索赔额是指数分布的马氏风险模型的破产概率

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金士伟

【摘要】本文研究了马氏风险模型的破产概率,在索赔额服从指数分布或混合指数分布情形,通过解破产概率所满足的微积方程组,给出了破产概率的解析表达式. 【期刊名称】《运筹学学报》【年(卷),期】2010(014)001 【总页数】8页(P77-84)

【关键词】运筹学;风险模型;破产概率;混合指数分布【作者】金士伟

【作者单位】上海立信会计学院数学与信息学院,上海,201620 【正文语种】中文【中图分类】其他

2010 年 3 月March ． 2010运筹学学报OR TRANSACTIONS第 14 卷第 1 期V01.14 No ．1索赔额是指数分布的马氏风险模型的破产概率金士伟-摘要本文研究了马氏风险模型的破产概率，在索赔额服从指数分布或混合指数分布情形，通过解破产概率所满足的微积方程组，给出了破产概率的解析表达式，关键词运筹学，风险模型，破产概率，混合指数分布学科分类号(GB/T13745-92)110.74 TheRuinProbability forlVIarkovRisklVIodelwith Claim Amounts Being Exponentially Distributed JinShiwejl Abstract The ruinprobabilityfor aMarkovrisk modelis considere.din thepaper. In thecasewheretheclaim

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