STATA面板数据模型操作命令

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xtreg y x xd1 xd2,fe robust 稳健型估计 est store fe_ robust local m”fe fe_ robust”

esttab ‘m’,mtitle(‘m’) nogap s(r2 r2_w N F)///star(*0.1 **0.05 ***0.01)

1.检验：是否存在门槛效应

混合面板：

reg is lfr lfr2 hc open psra tp gr,vce(cluster sf)

固定效应、随机效应模型

xtreg is lfr lfr2 hc open psra tp gr,fe est store fe

xtreg is lfr lfr2 hc open psra tp gr,re est store re hausman fe

两步系统GMM模型

Word 资料

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xtdpdsys rlt plf1 nai efd op ew ig ,lags(1) maxldep(2) twostep artests(2)

注：rlt为被解释变量，“plf1 nai efd op ew ig”为解释变量和控制变量； maxldep(2)表示使用被解释变量的两个滞后值为工具变量；pre（）表示以某一个变量为前定解释变量；endogenous（）表示以某一个变量为内生解释变量。

自相关检验：estat abond 萨甘检验：estat sargan

差分GMM模型

Xtabond rlt plf1 nai efd op ew ig ,lags(1) twostep artests(2)

内生：该解释变量的取值是（一定程度上）由模型决定的。内生变量将违背解释变量与误差项不相关的经典假设，因而内生性问题是计量模型的大敌，可能造成系数估计值的非一致性和偏误；

外生：该解释变量的取值是（完全）由模型以外的因素决定的。外生解释变量与误差项完全无关，不论是当期，还是滞后期。

前定：该解释变量的取值与当期误差项无关，但可能与滞后期误差项相关。

Word 资料