浅析商业银行流动性风险

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浅析商业银行流动性风险

作者：周虹宏

来源：《时代经贸》2014年第07期

摘要：流动性风险是商业银行最致命的风险，具有不确定性强、冲击破坏力大等特点，商业银行的经营特点决定了其杠杆率较高，其流动性风险的管理就成为商业银行以持续经营为目的的经营管理重点部分。商业银行流动性风险源于商业银行的内外部环境，如何从内部管理和外部环境着手，预防和解决商业银行的流动性风险是是一个非常复杂的课题。 关键字：流动性风险、原因、路径 一、概述

对于商业银行来说，流动性风险是经营过程中的最大风险之一，而该流动风险的管理效果直接影响到商业银行的经营业绩乃至其存亡。从商业银行经营的角度来说，流动性是指银行的偿付能力，按照巴塞尔委员的定义，流动性是指银行为资产的增加而融资及在债务到期时履约的能力。而流动性风险是指商业银行不能够在迅速、无损失的前提下满足其经营管理的偿付要求时面临的风险。当前我国商业银行的经营状况不容乐观，商业银行的流动性资产很低、银行自身的融资渠道和能力有限、商业银行的盈利能力有限，这些问题的存在最终都归结于银行的流动性，带来巨大的流动性风险。而流动性风险又具有非常大的传染性，一旦出现局部的危机发生挤兑，就会波及整个市场，银行间通过拆借缓解压力，但同时也削弱了商业银行的流动性储备，最终整个金融系统都会被波及，产生巨大而深远的影响。 二、商业银行流动性风险产生原因分析

商业银行流动性风险的产生是银行内外环境综合影响的结果，从银行内部角度，银行内部的信用风险、利率风险、操作风险等都会最终转化为流动性风险；银行外部角度，中央银行的货币政策、金融证券市场的变化、国际资本流动性的变化也都会带来商业银行流动性风险。 （一）银行系统内部风险传染路径

商业银行经营管理中，其他各类风险大都向流动性风险转化，并将以流动性方面出现问题为最终表现形式。因此在研究商业银行流动性风险的过程中需要系统的研究分析，了解流动性风险的传染路径，主要分为三个风险传染路径： 1、资产负债表路径

资产负债表路径是指由于一家银行不能偿付到期的付款请求而倒闭，并且使得该银行对其他银行的债务形成呆坏账，从而引起其他银行资产负债表中显示出流动性的恶化和危机。整个银行系统一旦出现某一环节的断裂，就会发生债权人资产的损失，资产负债的恶化，如果这种