第一章精算师与精算职业
1、 如何理解精算师 工作性质 职业领域 工作内容 在保险公司的工作 在保险公司应承担的监管职能 分析风险并量化其财务影响的专门职业人员所需技能：数学、统计学、经济学、金融学、财务管理 银行、投资、公司财务、金融工程（例如基金公司、资产管理公司、商业银行、投资银行等金融机构） 价格和准备金计算、产品和制度的设计、对相关领域风险的管理和控制 经验数据分析、新产品设计和定价 、负债评估 总精算师对产品费率、准备金水平、偿付能力、再保险安排、红利分配承担相应的审核职责，审核签署公开披露的有关数据和报告，如精算报告和内含价值报告 养老金计划管理、社会保证制度评估 其他 2、 精算管理系统基本框架
外部影响因素
明确问题 监控结果 设计方案
精算师职业化
明确问题：将多面对的经济现实翻译为用某种语言描述的模型
第三章：风险管理的一般流程：书P45 设计方案（解决问题）：将语言模型转换为数学模型以便于模拟、管理和控制
第四章 ：常见的典型的精算解决方案
精算解决方案的主要组成部分 （书P60） 在设计解决方案时的数据需求 （书P64）
实务题：运用建模技术来设计解决方案（书P72）
监控结果：开发必要的信息系统来支持金融保障系统的管理和控制，包括根据经验对假设进行调整
第五章：确认监控对象的方法（书P91） 经验分析的主要方法（书P95）
3、 保险公司精算管理系统
环境因素（法律、社会、经济、人口、税收）
利润分析 风险评估 产品设计
监测和分析经验数据 精算师职业化 定价
偿付能力评价 资产负债管理 资产评估 负债评估
4、 影响精算师工作的重要法律
1、《中国精算师协会会员职业行为守则》
对精算师在提供服务时对服务对象、行业、监管机构应负有的责任做出基本规定和要求。要求精算师以诚信的原则、专业的能力和认真的态度提供精算服务，熟悉掌握并遵守适用的法律法规以及精算专业标准，承担社会义务。 2、《保险公司总精算师管理办法》 3、其他列举：《保险公司偿付能力管理规定》《保险公司非寿险业务准备金管理办法》 《健康保险管理办法》《保险公司养老保险业务管理办法》
第一章精算工作环境
1、 影响精算工作的环境因素（见书P19）
第六章产品开发与管理
1、保险开发与管理定义：
保险开发与管理就是保险公司通过管理保险风险获取利润的过程，其中，既要选择合适的可保风险和保险服务作为获利的来源，又要注意控制各种风险的不利影响，得到稳定利润。 2、保险产品：
购买保险产品，是购买了一份对其财产和生命的保障，是一种承诺和服务。这种产品包括承保前的保险咨询、风险评估、保险方案设计、保险品种的设计和开发、承保后的风险防范和管理、保险利益补偿、保险条件的优化。 3、产品开发管理：
1）开发管理循环步骤：产品开发需求、产品开发实施、产品管理 2）产品开发需求动因：同业竞争、市场需求、创新、科技发展 3）实施中影响开发因素： 相关利益方 开发原则 定价目标 股东、投保人、监管机构和政府、销售渠道、公司管理层、公司员工、保险行业协会 （对保险公司）费率充足、可评估、风险独立、合规； （对投保人）可负担、合理、公平； 既定的收益率、保持和提高市场占有率、稳定的价格、被动定价 利润指标 4)实施中的定价决策：
A、假设：死亡率、利率（相当于保单持有人收益率）、退保率、费率、佣金、件均保额、
红利水平、万能结算利率、赔付率、税收以及相关监管费用
B、方法：
净保费加成：人寿保险的保费由净保费和附加保费构成，其中净保费指保险人承担保险责任的成本，一般只考虑死亡率和利息因素；附加保险费又可以分为附加费率和利润。附加费用包括管理费和个人业务展业费用/团体业务手续费。
资产份额法：类似于一个收支账户、每年的保险费和利息收入作为收入项、死亡金、生存给付金、退保金、红利和费用作为支出项。在每个时间点保险公司应勾画出选择一个净现金流，通过一定的利率累计即可得到每个时点的资产。选择出一个试验性保险费，通过利润测试进行检验，判断是否满足公司的利润目标。若与利润指标相差很远，更换新的保费重新计算。
宏观定价法：根据总利润最大的原则，给出一系列测试的价格，对每一个价格考虑若干销售方案，并计算出每一对价格与销售量组合的总体利润，从中选择总体利润最大的一对，达到最优价格。该方法最大程度使得产品的价格达到最优，解决了精算部门和业务部门之间的冲突。 5）产品管理
A、主要内容：现有产品的追踪评估、老产品的停售以及更新换代
B、保险产品的生命周期模型：进入->引入期->增长期->成熟期-饱和期->衰退期->退出 课后习题：
2、费率稳定对投保人和保险公司有何意义？
=1 \\* GB3 ①对于投保人，购买保险产品，希望以合适的价格得到满意的服务和相应保险
保障。费率是其重要的考虑因素。虽然各家产品不同，投保人在购买产品时会货比三家，寻找合算的产品。
=2 \\* GB3 ②对于保险公司，费率直接影响到用以抵补所有成本和赔付的保费收入。若定
价不足，会让公司偿付能力受影响，从长远看，公司财务不稳定；定价太高，竞争力不足，难以占据和扩大市场份额。费率的稳定影响到公司的内部经营和外在声誉，是保险公司最重视的因素。
3、列举常见的利润评价指标，分析特点？ 名称 新业务价值VNB 新业务内部回报率IRR 含义 在某个报告期间销售的一般适用于 新险种定价和公司财务新业务内部回报率 意义 衡量公司业务长期可持续增长重要指标 易反映预期现金流 (Value of new business) 新保单在签单时的价值 管理 税后偿付能力盈余或可分配盈余为利润的现值为0的贴现率 加权平均的权益回报率 Weighted-average ROE 利润与保费比重 利润与资产的比值（又称资产回报率ROA） 税后股东盈余除以股东权益，对不同保单年度取不同权重 利润的现值除以保费的现值 利润的现值除以资产的现值 可包含一个目标利差，衡量公司资产的投资回报率与提供给保单持有人的结算利率之差 利润与风险保费的比值 利润的现值除以风险保费的现值 保单设计和定价重要参考指标 相对其他指标相当具体，易于解释 目标利差便于了解公司在该产品中平均自留了多少利润 由于风险保费量化了产品内在风险程度，把利 润和业务风险联系一起 收支平衡年 Breakeven Year 新业务压力 New Business Strain 累积的利润首次由负值变为正值，而后一直保持正值的保单年度 首年可分配盈余与保费的比值 业务线和产品可行性评估的一个组成部分 估计公司为开展新业务需要多少资本 作为一种利润指标或危险的信号 4、影响产品定价的假设？如何影响？ 因素 死亡率 利率 费用率 退保率 佣金 件均保额 影响 人保、伤残、年金产品定价的关键假设。其中寿险业的经验生命表是死亡率假设的基础。太高，定价过高，竞争力下降；反之，影响公司赔付能力。 可以看作保单持有人未来的收益率，也可看作淡出根据死亡率计算的保费的折减。对于传统寿险，由于利率在保单有效期间内不变，产品的利率风险增大。利率大幅波动对寿险业产生极大影响。 基于本公司的经验数据，不同公司间彼此有别。 佣金数额与保单销售规模以及维持情况直接相关，分摊到某一保单上。公司需要平衡对销售中介的吸引力和伪投保人提供价值两方面。佣金形式包括：初始佣金、续保佣金、追踪佣金 当费用假设中有保单相关的固定费用时，可以通过对件均保额/保费的估计，计算出保单费用、每张保单开支、单位保费费用。件均保额/保费越大，相对分摊的保单固定费用就越少。 其他：红利水平（分红险）；万能结算利率（万能险）；赔付率（医疗险、意外险）；税收监管 5、宏观定价法与传统定价法的差别？ 种类 内容 优点 传统定价法 净保费加成，资产份额定价 1、以某种单位的基础衡量产品赢利能力 2、在确定价格时采用费用相加的算法。单位价格=单位产品的成本+单位产品的利润目标 3、非边际费用与产品的价格及销量无关 精算部和业务部对于价格的僵持，降低决策效率 宏观定价法 最小利润出发 1、更是从单位产品的利润出发，从总利润最大出发，最大成大使产品的价格达到最优 2、没把非边际费用列入分析，只考虑边际费用 3、解决了精算部和业务部的矛盾，使二者利益趋向一致 缺点 6、简述产品开发管理的步骤? 步骤 内容 产品开发需求 哪些潜在需求；潜在需求原因；潜在需求得不到满足原因 产品开发实施 产品定义、定价、测试、营销、宣传、核保、再保险 产品管理 对现有产品的追踪评估、老产品停售、更新换代 7、产品监控与反馈的重要性？
在产品管理中，建立有效的监控和反馈体系对新产品的成功非常重要。新品推出后，可以满足经营管理、风险管理和财务管理的需要。
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