中间(du 4、在计量经济模型中，随机扰动项与残差项无区别。 错 它们均为随机项，但随机误差项表示总体模型的误差，残差表示样本模型的误差。 5、在经济计量分析中，模型参数一旦被估计出来，就可将估计模型直接运用于实际的计量经济分析。 错 参数一经估计，建立了样本回归模型，还需要对模型进行检验，包括经济意义检验、统计检验、计量经济专门检验等。 四、计算题 1、根据某城市1978——1998年人均储蓄(y)与人均收入(x)的数据资料建立了如下回归模型 ???2187.521?1.6843x y se=（340.0103）（0.0622） R2?0.9748,S.E.?1065.425,DW?0.2934,F?733.6066 试求解以下问题 （1） 取时间段1978——1985和1991——1998，分别建立两个模型。 ???145.4415?0.3971x 模型2：y???4602.365?1.9525x 模型1：y t=（-8.7302）（25.4269） t=（-5.0660）（18.4094） 2 R2?0.9908,?e12?1372.202 R2?0.9826,?e2?5811189 2计算F统计量，即F??e2?e21?58111891372.202?4334.9370，对给定的 ??0.05，查F分布表，得临界值F0.05(6,6)?4.28。请你继续完成上述工作，并 回答所做的是一项什么工作，其结论是什么？ 解：该检验为Goldfeld-Quandt检验 因为 F=4334.937>4.28，所以模型存在异方差 （2）根据表1所给资料，对给定的显著性水平??0.05，查?2分布表，得临界值?0.05(3)?7.81，其中p=3为自由度。请你继续完成上述工作，并回答所做的是一项什么工作，其结论是什么？ 表1 ARCH Test: F-statistic Obs*R-squared Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 06/04/06 Time: 17:02 Sample(adjusted): 1981 1998 Included observations: 18 after adjusting endpoints Variable CoefficieStd. Error nt C RESID^2(-1) RESID^2(-2) RESID^2(-3) R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 244797.2 1.226048 -1.405351 1.015853 373821.3 0.330479 0.379187 0.328076 0.654851 3.709908 -3.706222 3.096397 0.5232 0.0023 0.0023 0.0079 971801.3 1129283. 30.26952 30.46738 6.033649 0.007410 t-Statistic Prob. 6.033649 Probability 10.14976 Probability 0.007410 0.017335 0.563876 Mean dependent var 0.470421 S.D. dependent var 821804.5 Akaike info criterion 9.46E+12 Schwarz criterion -268.4257 F-statistic 2.124575 Prob(F-statistic) 解：该检验为ARCH检验 由Obs*R-squared=10.1498>7.81，表明模型存在异方差。 2、根据某行业1955——1974年的库存量（y）和销售量（x）的资料（见表2），运用EViews软件得如下报告资料，试根据所给资料和图形完成下列问题： （1）完成表2的空白处，由报告资料写出估计模型的表达式（用书写格式）； （2）根据写出的模型表达式求销售量对库存量影响的短期乘数、动态乘数和长期乘数，同时给出经济解释； （3）根据所给资料对估计模型进行评价（包括经济意义、拟合效果、显著性检验等）。 表2 Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 06/04/02 Time: 17:42 Sample(adjusted): 1958 1974 Included observations: 17 after adjusting endpoints Variable Coefficien Std. Error t C PDL01 PDL02 PDL03 R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat Lag Distribution of X t-Statistic Prob. -6.419601 1.156862 0.065752 -0.460829 2.130157 0.195928 0.176055 0.181199 81.97653 27.85539 4.321154 4.517204 0.000000 T-Statistic 0.996230 Mean dependent var S.D. dependent var 1.897384 Akaike info criterion 46.80087 Schwarz criterion -32.72981 F-statistic 1.513212 Prob(F-statistic) i Coefficient Std. Error 0 0.63028 1 1.15686 2 0.76178 3 -0.55495 1.99398 0.17916 0.19593 0.17820 0.25562 0.06785 . * | . *| . * | * . | Sum of Lags t(17)(0.025)?2.110,t(13)(o.o25)?2.160,t(12)(0.025)?2.176, t(17)(0.05)?1.740,t(13)(0.05)?1.771,t(12)(0.05)?1.782F(4,12)(0.05)?3.26,F(5,13)(0.05)?3.03,F(5,17)(0.05)?2.81 解：（1）第一拦的t统计量值： T-Statis tic -3.013675 5.904516 0.373472 -2.513216 第二拦的t统计量值： T-Statist ic 3.51797 5.90452 4.27495 -2.17104 Adjusted R-squared 0.99536 1-（1-0.996230）*（20-1）/（20-5）=0.99522 F-statistic 1145.20 ?t??6.4196?0.6303xt?1.1569xt?10.7618xt?2?0.5550xt?3y(?3.0137)(3.5180)(5.9045)(4.2750)(?2.1710)R2?0.9954,DW?1.5132,F?1145.16 （2）短期乘数为0.6303，动态乘数分别为1.1569，0.7618，-0.5550。长期乘数为1.994（0.6303+1.1569+0.7618-0.555）。 （3）模型整体的拟合效果较好，可决系数达到0.9963，F统计量为1145.16，除xt?3的系数的t统计量外，其余均大于在显著性水平为0.05，自由度为12下的临界值2.176，说明模型中销售额在滞后第三期对库存量影响较小外，其它各均影响显著。 3、根据某地区居民对农产品的消费y和居民收入x的样本资料，应用最小二乘法估计模型，估计结果如下，拟合效果见图。由所给资料完成以下问题： （1） 在n=16，??0.05的条件下，查D-W表得临界值分别为
相关推荐：
loading