E.垂直性
【正确答案】ABCDE
【答案解析】本题考查三道防线。“三道防线”的模式构建了一个风险管理体系监督架构，充分体现了风险管理的全员性、全面性、独立性、专业性和垂直性。参见教材P25。
17.风险偏好声明的内容应包括（ ）。 A.定性说明
B.有关盈利的定量措施 C.声誉风险
D.洗钱和不道德的行为 E.风险措施和流动性的定量措施 【正确答案】ABCDE
【答案解析】本题考查风险偏好。风险偏好声明是金融机构愿意接受或避免的风险总体水平和风险类型的书面说明，包括定性说明，以及有关盈利、资本、风险措施和流动性的定量措施，还须阐明难以量化的风险，如声誉风险、行为风险、以及洗钱和不道德的行为。参见教材P27。 18.商业银行作为经营风险的企业，其利益相关者主要有（ ）。 A.股东 B.董事会 C.管理层 D.员工
E.债权人
【正确答案】ABCDE
【答案解析】本题考查风险偏好维度和指标。商业银行作为经营风险的企业，利益相关者众多，主要包括股东、董事会、管理层、员工、存款人、债权人、监管机构、信用评级机构。参见教材P29。
19.在管理维度上，将国别、行业和客户限额再进一步按照风险类别细分，分为（ ）。 A.信用风险限额 B.操作风险限额 C.市场风险限额 D.流动性风险限额 E.声誉风险限额 【正确答案】AC
【答案解析】本题考查风险限额。在管理维度上，将国别、行业和客户限额再进一步按照风险类别细分，分为信用风险限额、市场风险限额等。参见教材P31。
20.流动性风险限额包括（ ）。 A.存贷比 B.流动性缺口率 C.流动性覆盖率 D.流动性缺口率
E.核心负债依存度 【正确答案】ABCDE
【答案解析】本题考查风险限额的种类和限额设定。流动性风险限额，例如流动性比例、存贷比、流动性覆盖率、净稳定资金比例、流动性缺口率、核心负债依存度、单日现金错配限额、一个月累计现金错配限额、最大十家存款集中度、最大十家金融同业集中度。参见教材P32。 21.2014年4月，中国银监会批准（ ）实施资本管理高级方法。 A.工商银行 B.农业银行 C.建设银行 D.交通银行 E.招商银行 【正确答案】ABCDE
【答案解析】本题考查风险计量/评估。2014年4月，中国银监会批准工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行和招商银行实施资本管理高级方法。参见教材P35。
22.2013年1月，巴塞尔委员会发布了《有效风险数据加总和风险报告原则》，要求风险报告要具有（ ），并满足报告频率和分发的要求。 A.准确性 B.及时性 C.可用性
D.综合性 E.清晰度 【正确答案】ACDE
【答案解析】本题考查风险监测/报告。2013年1月，巴塞尔委员会发布了《有效风险数据加总和风险报告原则》，要求风险报告要具有准确性、综合性、清晰度和可用性，并满足报告频率和分发的要求。参见教材P36。 23.内部控制框架的核心要素包括（ ）。 A.确定岗位职责 B.具备适当的制衡机制 C.确保关键职能分离
D.交叉核对、双人控制资产、双人签字
E.有充分的专业能力和内部授权，从而对业务发起部门形成有效制衡 【正确答案】ABCDE
【答案解析】本题考查内部控制在风险管理中的作用。内部控制框架的核心要素包括：确定岗位职责、明确授权、决策制度和程序；具备适当的制衡机制，确保关键职能分离、交叉核对、双人控制资产、双人签字；银行的后台、控制部门、运营管理部门和业务发起部门之间，在专业能力和资源方面保持适当平衡，并有充分的专业能力和内部授权，从而对业务发起部门形成有效制衡。参见教材P41。
24.国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致（ ）的风险。
A.该国家或地区借款人或债务人没有能力偿付商业银行债务 B.该国家或地区借款人或债务人拒绝偿付商业银行债务 C.使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失 D.利益相关方对商业银行负面评价 E.使商业银行遭受其他损失 【正确答案】ABCE
【答案解析】本题考查国别风险的含义。国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务，或使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使商业银行遭受其他损失的风险。参见教材P150。 25.通常发生以下事件或指标变动，则认为发生了国别风险（ ）。 A.主权违约 B.银行业危机 C.转移事件 D.货币贬值 E.政治动荡 【正确答案】ABCDE
【答案解析】本题考查国别风险识别。通常，发生以下事件或指标变动，则认为发生了国别风险：（1）主权违约；（2）转移事件；（3）货币贬值；（4）银行业危机；（5）政治动荡。参见教材P151。
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