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于房地产业的贷款风险明显加大，而这次的美国次贷危机，上世纪日本房价泡沫破灭都是前车之鉴。
2．经济衰退致使利率风险扩大
利差收益也是我国商业银行获取盈利的一条重要途径，在经济进入衰退期的时候，利差也相应的缩小了，银行业受到资本市场下行的冲击，相关的银行中间业务也开始放缓。在2008年的时候，我国四大国有商业银行80%以上的净收入都来源于利息，其他业务利润不到20%。而截至2009年末，中国国家外汇储备余额已经达到了历史最高的23992亿美元，其中绝大多数又是近期下调联邦基金利率的美元，使得金融相关部门面临了巨大的风险。
3．不良贷款在经济不景气时的上升风险加大
随着目前经济大形势的下行发展，不论是大型企业还是中小企业面临的环境都不容乐观，贷款个体的财务水平、还款能力也面临着风险，一部分的企业资产负债情况会较繁荣时期有所恶化，财务风险显著加大，从而导致无法及时还款或者还款存在难度使银行的风险上升。
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三、经济周期中商业银行信用风险管理的对策研究
（一）上行经济周期中的信用风险管理策略
如上文所说，目前商业银行的内部评级法多为“时点法”，期限通常只有一年，且所运用的评估模型基本也只在一年内有效。换言之，银行只能预测出在未来一年内信用风险发生的概率，容易使得评估结果随着经济周期产生波动性的变化，亦会影响BASELⅡ关于拨备和经济资本计提的顺周期变化。因此，银行应该启用相对更加稳定，期限更长的完整周期法，以降低甚至消除顺周期性的不利影响。
逆周期调整贷款抵押率（Maximal Loan-to-value Ratio）。有调查显示，不动产价格、股票价格极易受到经济波动的影响，在上行期间，资产价格的迅速上升对于银行风险的控制来说并非是个好消息。资产市场价格的迅速上升会导致贷款个体的资产净值也随之上涨，提高了贷款个体获得商业银行贷款的可能性，而与此同时发生通货膨胀会使获得贷款的实际价值减低，促使贷款人再次贷款，强化了贷款的需求与供给，使得银行贷款金额高度膨胀，无形中加大了违约的风险。如果实行逆周期调整贷款的抵押率，在上行期间相应提高抵押率，就可以减少资产波动对银行信贷和经济波动的扩大作用，缓解商业银行的亲周期性。
在贷款的配置方面，在上行期间就做好风险防范，将资本配置倾向于给非周期企业，降低过热产业的贷款投入，控制信贷资金走向，抑制盲目投资，以降低风险。同时调低贸易融资产品的资本权重，使周期性行业自发响应周期变化。
（二）下行经济周期中的信用风险管理策略
1．针对信贷结构不合理的现象提出的风险管理策略
可以对相关产业、行业的背景情况进行分析，确定不同行业不用业务的回报率以及稳定性，是否会受到经济波动的影响，程度如何。随时动态的调整银行贷款在不同行业的投放，优化经济资本的行业配置。在经济上行时期就有意识的减少周期性行业获得贷款的份额，转而将这些资金贷款给历史信用记录较好，回款稳定，回报率较高的客户，
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增强盈利能力、抗风险能力。
2．针对经济衰退致使利率风险扩大的管理政策
利率风险可以通过目前利率水平预计变化，有意识的控制外汇持有量；经济衰退时期，由于利率水平较低，故应趁机发行长期债券，以减轻利息负担。 3．针对不良贷款在经济不景气时的上升风险加大的管理策略
通过设置分期还款的方式及适当的宽限期。因为在经济萧条时期，银行由于对未来的回款不确定，为了能够确保不产生不良资产，经常要求贷款人提前或者加速还款。但此时企业本身的经济状况也不容乐观，因此，与其催促企业还款，制定合理的分期还款计划就显得更为合理和现实一些了。
企业因为也会受到经济周期的影响，所以银行可以在经济繁荣企业有足够流动资金时，提出多回收些贷款，设定较短的宽限期，以保证将来即使会产生坏账，也能够控制在一个可接受的范围内；当企业受经济衰退期影响，还款能力变弱时，银行应当适当加长宽限期，以降低企业的违约概率，对于部分企业可以考虑降低还款额度，以确保企业能安然度过经济低谷，还清银行贷款。有数据表明，企业违约多在收到贷款后的三至五年内，我国商行可以在此基础上制定何时的还款计划。
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（三）实证分析
下面我们来结合具体的数字做一个简单的实证分析。图2中的数据是我国上世纪90年代末商业银行不良贷款比率。
图2 1994—2009年我国商业银行不良资产率图
资料来源：国家统计局官方网站
从以上图2中可以看出1994年至1999年，我国商业银行的不良贷款比率,在1996至1998年，不良贷款率明显上升，趋近于30%，对商业银行造成了极大的风险。特别是在1998年，达到了惊人的28.3%。而在1994年至1999年的这几年中，我国的商业银行不良贷款比率几乎是呈线性增长的。通过对这几年的数据进行简单的一次函数拟合，可得其增长率约为1.95%。可见其增长速度之快，如果不对这样的数值进行控制和制约的话，我国的实体经济必将受到更加巨大的冲击。在1998年之后，通过剥离不良资产、重新整合银行资产后，不良贷款率在1999年降至了18.8%。虽然当年下降了9.5%的比率，但是在这4年的不良贷款比率的平均值仍然达到了24.4%。
之所以会产生那么多的不良贷款，是我国在90年代第一次经济增长时期过多的信贷投放导致的，在1995年经济衰退时，不良贷款突显，加剧了我国经济的波动，对金融体系的稳定也产生了不小的影响。在上世纪90年代中后期，国家实施企业破产兼并改制所形成的不良贷款，约占1／3。长期以来，我国的经济属于政府主导的数量扩张型
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