计量经济学自相关性检验报告分析(doc 7页)

计量经济学自相关性检验报告分析

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计量经济学

自相关性检验实验报告

实验内容：自相关性检验

工业增加值主要由全社会固定资产投资决定。为了考察全社会固定资产投资对工业增加值的影响，可使用如下模型：Y=；其中，X表示全社会固定资产投资，Y表示工业增加值。下表列出了中国1998-2000的全社会固定资产投资X与工业增加值Y的统计数据。

年份 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

单位：亿元 固定资产投资X 工业增加值Y 年份 固定资产投资X 工业增加值Y 910.9 1996.5 1991 5594.5 8087.1 961 2048.4 1992 8080.1 10284.5 1230.4 2162.3 1993 13072.3 14143.8 1430.1 2375.6 1994 17042.1 19359.6 1832.9 2789 1995 20019.3 24718.3 2543.2 3448.7 1996 22913.5 29082.6 3120.6 3967 1997 24941.1 32412.1 3791.7 4585.8 1998 28406.2 33387.9 4753.8 5777.2 1999 29854.7 35087.2 4410.4 6484 2000 32917.7 39570.3 4517 6858 一、估计回归方程

OLS法的估计结果如下：

Y=668.0114+1.181861X （2.24039）（61.0963）

R2=0.994936，R2=0.994669，SE=951.3388，D.W.=1.282353。

二、进行序列相关性检验 （1）图示检验法

通过残差与残差滞后一期的散点图可以判断，随机干扰项存在正

序列相关性。

（2）回归检验法

一阶回归检验

et=0.356978et-1+εt

二阶回归检验

et=0.572433et-1－0.607831et-2+εt

可见：该模型存在二阶序列相关。

（3）杜宾-瓦森（D.W）检验法

由OLS法的估计结果知：D.W.=1.282353。本例中，在5%的显著性水平下，解释变量个数为2，样本容量为21，查表得dl=1.22，du=1.42,而D.W.=1.282353，位于下限与上限之间，不能确定相关性。

（4）拉格朗日乘数（LM）检验法

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 6.662380 Probability Obs*R-squared 9.227442 Probability Test Equation:

Dependent Variable: RESID Method: Least Squares

Date: 12/26/09 Time: 22:55

Presample missing value lagged residuals set to zero. Variable Coefficient Std. Error t-Statistic C -35.61516 236.2598 -0.150746 X 0.005520 0.015408 0.358245 RESID(-1) 0.578069 0.195306 2.959807 RESID(-2) -0.617998 0.200927 -3.075729 R-squared 0.439402 Mean dependent var Adjusted R-squared 0.340473 S.D. dependent var S.E. of regression 753.0318 Akaike info criterion Sum squared resid 9639967. Schwarz criterion Log likelihood -166.6852 F-statistic

Durbin-Watson stat 2.569721 Prob(F-statistic) 0.007304 0.009915 Prob. 0.8820 0.7246 0.0088 0.0069 1.53E-12 927.2503 16.25574 16.45469 4.441587 0.017675 由上表可知：含二阶滞后残差项的辅助回归为：

et=-35.61516+0.05520X+0.578069et-1－0.617998et-2

(-0.1507) (0.3582) (2.9598) (-3.0757)

R2=0.439402