风险管理习题第四章

A、互换合约

B、远期合约

C、期货合约

D、期权合约。

标准答案：B

题号: 35

因市场价格的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险是( )风险。

A、市场

B、操作

C、信用

D、价格。

标准答案：A

题号: 36

RAROC是指经预期损失和以( )计量的非预期损失调整后的收益率。

A、核心资本

B、经济资本

C、附属资本

D、监管资本

标准答案：B

题号: 37

( )指的是“在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值”。

A、公允价值

B、名义价值

C、市场价值

D、内在价值。

标准答案：C

题号: 38

如果期权的持有者立即行使期权时有正的现金流量，则称为( )。

A、两平期权

B、欧式期权

C、虚值期权

D、实值期权

标准答案：D

题号: 39

( )限额是对特定交易工具的多头头寸或空头头寸分别加以限制。

A、止损

B、总头寸

C、风险

D、净头寸。

标准答案：B

题号: 40

巴塞尔委员会建议计算风险价值时的持有期长度为( )个营业日。

A、10

B、1

C、7

D、5

标准答案：A

题号: 41

( )是指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。

A、账面价值

B、名义价值

C、公允价值

D、市场价值

标准答案：C

题号: 42

黄金价格的波动一般被纳入( )。

A、利率风险

B、商品价格风险

C、汇率风险

D、股票价格风险。

标准答案：C

题号: 43

利率期限结构变化风险也称为( )风险。

A、收益率曲线风险

B、期权性风险

C、基准风险

D、重新定价风险

标准答案：A

题号: 44

巴塞尔国际银行监管委员会建议计算风险价值时使用的置信水平为( )。

A、95%

B、90%

C、99%

D、97.5%

标准答案：C

题号: 45

在正常的市场条件下，市场风险报告通常( )向高级管理层报告一次

A、每天

B、每周

C、每月

D、每季度。

标准答案：B

题号: 46