高级计量经济学课后习题参考答案

?构建Durbin h统计量 ?，再结合回归得到的var?利用所得残差计算?1????n? ??h?????1?nvar?1??12??在原假设下，h渐近服从N?0,1?

若h?Z?2，则拒绝无一阶序列相关的原假设。否则，不能拒绝原假设 （2）Breusch-Godfrey检验

Breusch-Godfrey检验是将OLS的残差et对于et?1和包括滞后的因变量行回归。 所以对p阶序列相关进行检验，应构建回归模型：

et??1et?1????pet?p???lnYt?k?vt

k?1p构建统计量TR??22p

6.9

（2）对于过度识别的模型，可采用2SLS法进行估计 tsls cons-g c y1 @ c y1(-1) g

??1841.249?0.410546Y? Ctttsls i c y1 y1(-1) @ c y1(-1) g

???1576.855?0.202511Y??0.264416Y Ittt?1