《外汇交易实务》期末试题B卷
一、单项选择题：（每题1分，共10分）
1、目前，多数国家（包括我国人民币）采用的汇率标价法是（ ）。 A、直接标价法B、间接标价法C、应收标价法D、美元标价法 2、按银行汇款方式不同，作为基础的汇率是（ ）。 A、电汇汇率B、信汇汇率C、票汇汇率D、现钞汇率
3、外汇成交后，在未来约定的某一天进行交割所采用的汇率是（ ）。 A、浮动汇率B、远期汇率C、市场汇率D、买入汇率 4、若要将出口商品的人民币报价折算为外币报价，应用（ ）。 A、买入价 B、卖出价 C、现钞买入价 D、现钞卖出价 5、银行对于现汇的卖出价一般（ ）现钞的买入价。 A、高于 B、等于 C、低于 D、不能确定
6、在伦敦外汇市场上用美元购买日元这样一笔外汇，结算国是（ ） A、美国和日本，交易国是英国 B、美国和日本，交易国是美国 C、美国和日本，交易国是日本 D、美国和日本，交易国是美国和日本 7、一般来讲，一国的国际收支顺差会使其（ ）。
A、本币升值 B、物价上升 C、通货紧缩 D、货币疲软 8、某银行交易员今天做了如下交易：
被报价货币 汇 率 报价货币
（1）USD+100000 1.3520 CHF-135200 （2）USD-20000 130.20 JPY+26040000 （3）GBP-10000 1.8000 USD+180000 则USD、GBP、CHF、JPY分别为（ ）。
A、多头、空头、空头、多头 B、多头、多头、空头、空头 C、空头、空头、空头、多头 D、空头、多头、多头、多头
9、某日市场上的昨日收盘价为：USD/SGD=1.5820，若今日开盘报价货币上涨50PIPS，则其汇率为：A、1.5770 B、1.5870、 C、1.5820 D、1.5850 （ ） 10、甲、乙、丙三家银行的报价分别为：USD/SGD=1.6150/57、1.6152/58、1.6151/56，若
询价者要购买美元，（ ）银行的报价最好、最具竞争性。 A、甲、乙 B、乙、丙 C、甲、丙 D、丙、丙
二、多项选择题：（每题2分，共10分）
1、下列哪些经济因素会对汇率的变动产生影响 （）
A、国际收支状况B、通货膨胀率C、利率水平D、国家干预E、财政政策与货币政策的协调 2、外汇市场有以下哪些作用 （）
A、调节外汇供求 B、形成外汇价格体系 C、便利资金的国际转移 D、提供外汇资金融通 E、防范外汇风险
3、外汇市场上的参与者有 （） A、外汇银行B、进出口商C、外汇经纪人D、中央银行
4、外汇投资基础分析是通过对影响汇率变化的基本因素进行分析来预测汇率变化趋势。这些因素包括（ ）。
A、经济因素 B、政治因素 C、市场因素 D、政策因素
5、在法兰克福外汇市场上，A银行长时期内形成了美元多头，当时外汇市场上的汇率报价：USD/CHF=1.3029/39，那么该银行应该选择以下哪些报价（） A、1.3032/42 B、1.3028/38 C、1.3032/39 D、1.3029/38
三、判断题：（每题1分，共10分） 1、本国货币升值，则有利于出口。（ ）
2、汇率可以分为买入汇率和卖出汇率，所谓买入汇率就是指客户买进外汇时所适用的汇率。（ ）
3、从外汇银行的角度，外汇买卖差价顺序排列:钞买价＜汇买价＜中间价＜汇卖价=钞卖价 （ ）
4、目前银行的个人外汇买卖业务只存在买卖差价，不收取手续费。（ ） 5、不管是多头还是空头，银行只要有头寸余额就会有风险。（）
6、通过无形市场进行外汇交易时，交易双方通过电话口头确定的外汇交易价格可以无效，因为双方没有签订正式书面合同。（ ）
7、交易双方通过路透交易系统达成了一笔外汇交易，那么这笔外汇交易是在有形外汇市场进行的。（ ）
8、外汇掉期交易的卖出价表示询价行愿意买入即期被报价货币和卖出远期被报价货币的价．．．格。（ ×）
9、外汇掉期交易的买卖同时进行，买卖的外汇数额相同，币种不同，交割的期限相同。（ ） 10、掉期交易中，报价者所报的S/B价表示询价者卖出近期，买入远期被报价货币的价格（ ） ．．．
四、名词解释：（每题8分，共32分） 1、直接标价法 2、基本汇率 3、即期外汇交易 4、交叉汇率
五、简答题：（每题10分，共20分） 1、简述外汇的特点。
2、简述外汇市场的参与者和外汇交易的层次。
六、案例分析题：（共18分）
1、资料1：2006年2月6日上午，美联储新任主席伯南克正式宣誓就职，出任全球最有权力的央行总裁。当天，美国总统布什亲自前往美联储总部，参加宣誓仪式，这也是史上美国总统第三次亲临美联储。伯南克宣誓就职,市场预期基准利率将达到4.75%。 资料2：目前，中国人民银行公布的人民币6个月存款利率为2.25%。
资料3：2006年4月4日，中国工商银行人民币远期美元买入牌价为USD100＝RMB800.50 求：美元对人民币6个月远期汇率。 计算：（用预期利率4.75％） 答案部分
单选题
1-5 AABAA 6-10 ABABB 多选题
1 ABCDE 2 ABCDE 3 ABCD 4 ABCD 5 BD 判断题
1-5 ××√√√ 6-10×××√× 名词解释
1、直接标价法：以一定单位的外币为标准来折算一定数量本国货币的标价方法。 2、基本汇率：是指一国货币对某一关键货币的比率。第二次世界大战后，大多数国家均将
美元作为关键货币来制定基本汇率。
3、即期外汇交易：交易双方按约定的汇率进行买卖，并在交易日后的两个工作日内进行资金交割。
4、交叉汇率：又称套算汇率，是指两种货币通过第三种货币为中介，而间接套算出来的汇率。 简答题
1、简述外汇的特点。
（1）外币性（2）自由兑换性（3）普遍接受性（4）可偿性 2、简述外汇市场的参与者和外汇交易的层次。
（1）外汇市场的参与者包括：外汇银行、外汇经纪人、买卖外汇的客户、中央银行。 （2）外汇交易的层次可以分为三个交易层次：银行和顾客之间的外汇交易、银行同业间的外汇交易以及银行与中央银行之间的外汇交易。 案例分析题
解:6个月美元升贴水数为：800.50×（2.25%－4.75％）×6/12＝－10.01 6个月远期美元汇率：800.50－10.01＝790.49
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