中小企业板股票连续竞价期间有效竞价范围为最近成交价的上下3%。开盘集合竞价期间没有产生成交的，连续竞价开始时有效竞价范围调整为前收盘价的上下3%。其他有涨跌幅限制证券连续竞价期间有效竞价范围与涨跌幅限制范围一致。 有效竞价范围计算结果按照四舍五入原则取至价格最小变动单位。 3.4.4 无涨跌幅限制证券的交易按下列方法确定有效竞价范围： （一）股票上市首日开盘集合竞价的有效竞价范围为发行价的900%以内，连续竞价、收盘集合竞价的有效竞价范围为最近成交价的上下10%； （二）债券上市首日开盘集合竞价的有效竞价范围为发行价的上下30%，连续竞价、收盘集合竞价的有效竞价范围为最近成交价的上下10%;非上市首日开盘集合竞价的有效竞价范围为前收盘价的上下10%，连续竞价、收盘集合竞价的有效竞价范围为最近成交价的上下10%; （三）债券质押式回购非上市首日开盘集合竞价的有效竞价范围为前收盘价的上下100%，连续竞价、收盘集合竞价的有效竞价范围为最近成交价 第七十条 深交所无涨跌幅限制证券的交易按下列方法确定有效竞价范围： 本条文已作修改。 本条文新增了对债券回购品种有（一）上市首日集合竞价的有效竞价范围为发效竞价范围的规定，并将本所可调整有行价的上下150元，连续竞价的有效竞价范围为效竞价范围的规定移至3.4.6。 最近成交价的上下15元； （二）非上市首日集合竞价的有效竞价范围为前收盘价的上下5元，连续竞价的有效竞价范围为最近成交价的上下5元。 深交所认为必要时，可以调整有效竞价范围并公告。 25
的上下100%。 3.4.5 无价格涨跌幅限制的证券在开盘集合竞价期间没有产生成交的，连续竞价开始时，按下列方式调整有效竞价范围： （一）有效竞价范围内的最高买入申报价高于发行价或前收盘价的，以最高买入申报价为基准调整有效竞价范围； （二）有效竞价范围内的最低卖出申报价低于发行价或前收盘价的，以最低卖出申报价为基准调整有效竞价范围。 3.4.6本所可以根据市场需要，调整证券的有效竞价范围。 第七十一条 深交所无价格涨跌幅限制的证券在集合竞价期间没有产生成交的，按下列方式调整有效竞价范围： 本条已作修改。 本条完善了当开盘集合竞价没有产生成交时，连续竞价期间有效竞价范（一）有效竞价范围内的最高买入申报价高于围有关调整的表述。 发行价的，以最高买入申报价为基准调整有效竞价范围； （二）有效竞价范围内的最低卖出申报价低于发行价的，以最低卖出申报价为基准调整有效竞价范围。 本条为新增条文。 本条增加了本所可根据市场情况灵活调整有效竞价范围的规定。 第五节 成交 3.5.1 证券竞价交易按价格优先、时间优先的原则撮合成交。 成交时价格优先的原则为：较高价格买入申报优先于较低价格买入申报，较低价格卖出申报优先 本条仅作文字修改，本条为原规则第六十五条。 26
于较高价格卖出申报。 成交时时间优先的原则为：买卖方向、价格相同的，先申报者优先于后申报者。先后顺序按交易主机接受申报的时间确定。 3.5.2 集合竞价时，成交价格的确定原则为： （一）可实现最大成交量的价格； （二）高于该价格的买入申报与低于该价格的卖出申报全部成交； （三）与该价格相同的买方或卖方至少有一方全部成交。 两个以上价格符合上述条件的，取距前收盘价最近的价格为成交价。 集合竞价的所有交易以同一价格成交。 3.5.3 连续竞价时，成交价格的确定原则为： （一）最高买入申报与最低卖出申报价格相同，以该价格为成交价； （二）买入申报价格高于集中申报簿当时最低卖出申报价格时，以集中申报簿当时的最低卖出申报价格为成交价； （三）卖出申报价格低于集中申报簿当时最高买入申报价格时，以集中申报簿当时的最高买入申本条仅作文字修改，本条为原规则第六十六条。 本条已作修改。 本条为原规则第六十七条，原条文中即时揭示的说法不准确，本条引入“集中申报簿”的概念，并在附则中添加有关定义。 27
报价格为成交价。 3.5.4 买卖申报经交易主机撮合成交后，交易即告成立。符合本规则各项规定达成的交易于成立时生效，买卖双方必须承认交易结果，履行清算交收义务。 因不可抗力、意外事件、交易系统被非法侵入等原因造成严重后果的交易，本所可以采取适当措施或认定无效。 对显失公平的交易，经本所认定，可以采取适当措施或宣布无效。 违反本规则，严重破坏证券市场正常运行的交易，本所有权宣布取消交易。由此造成的损失由违规交易者承担。 3.5.5 依照本规则达成的交易，其成交结果以本所交易主机记录的成交数据为准。 第七十三条 依照本规则达成的交易，其成交结果以交易所指定的登记结算机构发送的结算数据为准。 第七十二条 买卖申报经交易主机撮合成交后，交易即告成立。符合本规则各项规定达成本条已作修改。 本条增加了认定交易无效的范围，的交易于成立时生效，买卖双方必须承认交易结扩大了交易所针对不当交易的权限。 果，履行清算交收义务。 因不可抗力、非法侵入交易系统等原因造成严重后果的交易，交易所可以认定无效。 违反本规则，严重破坏证券市场正常运行的交易，交易所有权宣布取消交易。由此造成的损失由违规交易者承担。 本条已作修改。 为了避免交易数据与结算数据不符时本所可能出现的风险，本条明确成交结果以本所成交数据为准。 第七十四条 会员应当在成交后的第一个交易日（T＋1）开市前为客户完成清算交收手续，并在营业时间内为客户提供查询服务。B股的交收期由结算规则另行规定。 原条文已删除。 原条文属结算规则范畴。 28
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