解析： 对信用卡一般未使用的信用额度信用风险转换系数为50%。 第47题 下列关于战略风险管理基本做法的说法，正确的是（ ） A．确保及时处理投诉和批评 B．增强对客户的透明度 C．增强对公众的透明度
D．明确董事会和高级管理层的责任
正确答案:D
解析： 战略风险管理基本做法：(1)明确董事会和高级管理层的责任；(2)建立清晰的战略风险管理流程；(3)采取恰当的战略风险管理办法。
第1题 在信用风险组合管理模型中，违约模型的重要输入参数不包括（ ） A．贷款金额 B．回收率 C．回收率的波动性
D．贷款违约风险之间的相关性
您的答案:A正确答案:C
解析： 回收率的波动性不是重要输入参数，只是回收率的某参数指标。 第2题 以下哪项不属于由于人员因素造成的操作风险素?（ ） A．内部欺诈 B．失职违规 C．核心雇员流失 D．行业竞争激励
您的答案:D正确答案:D
解析： 操作风险的人员因素主要是指商业银行员工发生内部欺诈、失职违规以及员工的知识／技能匮乏、核心雇员流失、违反用工法等造成损失或者不良而引起的风险。
第3题 当久期缺口为（ ）时，如果市场利率下降，流动性也随之减弱；如果市场利率上升，流动性也随之增强。 A．正值 B．负值 C．零 D．无法判断
您的答案:B正确答案:B
解析： 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，流动性也随之减弱；如果市场利率上升，流动性也随之增强。
第4题 Credit MetriCs TM计算资产组合风险价值的两种方法是（ ）
A．解析法与历史模拟法 B．历史模拟法与蒙特卡洛模拟法 C．蒙特卡洛模拟法与情景模拟法 D．解析法与蒙特卡洛模拟法
您的答案:D正确答案:D
解析： 解析法是通过简化的假设，对信贷资产组合给出一个“准确”的解释。蒙特卡洛模拟法模拟资产组合中各证券的价格走势。历史模拟法是通过历史数据来构造收益率分布，是一个模拟历史的过程。 第5题 我国商业银行流动性监管的指标中，存贷比不得低于（ ） A．50% B．60% C．80% D．75%
您的答案:D正确答案:D
解析： 存贷比=各项贷款／各项存款×l00%，该指标不得低于75%。 第6题 下列关于银行监管基本原则的说法，不正确的是（ ）
A．公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度
B．公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者
C．对公正原则应该把握两个方面，一是实体公正，二是程序公正
D．效率原则是指银监会在进行监管活动中要以提高银行业整体效率为目标
您的答案:D正确答案:D
解析： 效率原则是指银监会在进行监管活动中要合理配置和利用监管资源，提高监管效率，既要保证全面覆盖监管职责，确保监管目标的实现，又要努力降低监管成本，不给纳税人、被监管对象带来负担。 第7题 关于我国信息披露的基本要求的表述，下面选项中不正确的是（ ）
A．中国的银行业在信息披露的质量和数量方面都远远不能适应市场的要求，在金融市场不发达、金融资产持有人有限的情况下，市场也缺乏足够的动力和资料深入分析银行的风险状况，因此，在强化信息披露方面，既要确定具体的银行业需要定期及时披露的资料，也要引导市场强化对于银行信息的分析，逐步提高市场约束的力量
B．《巴塞尔新资本协议》将市场约束列为与最低资本要求、外部监管相并列的三大支柱之一，对于银行信息披露的强调提高到相当高的水平，这就要求中国的银行业要全面完善信息披露制度，根据《巴塞尔新资本协议》的要求对银行风险管理制度与程序、资本构成、风险披露的评估和管理程序、资本充足率等领域的关键信息准确核算并及时披露，推动会计制度的国际化，提高会计信息的一致性和可比性
C．巴塞尔委员会意识到，监管当局在确保达到披露要求方面具有不同的权限。一般性的信息可以要求银行及时予以披露，并可以采用谈话、“道义劝说”等举措来予以督促，对于一些比较复杂敏感、同时涉及银行为配置更低资本金要求而采用的风险管理方法和模型时，监管当局还可以采用特殊的督促方法，如斥
责、经济惩罚等措施
D．目前，上市股份制银行已按中国证监会要求，一年两次披露经营状况，并在信息披露方面积累了一些经验，随着提高信息披露的力度，有可能在较短时间内达到新协议的要求
您的答案:D正确答案:C
解析： 斥责、经济惩罚不是特殊的督促方法。一般性的信息可以要求银行及时予以披露，并可以采用谈话、“道义劝说”、斥责、经济惩罚等举措来予以督促。对于一些比较复杂敏感、同时涉及银行为配置更低资本金要求而采用
的风险管理方法和模型时，监管当局还可以采用特殊的督促方法，如“监管当局可以要求银行如果不进行信息披露，将不允许采用较低的风险权重或特殊方法”。 第8题 计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（ ）
A．风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动 B．风险度量的结果受制于历史周期的长短 C．无法充分计量非线性金融工具的风险
D．以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
正确答案:C
解析： VaR的出现正解决了之前很多风险价值的测量方法无法充分计量非线性金融工具的风险的难题。 第9题 下列不属于单一客户信用风险监测的内生变量的是（ ） A．品质指标 B．实力指标 C．盈利指标 D．成长能力指标
正确答案:D
解析： 客户风险的内生变量包括以下两大类指标：基本面指标(品质类指标、实力类指标、环境类指标)、财务指标(偿债能力指标、盈利能力指标、营运能力指标、增长能力指标)。 第10题 失职违规不包括以下哪种情形?（ ） A．滥用职权的情形 B．从事未授权交易的情形 C．盗用资产的情形
D．支配超出权限资金额度的情形
正确答案:C
解析： 失职违规的情形包括过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动。盗用资产的情形属于内部欺诈行为。
第11题 商业银行采用高级风险量化技术面临（ ） A．法律风险
B．市场风险 C．模型风险 D．声誉风险
正确答案:C
解析： 高级风险量化技术建立在卓越的风险模型基础上，计量模型往往有一定的假设条件，而这些假设是否符合实际情况也是值得探讨的问题。
第12题 监管部门对内部控制评价的内容不包括（ ） A．风险识别和评估评价 B．风险规避评价 C．监督与纠正评价 D．信息交流与反馈评价
正确答案:B
解析： 风险管理的根本目标不是为了完全消除风险、规避风险，而是建立在充分认识风险、分析风险的前提下，有选择地经营风险、管理风险、获取风险溢价，从而创造价值。 第13题 商业银行流动性管理中的现金流分析法的缺点是（ ） A．难以准确反映流动性状况
B．对于规模大、业务复杂的商业银行而言，获得完整现金流量的可能性和准确性也会降低，分析的准确性也随之降低
C．现金流分析过于繁杂，分析结果具有滞后性
D．现金流分析是一种定性分析法，难以定量准确反映流动性状况
正确答案:B
解析： 现金流分析是对商业银行短期内的现金流入和现金流出的预测和分析，可以评估商业银行短期内的流动性状况。分析过程比较简单，因为是短期的预测分析，不存在滞后性，这是一种典型的定量分析方法。 第14题 商业银行向某客户提供一笔3年期贷款，该客户在第一年的违约率是0．9%，第二年的违约率是l．4%，第三年的违约率是2．1%，根据死亡率模型，该信用等级的债务人能够在3年到期后将本息全部归还的概率为（ ） A．0．947 B．0．957 C．0．826 D．0．862
正确答案:B
解析： 死亡率模型是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户／债项的违约概率(即死亡率)，计算的方式为，不同年份的归还概率相乘。
第15题 以下关于商业银行对客户评级一评分模型进行验证的表述，错误的是（ ）
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