D.越小
34、每日日终，期权经营机构会对投资者持有的期权义务仓收取 （） A.权利金 B.行权价格 C.维持保证金 D.初始保证金
35、卖出认购期权开仓后，风险对冲方式不包括（） A.买入现货 B.买入认沽 C.买入认购
D.建立期货多头
36、卖出认沽期权开仓后，可通过以下哪种交易进行风险对冲（） A.融券卖出现货 B.买入现货 C.买入其他认购 D.建立期货多头
37、客户持仓超出限额标准，且未能在规定时间内平仓，则交易所会采取哪种措施（） A.强行平仓
B.提高保证金水平 C.限制投资者现货交易 D.不采取任何措施
38、投资者卖出一份行权价格为5元的认购期权，权利金为0.2元，到期日标的ETF价格为6元，则该投资者的到期日盈亏为（）元 A.0.2 B.-0.2 C.0.8 D.-0.8
39、投资者卖出一份行权价格为85元的认沽期权，权利金为2元，到期日标的股票价格为80元，则该投资者的到期日盈亏为（）元 A.-2 B.5 C.7 D.-3
40、卖出认购期权开仓的了结方式不包括（） A.买入平仓 B.到期被行权 C.到期失效 D.卖出平仓
41、已知一认购期权的Theta绝对值是6，则当到期时间减少一个单位时，期权的价格变化是（）
A.上升6个单位 B.下降6个单位 C.保持不变 D.不确定
42、其他条件相同，以下哪类期权的Vega值最大（） A.深度实值期权 B.深度虚值期权 C.轻度虚值期权 D.平值期权
43、标的股票价格为50元，行权价为45元、到期时间为1个月的认购期权价格为6元，假设利率为0，则按照平价公式，相同到期日、相同行权价的认沽期权价格应为（ ）元 A.0 B.2 C.1 D.3
44、标的股票价格为50元，行权价为45元、到期时间为1个月的认购期权价格为6元，假设利率为0，则按照平价公式，相同到期日、相同行权价的认沽期权价格应为（ ）元 A.0 B.2 C.3 D.1
45、以下哪种期权组合可以复制标的股票多头（） A.认购期权多头+认沽期权多头 B.认购期权多头+认沽期权空头 C.认购期权空头+认沽期权多头 D.认购期权空头+认沽期权空头
46、以下哪种期权组合可以复制标的股票空头（） A.认购期权多头+认沽期权多头 B.认购期权空头+认沽期权多头 C.认购期权多头+认沽期权空头 D.认购期权空头+认沽期权空头
47、熊市认购价差期权策略是指买入较（ ）行权价的认购期权，并卖出相同数量、相同到期日、较（）行权价的认购期权 A.高；低 B.高；高 C.低；低 D.低；高
48、投资者认为甲股票将处于缓慢升势，升幅不大，其可以采用的策略是（） A.熊市认购价差策略 B.熊市认沽价差策略 C.买入认沽
D.牛市认购价差策略
49、构成跨式组合的认购、认沽期权具有（） A.相同到期日、相同行权价格、相同数量 B.相同到期日、不同行权价格、相同数量 C.相同到期日、相同行权价格、不同数量 D.不同到期日、相同行权价格、相同数量
50、与跨式策略相比，构成勒式策略的认购、认沽期权组合最根本的区别是（）
A.标的资产不同 B.行权价格不同 C.到期日不同 D.合约单位不同
参考答案： 1-5 CBABA 6-10 ADCCB 11-15 CDCCA 16-20 ABBCB 21-25 BCDAA 26-30 ACDAD 31-35 CBDCB 36-40 AADDD 41-45 BDCDB 46-50 BADAB
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