面板数据的单位根检验

为左单端检验。

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图23 IPS检验的EViews 5.0输出结果

EViews 5.0操作步骤：在面板数据窗口点击View选Unit Root Test功能。在Test Type中选Individual root

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– Im, Pesaran。

5 崔仁（In Choi）检验（2001），又称Fisher-ADF检验。

崔仁（2001）提出了两种组合pi值检验统计量。这两种检验方法都是从Fisher原理出发，首先对每个个体进行ADF检验，用ADF统计量所对应的概率pi的和构造ADF-Fisher ?2和ADF-Choi Z统计量。原假设H0是存在单位根。在原假设成立条件下，

ADF-Fisher ? = -2?log(pi)??2(2N)

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i?1NADF-Choi Z =

1??Ni?1N?1(pi)?N(0, 1)

其中?-1(·)表示标准正态分布累计函数的倒数。

如果概率pi是通过PP检验计算出来的，还可以得到PP-Fisher ?2，PP-Choi Z两个统计量。

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EViews 5.0对这4个统计量都有报告。因为这4个统计量计算的都是每个个体单位根检验尾部概率的和，所以如果这个值很小，应该落在Fisher ?2和Choi Z统计量的拒绝域，如果这个值很大，则落在Fisher ?2和Choi Z统计量的接受域。

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