《应用时间序列分析》实验手册

图1：序列的单位根检验

表示不包含截距项

图2：单位根检验的方法选择

图3：ADF检验的结果：如图，单位根统计量ADF=-0.016384都大于EVIEWS给出的显著性水平1%-10%的ADF临界值，所以接受原假设，该序列是非平稳的。

二、纯随机性检验

计算Q统计量，根据其取值判定是否为纯随机序列。

例2.3的自相关图中有Q统计量，其P值在K=6、12的时候均比较大，不能拒绝原假设，认为 该序列是白噪声序列。

另外，小样本情况下，LB统计量检验纯随机性更准确。

第三章 平稳时间序列建模实验教程

一、模型识别

1.打开数据

图1：打开数据

2.绘制趋势图并大致判断序列的特征

图2：绘制序列散点图

图3：输入散点图的两个变量

图4：序列的散点图 3.绘制自相关和偏自相关图