综合交易平台API技术开发指南

【综合交易平台API技术开发指南】

【答：

(按金额)+ 未成交手数* 保证金率(按手)，参与计算的价格选择参照保证金算法设置。

41. 可提比例怎么查，基本保证金是什么？

【答：

提比例” 基本保证金” “保底资金” “基本准备金” TThostFtdcMoneyType Reserve。

42. 平仓盈亏和持仓盈亏是在计入

算？

【答：

后再计入“可用资金”

43. 下午开盘前是否有集合竞价？集合竞价时是否会收到行情更新？集合竞价时是否可以

发市价单？

【答：

被交易所认为没有对手方，作为交易不成功来自动撤单。 44. 请问报单状态中的在队列中是什么意思？

【答：

45. 真 实 环 境 中 的OnRtnDepthMarketData()返 回 的 成 交 金 额Turnover及 当 日 均 价

AveragePrice两个字段是不是不正确？

【答：

交易所 郑商所 大商所 上期所 当日均价 正确 除以合约乘数 除以合约乘数 成交金额 乘以合约乘数 正确 正确 46. 查询历史平仓明细是哪个函数？

【答：

??上海期货信息技术有限公司，2012

第 13 页 共 18 页

客户端需要历史交易记录可以通过查询历史结算单的方式获取。

【综合交易平台API技术开发指南】

47. 通过ReqQryInstrumentMarginRate获取保证金率时，在返回的数据中，是不是全部都是

绝对值？如果是相对交易所的费率的话，那么交易所保证金率通过什么方法获取？

【答： ReqQryInstrumentMarginRate返回的保证金率已经包含了交易所保证金率及保证 金率调整，也就是说返回最终的比率，即绝对值。

48. 持仓查询记录中的昨持仓是今天开盘前的一个初始值，不会因为平昨或者平仓而减少。

当前时侯的昨持仓=总持仓-今持仓。YdPosition := Position - TodayPosition。

49. OnHeartBeatWarning 在什么情况下发生？我试了自己断线，路由器断线，狂开bt下载

都没发生过这个事件。

【答：

50. 委托单的状态中怎么没有“部成部撤”这个状态呢？“未成交不在队列中”与“撤单”的区别

是什么？

【答： “部成部撤”即“部分成交不在队列中” CTP有一个自动挂起标志，如果设置 了该标志，那么断线客户的未成交报单将被自动挂起，这时该报单的状态就是“未成交 不在队列中”。自动挂起标志是从上期所系统沿用过来的东西，原来设计的“自动挂起” 报单，可以撤单也可以通过“激活”指令让报单重新进入队列。目前请客户端将“自动挂 起标志”设置为0，永远不挂起。

51. 为什么每次连接服务器时，最大报单引用（MaxOrderRef）都是1开始的？

【答： FrontID + SessionID + OrderRef，作为主键，当FrontID + SessionID变更后

MaxOrderRef将重置。

52. 报单引用是每发一次单就要递增，还是该SESSION内一直使用LONGIN时取得的最大报

单引用？

【答：

53. OnRtnOrder 每次在登陆时都会把上一次的下单结果再重新返回一次，这样是不是有些

不妥啊？

【答： CTP的公有流和私有流提供三种订阅方式，

??上海期货信息技术有限公司，2012

第 14 页 共 18 页

【综合交易平台API技术开发指南】

TERT_RESUME:从上次收到的续传，TERT_QUICK:只传送登录后的内容。每次都重传是因

为在订阅时（SubscribePrivateTopic/SubscribePublicTopic）选择了TERT_RESTART方式。

54. 我查某个合约的手续费，

个别合约是按合约设置的？

【答：

置，后台没有对该合约进行特殊的设置。

55. 如果发送一个报单委托价格在停板之外。按道理如果CTP校验失败，那么应该从

OnRspOrderInsert返回错误；如果是交易所校验失败，那么应该从OnErrRtnOrder来返

回错误。现在情况是这两个地方都不返回错误，而是从OnRtnOrder返回。然而 OnRtnOrder却没有错误代码，仅是状态改变，没法捕捉异常。其实用户报单后，如果 正确根本不会 【答：

然后收到交易所的OnErrRtnOrder后，修改委托表里的记录，触发OnRtnOrder。 OnErrRtnOrder的作用是：CTP在检查委托发现错误时，会给发出委托的投资者发出 OnRspInsertOrder，同时发出OnErrRtnOrder给相关的交易员，所以，作为投资者可以不 关心OnErrRtnOrder。

56. 还有就是OnRtnOrder有重复推送的问题。

状态回来。然后我开始撤单，撤单一报入，OnRtnOrder首先又推一个“已报”的状态

回来，然后才是“撤消”的状态。重复推送当然不会出错，不过会影响效率。 【答：

发出“已提交”状态回报，3，CTP转发交易所的“未成交”状态回报。

下一个动作：1，用户发出撤单；2，CTP修改active User，再发出“未成交”状态回报； 3，CTP转发交易所的“已撤单”状态回报。就是CTP应答一下，然后交易所又应答一 下。都是把对应的委托状态从OnRtnOrder推回来。

57. 从OnRtnOrder中有没有办法区分这是从CTP返回的包还是从交易所返回的包？

【答：

58. 我想请教，

??上海期货信息技术有限公司，2012

第 15 页 共 18 页

【综合交易平台API技术开发指南】

这样我好下预埋单。

【答： OnRtnInstrumentStatus会通知当前交易所状态变化 59. 哪些报单状态是报单的最终状态，不会再改变了的？

【 答 ：】 以 下 状 态 为 报 单 的 最 终 状 态 ：THOST_FTDC_OST_AllTraded、

、、 THOST_FTDC_OST_CanceledTHOST_FTDC_OST_NoTrad eNotQueueing

THOST_FTDC_OST_PartTradedNotQueueing。

60. ReqOrderAction里面的：报单的挂起、报单的激活、报单的修改这几个功能现在有没有

实现？

【答：

61. 平今仓的时候，对大连或者郑州使用CloseToday是否有问题？

【答：

62. 判断一个合约是否可以交易，如果使用InstLifePhase判断，那么在上市日和到期日这一

天，合约生命周期状态是1(上市)，还是3（到期）？还是直接用IsTrading去判断？

【答： CTP交易后台从管理平台或是交易所取得“合约生命周期状态”及“当前是否 交易”两个字段的值，由于跟后台的设置关联，且DCE及CZCE并不会在盘中推送单个 合约的状态，

当天是否可以交易，可以查IsTrading，要看现在是否可以交易，就看合约状态（仅上期 所）或者交易所状态。

63. TThostFtdcCombOffsetFlagType 有几个类型，分别代表什么意思啊。

【 答 ：】TThostFtdcCombOffsetFlagType是 一 个 数 组 ， 元 素 值 的 类 型 为

TThostFtdcOffsetFlagType，单腿合约交易只需要填[0]位，组合合约交易时各分腿的开平标志

从[0]开始，每个元素对应一条分腿，暂定为5位，目前市场上最长的组合合约为3条腿。

64. 银期转账里，业务功能码，应该填什么？

【答：

101001 银行发起转帐开户 101002 银行发起签约销户 101003 银行发起银行帐号变更 102001 银行发起银行资金转期货 102002 银行发起期货资金转银行

??上海期货信息技术有限公司，2012

第 16 页 共 18 页