计量经济学模拟考试题第1套(含答案)

T-Statisti

c

-3.0136755.9045160.373472-2.513216

第二拦的t统计量值：

T-Statistic 3.51797 5.90452 4.27495-2.17104

Adjusted R-squared

F-statistic

0.99536

1145.20

?t??6.4196?0.6303xt?1.1569xt?10.7618xt?2?0.5550xt?3y(?3.0137)(3.5180)(5.9045)(4.2750)(?2.1710)R2?0.9954,DW?1.5132,F?1145.16.. ..

（2）短期乘数为0.6303，动态乘数分别为1.1569，0.7618，-0.5550。长期乘数为1.994。

（3）模型整体的拟合效果较好，可决系数达到0.9963，F统计量为1145.16，除xt?3的系数的t统计量外，其余均大于在显著性水平为0.05，自由度为12下的临界值2.176，说明模型中销售额在滞后第三期对库存量影响较小外，其它各均影响显著。

3、根据某地区居民对农产品的消费y和居民收入x的样本资料，应用最小二乘法估计模型，估计结果如下，拟合效果见图。由所给资料完成以下问题：

（1）在n=16，??0.05的条件下，查D-W表得临界值分别为

dL?1.106,dU?1.371，试判断模型中是否存在自相关；

?，并利用广义差分变换写出（2）如果模型存在自相关，求出相关系数?无自相关的广义差分模型。

??27.9123?0.3524xyse=（1.8690）（0.0055）

R?0.9966,?ei2?22.0506,DW?0.6800,F?4122.5312i?116.. ..

2001801603210-1-2868890Residual9294Actual9698Fitted00140120100

解：（1）因为DW=0.68<1.106，所以模型中的随机误差存在正的自相关。

?=0.66，所以广义差分表达式为（2）由DW=0.68，计算得?

yt?.66yt?1?0.34?1??2(xt?0.66xt?1)?ut?0.66xt?1欢迎您的光临，Word文档下载后可修改编辑.双击可删除页眉页脚.谢谢！你的意见是我进步的动力，希望您提出您宝贵的意见！让我们共同学习共同进步！学无止境.更上一层楼。.. ..