2018年7月中央电大本科《金融风险管理》期末考试试题及答案

2018 年 7 月中央电大本科《金融风险管理》期末考试试题及答案

说明：试卷号： 1344

课程代码： 02328

适用专业及学历层次：金融学；本科

考试：形考(纸考、比例 50%) ；终考： 一、单项选择题

(纸考、比例 50%)

1． (C) 是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵循法律条款，或因法律条款

不完善、不严密而引致的风险。

A.利率风险 C.法律风险

B .汇率风险 D .政策风险

2． (A) 存储着前台交易记录信息、各种风险头寸和金融工具信息及交易对手信息等。 A.数据仓库

B .中间数据处理器

C.数据分析层 D .贷款评估系统 3．

1968 年的

大的指标是 (C) 。 A.流动资金/总资产 C.销售收入/总资产

B .留存收益/总资产 D .息前、税前收益/总资产

(A) 会增加银行的利润。 Z 评分模型中，对风险值的影响最

4．当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的 A.上升 C.资金

B .下降 D .贷款

5．在出口或对外贷款的场合，如果预测计价结算或清偿的货币汇率贬值，可以在征得对方同

意的前提下 (C)，以避免该货币可能贬值带来的损失。

A.延期收汇 C.提前收汇

B .延期付汇 D .提前付汇

(C) 。

6．当期权协议价格与标的资产的市场价格相同时，期权的状态为 A.实值 C.两平 7．

B 虚值 D

.不确定

在电子交易过程中，

核实用户和商家的真实身份以及交易请求的合法性的部门是

负债

(A)

A.电子认证中心(CA) B .工商管理局 C.域名管理中心

D .网络供应商

1

8． (B) 是指市场聚集性风险，对金融体系的完整性构成威胁。 A.利率风险 C.金融自由化风险

B.系统性风险 D .金融危机

9．回购协议是产生于 20 世纪 60 年代末的一种 (C) 资金融通方式。 A.长期 B .中期 C.短期 D .中长期

10． (A) 标志着金融工程学正式形成。 A.国际金融工程师学会(IAFE)的成立 B.马柯维茨的资产组合选择理论的提出 C. MMt理的提出 D.无套利分析法的提出

二、多项选择题

11 ．关于风险的理解，下列正确的是 (ABCD)。 A.风险是发生某一经济损失的不确定性 B.风险是经济损失机会或损失的可能性 C.风险是经济可能发生的损害和危险， D.风险是经济预期与实际发生各种结果的差异 E.风险是一切损失的总称

12. 20 世纪 70 年代以来，金融风险的突出特点是 (ABC)。 A.证券市场的价格风险 C.金融机构的流动性风险 E.法律风险

13．在贸易融资业务中，资金可能出现风险的征兆有 (ABE)。 A.信用问题 B .操作问题 C.竞争问题 D .销售问题 E.汇率问题

14．商业银行头寸包括 (ABC)。 A.基础头寸 B .可用头寸 C.可贷头寸 D .同业往来 E.超额准备

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B .金融机构的信用风险 D .国家风险

15．操作风险管理框架包括 (ABCD)。 A.战略

B .流程

C.基础设施 D .环境 E.评估

16．信贷资产风险的主要成因包括 （ABD）。 A.来自经营环境的风险 C.来自政府指导不利的风险 E.来自竞争对手的风险

17．保险公司保险业务风险主要包括 （ABC）。 A.保险产品风险 B .承保风险 C.理赔风险

D .现金流动性风险

B .来自借款人的风险

D .来自银行内部的风险

E.资产负债匹配风险

18. 某金融机构预测未来市场利率会上升， 并进行积极的利率敏感性缺口管理， 下列各项描述

正确的是 （AD）。

A.最佳的利率敏感性缺口状态是正缺口 B.最佳的利率敏感性缺口状态是负缺口 C.最佳的利率敏感性缺口状态是零缺口

D.最可取的措施是增加利率敏感性资产，减少利率敏感性负债 E.最可取的措施是减少利率敏感性资产，增加利率敏感性负债 19．网络银行操作风险可能源于 （ABC）。 A.系统的可靠性或完整性严重不足 C.系统设计、实施中的缺陷 D E.业务过于繁杂

20.正如诺贝尔经济学奖得主默顿所说，（CD）在过去的20年间是引发金融创新的主要原因。 A.汇率波动 B .通货膨胀 C.监管因素 D .税收因素 E.技术进步

三、判断题 （错误的要说明理由）

B .客户的误操作

.内控内审机制不完善

21．风险就是指损失的大小。 （错）

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