ·· · · 线 · ·· · · ·· · · ·· 号···学··· · ·· · · ·· · · ·· · · · ·封 · · · ·· · · ·· · ·级··班···业···专··· · · ·· · · ·· · 密 · ·· · · ·· · · · ·· · · ·系···、··院···学·······得分 三、分析题（本大题共2小题，每小题10分，共20分）

阅卷人

1. 答：（1）上述模型中的数据属于那种统计数据类型？（2分） 时间序列数据 （2）求出a,b（2分） a=78.4723; b=36.8061

（3）假定1984年m1为552亿美元，预测该年平均GNP？（3分） GNP=3676.165

（4）货币学家认为：货币供给对GNP有显著的正面影响，你如何检验这个假设？（3分）

回归系数的显著性检验

2. 我们在实证研究中经常遇到违背古典模型假定的问题，通常包括异方差问题、序列相关问题、多重共线性问题等等。请回答： （1）自相关的含义是什么？（2分）

自相关（auto correlation），又称序列相关（serial correlation）是指总体回归模型的随机误差项之间存在相关关系。即不同观测点上的误差项彼此相关。

（2）异方差的含义是什么？（2分） 回归模型误差项的方差不相同（3例）若异方差形式为2:对于一元线性模型

?2Xi且满足其他古典线性回归基本假定的条件下，以两

:Yi??0??1Xi?ui,变量模型为例写出解决此异方差问题的方法。设异方差的形式为:Var(u2分） 2i)?（?6i?kX 对于模型的两端同除以Xi Yi?0uiX?X??1Xi?iiXi变换了的扰动项ui X就是同方差的,因为iVar??u?i???1Var(u1?2?Xi?k2i??Xi)?iX- 3 -

i

得分 阅卷人 四、综合题（本大题共20分）

我们根据中国人均消费CT与人均GDP 1978－2000的数据进行消费函数的一元回归，结果如下：

Dependent Variable: CT Method: Least Squares Sample: 1978 2000 Included observations: 23

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic C 201.1189 14.88402 13.51241 GDP 0.386180 0.007222 53.47471

R-squared 0.992710 Mean dependent var Adjusted R-squared 0.992363 S.D. dependent var S.E. of regression 33.26450 Akaike info criterion Sum squared resid 23237.06 Schwarz criterion Log likelihood -112.1927 F-statistic Durbin-Watson stat 0.550636 Prob(F-statistic)

Prob. 0.0000 0.0000 905.3304 380.6334 9.929800 10.02854 2859.544 0.000000

（1） 写出用Eviews得出上面结果的步骤。（6分）

CREATE A 1978 2000 (2分) DATA CT GDP （2分） LS CT C GDP （2分） （2） 计算表中空白处的值。（8分）

?0估计=Sβ*t=201.1189 (2分) ?1估计= Sβ*t=0.386180 (2分) R2?1?(1?R2)n?1?0.99236 3 (2分)

n?k?1 对模型进行总体显著性检验（α=0.05）。（4分）

假设：H0:所有回归系数均为零，H1至少存在一个不为零(2分) P=0.000<α=0.05 显著 (2分)

（3） 对总体参数β1进行显著性检验（α=0.05）。（4分）

假设：H0： β1为零，H1：β1不为零 (2分) P=0.000<α=0.05 显著 (2分)

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