2012年下半年银行从业资格《风险管理》考试各章知识点汇总

（5）评估商业银行在盈利性和资本充足性两方面承受压力的能力。 四、国家风险主权评级

国家风险是指经济主体在与非本国居民进行国际经贸与金融往来时，由于别国经济、政治和社会等方面的变化而遭受损失的风险。 （1）一个国家政府未能履行其债务所导致的风险。

（2）主权国家以直接或间接方式影响债务人履行偿债义务的能力和意愿。 表现形式：

评估指标：

作用：

（1）决定了主权国政府在国际金融市场融资的成本

（2）在很大程度上影响这一国家非主权实体在国际市场进行融资的成本，信用级别越低，融资成本越高

（3）能够影响一个国家国际资本流向，特别是金融危机发生时更明显，如国家主权评级下降，国际资本会撤离

国家风险主权评级必须是动态的，并且与全球环境适应，解释主权评级模型也是如此。

主权评级比银行、公司评级困难，主要原因是国际信贷规模比国内公司、银行借贷规模小，而且自从有了国际收支统计后违约次数不多，即使通过各种研究方法来改善风险模型，也会因为样本和数据少，产生不确定性。

第三节 信用风险监测与报告

学习目的：

1、 定义：

2、目标：

（1）对借款人的了解； （2）对合同执行情况的监测； （3）对抵（质）押物的评估；