第二章 文献综述
一、风险管理概述
作为一门新兴学科的风险管理，在电力工程项目管理方面得到了广泛的运用。其思想的萌芽可以追溯到远古时代原始人类的生存活动，但是作为系统的科学方法，则产生于本世纪初的德国。第一次世界大战之后，德国发生了严重的通货膨胀，造成经济衰竭，因此提出了包括风险管理在内的企业经营管理问题。1929-1933年美国卷入最严重的世界性经济危机，使风险管理问题成为许多经济学家研究的重点。1931年，美国管理协会保险部首先提出风险管理概念，1932年成立纽约保险经纪人协会，由纽约几家大公司组织定期的讨论风险管理的理论与实践问题，该协会的成立标志着风险管理学科的兴起。但是，风险管理真正在美国工商企业中引起足够重视而得到推广则始于20世纪50年代。当时，美国企业界发生了两件大事，其一是美国通用汽车公司的自动变速器装置引发火灾，造成巨额经济损失;其二是美国钢铁行业因团体人身保险福利问题及退休金问题诱发长达半年的工人罢工，给国民经济带来难以估量的损失。这两件大事促进了风险管理在企业界的推广，从此风险管理得到了蓬勃发展。1963年，美国出版的《保险手册》刊载了《企业的风险管理》一文，引起欧洲各国的普遍重视，以后对风险管理的研究逐步趋向系统化、专门化，风险管理也成了企业管理科学中一门独立的学科。
二、电力工程项目风险概念
风险既然是无处不在的，对建设电力工程项目来讲，其存在风险也是必然的。电力工程项目风险，是指电力工程项目在设计、采购、施工及竣工验收等各个阶段、各个环节可能遭遇的风险，可将其定义为:在电力工程项目目标规定的条件下，该目标不能实现的可能性:包括电力工程项目风险率和电力工程项目风险量两个指标。
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电力工程项目建设过程是一个周期长、投资多、技术要求高、系统复杂的生产消费过程，在该过程中，未确知因素、随机因素和模糊因素大量存在并不断变化，由此而造成的风险直接威胁电力工程项目的顺利实施和成功。
三、电力工程项目风险管理概述
电力工程项目风险管理研究应将风险管理和电力工程项目管理相结合。一方面，电力工程项目风险是在电力工程项目管理中出现的风险，电力工程项目中各种不同确定因素的变动对电力工程项目管理过程有重大影响，电力工程项目风险管理要结合电力工程项目风险的特点并与电力工程项目管理过程相适应;另一方面，电力工程项目风险是风险在电力工程项目中的特殊表现形式，电力工程项目风险管理是风险管理在电力工程项目管理领域的延伸，它要按照风险管理的一般原则进行管理。电力工程项目风险管理研究是从分析电力工程项目风险起源入手，探讨降低电力工程项目风险、为电力工程项目提供安全保障、促使电力工程项目顺利进行的方法;电力工程项目风险管理的目的是寻找对电力工程项目风险进行有效管理的途径，以上这些都属于电力工程项目风险管理理论研究的范围。电力工程项目风险管理对策的制定和实施，以及根据实施效果的反馈信息对计划调整和再实施等，都属于电力工程项目风险管理的实务研究。因此，在电力工程项目风险管理研究过程中，可以将理论研究与实务研究有机的结合在一起，通过电力工程项目风险管理理论研究更好的指导电力工程项目风险管理实务研究，从而实现电力工程项目风险管理理论研究的根本目的;再通过电力工程项目风险管理实务研究，进一步丰富和发展风险管理理论。
四、项目风险管理的内容和程序
（一）风险识别
在杨建平《大型电力工程项目风险管理研究进展》中，提到对各种风险因素和可能发生的风险事件进行分析，是风险管理的首要步骤。项目风险识别要回答下列问题:项目中存在哪些潜在的风险因素?这些因素会引起什么风险，这些风险造成的后果有多大?忽视、缩小或夸大项目风险的范围、种类和造成的后果都会
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造成不必要的损失。
风险识别的常用方法有: 1、专家调查法
专家调查法包括专家个人判断法、智暴法和德尔菲法等。该类方法主要利用各领域专家的专业理论和丰富的实践经验，找出各种潜在的风险并对后果做出分析和估计。德尔菲法起源于上世纪40年代末，最初由美国兰德公司首先使用。使用该方法的程序是:首先选定与该项目有关的专家，并与这些适当数量的专家建立直接的函询关系，通过函询收集专家意见，然后加以综合整理，再反馈给各位专家，再次征询意见。这样反复多次，逐步使专家的意见趋于一致，作为最后识别的根据。德尔菲法应用领域很广，一般用该方法得出的结果也较好。
2、故障树分析法(分解法)
陈立文在《项目投资风险全过程管理》一文中，利用图解的形式，将大的故障分解成各种小的故障，或对引起故障的各种原因进行分析。譬如，将项目投资风险分为市场风险、政策调整风险、资源风险、技术风险等。该方法经常用于直接经验较少的风险辨识，通过对投资风险层层分解，可使项目管理者对投资风险因素有全面的认识，在此基础上，对风险大的因素进行针对性的管理。不足之处是应用于大系统时容易产生遗漏和错误。
3、情景分析法
一种能够分析引起风险的关键因素及其影响程度的方法。它可以采用图表或曲线等形式来描述当影响项目的某种因素作各种变化时，整个项目情况的变化及其后果，供人们进行比较研究。
（二）风险评估与分析
风险评估与分析就是衡量风险对项目实现既定目标的影响及其程度。常用的方法有:
1、调查和专家打分法
首先将电力工程项目所有风险列出，设计风险调查表，然后利用专家经验，对各风险因素的重要性进行评估，再综合成整个项目风险。
2、蒙特卡洛模拟方法
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又称统计实验法或随机模拟法。该法是一种通过对随机变量的统计试验、随机模拟求解数学、物理、工程技术问题近似解的数学方法，其特点是用数学方法在计算机上模拟实际概率过程，然后加以统计处理。该方法是西方国家常用的项目风险分析方法，也是当今风险分析的主要工具之一。
3、决策树法
做风险决策时常采用的一种方法。这种方法通常求出所有变量所有可能变化组合下的NPV或工RR值，再画出其概率分布图。这种方法的计算规模随变量个数及变化情况多少成指数变化，并且要求有足够有效的数据作基础。现在该方法已有很多改进。
杨宁等在《随机决策树》中提出了一种随机决策树的概念，将效用函数理论应用于随机决策树，该方法可以处理不但有状态转移而且在某种状态转移前逗留一段时间的风险决策问题。
黄冬梅等在《决策树与模糊决策树的比较》中，将决策树在模糊环境下进行了推广，提出了模糊决策树的概念，并对决策树与模糊决策树的异同进行了比较分析，这种方法为在不确定(模糊)环境下达到不精确知识的获取提供了一种思路。
杨辉在文献《决策树优化研究》中提出了一种用新的极值，构造分类问题的全局优化决策树的算法，该算法可用于不可微分的目标函数，用于构造具有固定结构的多变量决策树，将多变量决策树表示成析取线性不等式集合。全局树优化就是使析取线性不等式中的分类误差最小化。
4、影响图法
该方法由美国Howa rd教授等人提出的一种表征决策分析的网络图形，它是概率估计和决策分析的图形表性，是将贝叶斯条件概率定理应用于图论的成果，是复杂的不确定性决策问题的一种新颖有效的图形表征语言，数学概念完整，关于概率估计、备选方案、决策者偏好和信息状态说明完备，具有决策树不可比拟的优点。在李爱梅《影响图的数据结构研究》[江南学院学报，2000(4)]中，影响图的最大优点是:①能直观表示随机变量间的相互关系;②计算规模随着不确定因素个数呈线性增长。
石晓军等在文献《项目投资风险分析方法研究:一种基于影响图的解析方法》
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