A．全球性
B．杠杆性
C．高流动性
D．投资性
）正式推出人民币外汇期货。 22. 2006 年，（
A.芝加哥商业交易所 B.香港交易所 C.中国金融期货交易所 D.美国洲际交易所 ）合约不属于芝加哥商业交易所第一次推出的人民币外汇期货。 23. 以下（
A.人民币兑美元期货 B.人民币兑欧元 C. 人民币兑英镑 D.人民币兑日元
24. 芝加哥商业交易所 2011 年推出的离岸人民币外汇期货标准合约的面值为（ A.100 万美元 B.10 万美元 C.1 万美元 D.1 千美元 25. “金砖五国”中，最早推出外汇期货的国家是（ A.巴西 B.俄罗斯 C.南非
）。
）。
D.印度
26. 1992 年，莫斯科商品交易所（MCE）推出了俄罗斯历史上第一份（ 此也标志着俄罗斯外汇期货市场的起步。
）期货合约，由 D. 日元兑卢比
A. 欧元兑卢比 B. 美元兑卢比 C. 人民币兑卢比
27. 2005 年，东京金融交易所（TFX）推出了名为“点击 365”的交易平台，并引入（ A.外汇保证金交易 B.外汇期货交易 C.外汇远期交易 D.外汇期权交易 28. 外汇市场的做市商赚取利润的途径是（ A．价格波动 B．买卖价差
）。
C．资讯提供
）。
）。 29. 下列不是决定外汇期货理论价格的因素为（
A．利率 B．现货价格 C．合约期限
D．会员收费
D．期望收益率
30. 假设当前英镑兑美元的汇率是 1.5200（即 1 英镑=1.5200 美元），美国 1 年期利率为 4%，英国 1 年期利率为 3%，那么在连续复利的前提下，英镑兑美元 1 年期的理论远期汇率 应为（
）。
B．1.5425
C．1.5353
D．1.5200
A．1.5300
31. 某日伦敦银行同业拆借 3 个月期美元利率为 0.2348%，1 年期美元利率为 0.5553%，3 个月期欧元利率为 0.2880%，1 年期欧元利率为 0.5510%。同时，欧元兑美元的即期汇率为 1.3736。本金 100 万欧元的 3 个月×1 年 ERA( 远期的外汇远期协议)中，3 个月合约远期汇 率为 1.3660，1 年合约远期汇率为 1.3451。对于先购入欧元再出售欧元的交易者而言，该 ERA 的价值为（
）美元。 B. -20987.9
C. 21027.4
D. -21027.4
A. 20987.9
32. 某德国的投资者持有 500 万美元的股票组合，考虑到美元贬值的可能性，利用两个月到 期的美元兑欧元期货对冲汇率风险。投资者买入 40 手欧元期货（12.5 万欧元/手），成交价 格为 1.01，即期汇率为 0.975；一个月后，期货价格为 1.16，即期汇率为 1.1。投资者期货 头寸的盈亏是（ A. 795000
）美元。 B. 750000
C. -795000
49
D. -750000
33. 某贸易公司 A 与银行 B 进行卖出外汇远期的交易。假设到期日为 T1，远期价格为 K1，
到期后实际汇率为 S1(S1>K1)，A 公司与银行协商，不交割该笔远期，而将其滚动到 T2（T2>T1） 到期，远期价格约定为 K2。如果本国无风险利率为 r，外国无风险利率为 rf，远期价格 K2 应为（
）。
B. S1*EXP((T2-T1)(r-rf)) D. K1*EXP((T2-T1)(r-rf)
A. S1*EXP(T2(r-rf))
C. K1*EXP(T2(r-rf))
34. 银行间外汇市场是指境内金融机构(包括银行、非银行金融机构和外资金融机构)之间通 过（ ）进行人民币与外币之间交易的市场。 A.国家外汇管理局
B.外汇交易中心
C.中国人民银行 35. 国家外汇管理局由（ A．中国人民银行
D.上海清算所
）领导，是管理外汇和外国货币相关的主要政府机构。
B．外汇交易中心
D．中国证券监督管理委员会
C．财政部
36. 中国人民银行宣布从 2014 年 3 月 17 日起，银行间即期外汇市场的人民币兑美元交易价 格浮动幅度由百分之一扩大至（ ）。
A．千分之八 B．百分之一 C．百分之二
）。 37. 最早的境内人民币外汇衍生产品是人民币外汇（
A．掉期交易 B．期货交易 C. 远期交易
D．百分之五
D．期权交易
38. 跨国公司可以运用中国内地质押人民币借入美元的同时，在香港做 NDF 进行套利，总利 润为（ ）。 A. 境外 NDF 与即期汇率的差额+境内人民币定期存款收益-境内外币贷款利息支出-付汇手 续费等小额费用
B. 境外 NDF 与即期汇率的差额+境内人民币定期存款收益+境内外币贷款利息支出+付汇手 续费等小额费用
C. 境外 NDF 与即期汇率的差额+境内人民币定期存款收益+境内外币贷款利息支出-付汇手 续费等小额费用
D. 境外 NDF 与即期汇率的差额+境内人民币定期存款收益-境内外币贷款利息支出+付汇手 续费等小额费用
39. 目前美元兑人民币即期汇率为 6.1070，外汇远期合约报价如下表所示： 到期 报价 现价 1 个月 2 个月 3 个月 6 个月
6.0778/6.1022 +11/+9 +30/+9 +100/+70 +215/+160
某进口商将在 3 个月后付出一笔 10 万美元的货款，为了对冲汇率风险，该进口商向银行预 购 3 个月期的 NDF，成交价格为 6.1060，金额为 10 万美元。3 个月后，美元兑人民币汇率
50
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