补充：经典程序化交易策略

经典程序化交易策略

目录

日内策略】Dual Thrust...................................................................................................... 1 【经典策略】海龟交易系统.............................................................................................. 5

原版海龟交易法则..................................................................................................... 8 【长线策略】Aberration ................................................................................................. 30 【日内策略】R-Breaker................................................................................................... 32 【震荡+趋势混合策略】恒温器策略 ............................................................................... 36 Asctrend ......................................................................................................................... 42

日内策略】Dual Thrust

策略:Dual Thrust 类型:日内

Dual Thrust与R-Breaker一样，曾长期排名 Future Trust杂志最赚钱的策略。该策略在形式上和开盘区间突破策略类似。不同点主要体现在两方面：Dual Thrust在Range(代码中的浮动区间）的设置上，引入前N日的四个价位，使得一定时期内的Range相对稳定，可以适用于日间的趋势跟踪；Dual Thrust对于多头和空头的触发条件，考虑

了非对称的幅度，做多和做空参考的Range可以选择不同的周期数，也可以通过参数K1和K2来确定。

当K1时，多头相对容易被触发,当K1>K2时，空头相对容易被触发。因此，投资者在使用该策略时，一方面可以参考历史数据测试的最优参数，另一方面，则可以根据自己对后势的判断，或从其他大周期的技术指标入手，阶段性地动态调整K1和K2的值。

代码（金字塔语言）：TB,WH3,大智慧，matlab,EVIEW (R2)

//策略:Dual Thrust //类型:日内

//中间变量

input:n(1,1,100,1),K1(0.7,0.1,1,0.1),k2(0.7,0.1,1,0.1),nmin(10,1,100,1),ss(1,1,100,1);

CYC:=barslast(date<>ref(date,1))+1; 昨高:=callstock(stklabel,vthigh,6,-1); 昨低:=callstock(stklabel,vtlow,6,-1); 昨收:=callstock(stklabel,vtclose,6,-1); 开盘价:=valuewhen(cyc=1,open); HH:=hhv(昨高,n);//N日high的最高价 HC:=hhv(昨收,n);//N日close的最高价 LC:=LLV(昨收,n);//N日close的最低价 LL:=LLV(昨低,n);//N日low的最低价 浮动区间:=max(HH-LL,HC-LL);//range 上轨:开盘价+k1*浮动区间; 下轨:开盘价-K2*浮动区间;

t1:=time>opentime(1) and time t2:=time>=closetime(0)-nmin*100; 手数:=ss; //交易条件

开多条件:=c>上轨 and holding=0; 开空条件:=c<下轨 and holding=0; //交易系统

开多:buy(开多条件 and t1 and cyc>1,手数,market); 开空:buyshort(开空条件 and t1 and cyc>1,手数,market); 收盘平多:sell(t2,手数,market);

收盘平空:sellshort(t2,手数,market);

这个策略已有很多个版本，这个版本——引入了前N日的四个价位，以及K1、K2参数。默认参数设置与现有策略一致，为前一日,K1=k2=0.7.