《计量经济学》教学大纲 doc

2．ARMA模型阶数的确定 3．ARMA模型的估计

四、单整自回归移动平均模型ARIMA(p,d,q) 1．ARIMA模型的形式

2．应用ARMA(p，q)模型建模的过程 第三节 协整理论与误差修正模型一、单整 二、协整

1．协整(cointegration)的概念 2．协整理论的重要意义 3．协整的检验 三、误差修正模型(ECM) 1．误差修正模型 2．误差修正模型的建立 第四节 Granger因果关系检验 一、因果关系分类

二、格兰杰(Granger)因果关系检验 第五节 向量自回归模型(VAR) 一、向量自回归模型(VAR)的概念 二、向量自回归模型(VAR)的估计 三、脉冲响应函数 四、方差分析

第六节 Johansen协整检验与向量误差修正模型 一、特征根迹检验 二、最大特征根检验 三、协整方程的形式 四、向量误差修正模型(VEC) 第七节 案例分析

第八章 联立方程组模型

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第一节 联立方程组模型的基本概念 一、联立方程组模型及其特点 二、联立方程组模型的变量类型 1． 内生变量 2． 外生变量 3． 前定变量

三、联立方程组模型的类型 1． 结构式模型 2． 简化式模型 3． 递归模型

第二节 联立方程组模型的识别 一、识别的概念

二、识别的类型 1． 不可识别 2． 恰好识别 3． 过度识别 三、识别条件 1． 识别的阶条件 2． 识别的秩条件 3． 模型识别的一般做法 四、其它判别准则

第三节 联立方程组模型的估计 一、联立方程偏误 二、递回模型的估计

三、恰好识别模型的估计：间接最小二乘法（ILS） 四、过度识别模型的估计：两阶段最小二乘法（TSLS） 第四节 案例分析

第九章 面板数据模型

第一节 面板数据模型概述

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一、面板数据的含义 二、面板数据模型的基本类型 三、面板数据模型的优点 第二节 面板数据模型的设定 第三节 混合回归模型 一、模型假设 二、模型估计 第四节 变截距模型 一、固定影响变截距模型 二、随机影响变截距模型 三、随机效应模型的检验 第五节 变系数模型 一、固定影响变系数模型 二、随机影响变系数模型 第六节 案例分析

三、考核方式及成绩评定标准

考核方式：（一）专题作业：（1）各章节的作业题。针对重点和难点问题完成必要的书面

作业；结合第1-9章的各种模型研读文献并进行课堂讨论；（2）针对重点内容设计上机操作，约8次，要求熟练运用计量软件进行各种模型的估计与检验，写出上机分析报告。（二）学期论文。本课程学习结束之时，要求学生结合自己的专业，运用计量方法完成一篇学期论文。论文要求：（1）字数在6000字以上；（2）选题具有理论意义和现实意义、层次分明、结构严谨、观点新颖、资料翔实、方法得当、重点突出、结论准确。（3）引文、注释规范，附10篇以上主要参考文献；（4）用A4纸打印。

针对重点内容设计上机操作，约8次，要求熟练运用计量软件进行各种模型的估计与检验

成绩评定标准：平时成绩与学期论文成绩分别占总成绩的20%和80%；成绩评定为百分制。

四、教材及主要参考书

（一）教材

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[1] 孙敬水. 中级计量经济学. 上海：上海财经大学出版社，2008.

（二）主要参考书目

[1]高铁梅．计量经济分析方法与建模：EViews应用与实例(第二版)．北京：清华大学出版社，2009.

[2] 李子奈，潘文卿．计量经济学(第三版)．北京：高等教育出版社，2010.

[3]杰弗里·M·伍德里奇.计量经济学导论：现代观点(第5版). 北京：清华大学出版社，2014. [4]达摩达尔·N·古扎拉蒂. 计量经济学基础(上册、下册，第5版) .北京：中国人民大学出版社，2011.

[4]威廉·H·格林.计量经济分析(上册、下册，第7版) .北京：中国人民大学出版社，2013. [6]潘省初．计量经济学中级教程. 北京：清华大学出版社，2009. [7]李子奈，叶阿忠.高级应用计量经济学.北京：清华大学出版社，2012.

[8] 朱建平，胡朝霞，王艺明．高级计量经济学导论. 北京：北京大学出版社，2009. [9] 李宝仁.高级计量经济学. 北京：经济科学出版社，2012.

[10]靳云汇，金赛男．高级计量经济学(上册)．北京：北京大学出版社，2007. [11]靳云汇，金赛男．高级计量经济学(下册)．北京：北京大学出版社，2011. [12]张晓峒. EViews使用指南与案例.北京：机械工业出版社 ，2007. [13]易丹辉.数据分析与EViews应用. 北京：中国人民大学出版社，2008.

[14]孙敬水．计量经济学学习指导与EViews应用指南．北京：清华大学出版社，2010. [15]张大维，刘博，刘琪.EViews数据统计与分析教程.北京：清华大学出版社，2010. [16]Peter Kennedy.A Guide to Economertrics. 6th Edition, Wiley-Blackwell，2008.

[17]Christopher Dougherty.Introductoin to Economertrics. 4th Edition,Pearson Education. Oxford University Press. 2011.

[18]Marno Verbeek.A Guide to Modern Economertrics．4th Edition.England:John Wiley and Sons Ltd,2012.

[19] 国内相关学术刊物《经济研究》《统计研究》《数量经济技术经济研究》《世界经济》、《经济学季刊》上有关计量经济分析的论文。

执笔: 孙敬水

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