《计量经济学》补充练习题1

《计量经济学》补充练习题

一、填空

1.运用计量经济学研究经济问题，一般可分为四个步骤： 、估计参数、 和模型应用。

2.在模型古典假定成立的情况下，多元线性回归模型参数的最小二乘估计具有 、 和 。

3.经济计量学对模型“线性”含义有两种解释，一种是 另一种是 。通常线性回归更关注第二种解释。 4.写出一元线性回归的总体模型和样本模型： 总体模型： 。 样本模型： 。

5.在线性回归中总离差平方和的分解公式为：TSS=RSS+ESS，写出它们的表达式： RSS= 。 ESS= 。

6.一元线性回归模型中，参数估计值b服从 分布，写出期望和方差： 。

7.拟合优度与相关系数的关系是 。 8.容易产生异方差的数据是 。

9.计量经济模型四要素分别是 。 10.容易产生自相关的数据是 。

二、单选

1.狭义计量经济模型是指（ ）。

A.投入产出模型 B.生产函数模型 C.包含随机方程的经济数学模型 D.模糊数学模型 2.计量经济学模型是（ ）

A.揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述 B.揭示经济活动中各个因素之间的定性关系，用随机性的数学方程加以描述 C.揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用非随机性的数学方程加以描述 D.揭示经济活动中各个因素之间的因果关系，用随机性的数学方程加以描述

3.已知某一直线回归方程的可决系数为0.64，则解释变量与被解释变量间的线性相关系数绝对值为（ ）。

A.0.64 B.0.8 C.0.4 D.0.32 4.选择模型的数学形式的主要依据是（ ）

A.数理统计理论 B.经济统计理论 C.经济行为理论 D.数学理论

5.在有n?30的一组样本、包含3个解释变量的线性回归模型中，计算得到多重决定系数为0.8500，则调整后的多重决定系数为（ ）。

A.0.8603 B.0.8389 C.0.8655 D.0.8327 6.在回归分析中，定义的变量满足（ ）。 A.解释变量和被解释变量都是随机变量

B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量 C.解释变量和被解释变量都为非随机变量

D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量

7.考察某地区农作物种植面积与农作物产值的关系，建立一元线性回归模型

??0.54，对应的标准差Yi??0??1Xi??i，采用30个样本，根据普通最小二乘法得?1?)?0.045，那么，?对应的t统计量为（ ）。 S(?11A.12 B.0.0243 C.2.048 D.1.701

8.解释变量X在某一特定的水平上，总体Y分布的离散程度越大，即?越大，则（ ）。 A.预测区间越宽，预测精度越高 B.预测区间越宽，预测误差越大 C.预测区间越窄，预测精度越高 D.预测区间越窄，预测误差越大

2

??32.03?0.22X,其回归系数对应的t统计量为3.44，样本容量9.假设一元回归方程为Yii为20，则在5%显著性水平下，该方程对应的方程显著性检验的F统计量为（ ）。

A.11.8336 B.1.8547 C.61.92 D.无法计算

10.在同一时点或时期上，不同统计单位的相同统计指标组成的数据是（ ） A.时期数据 B.面板数据 C.时序数据 D.截面数据 11.相关分析的目的为（ ）

A.研究被解释变量对解释变量的依存关系 B.研究解释变量和被解释变量的相关关系 C.研究随机变量间的相关形式及相关程度

D.研究随机变量和非随机变量间的相关形式及相关程度

12.设线性回归模型为Yi??0??1Xi??i，其中var(?i)??2Xi，则使用加权最小二乘法 估计模型时，应将模型变换为（ ）。 A.Yi??Y???0??1Xi?i B.i?0??1?i XiXiXiXiXiXiYi??Y????0??1?i D.i2?02?1?i2 XiXiXiXiXiXiXiC.

13.根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型是

??3.5?0.9lnX，这表明人均收入每增加1%，人均消费支出将（ ） lnYiiA.增加3.5% B.增加0.35% C.增加0.9% D.增加9% 14.最佳线性无偏估计量是（ ）

A.具有线性、无偏和最小方差性质的估计量 B.具有线性、有偏和最小方差性质的估计量 C.具有线性、有偏和最小误差性质的估计量

D.具有线性、无偏和最小误差性质的估计量

15.设线性回归模型为Yi??0??1Xi??i，其中var(?i)??2Xi2，则使用加权最小二乘法 估计模型时，应将模型变换为（ ）。 A.Y??Yi???0??1Xi?i B.i?0??1?i

XiXiXiXiXiXiY??Yi????0??1?i D.i2?02?1?i2

XiXiXiXiXiXiXi22C.16.根据判定系数R与F统计量的关系可知，当R?1时，有（ ） A.F??1 B.F?0 C.F?1 D.F?? 17.已知三元线性回归模型估计的残差平方和为则随机误差项ut的方差估计量S为( )。

A、33.33 B、 40 C、 38.09 D 、36.36

18.在一元线性回归问题中，因变量为Y，自变量为X的样本回归方程可表示为：（ ） A、Yt?2?e2t?800，估计用样本容量为n?24，

?0??1Xt?ut B、Yt??0??1Xt?et

????X D、E?Y?????X （其中t?1,2,?,n） ???C、Yt01tt01t19.在多元线性回归模型中，调整后的判定系数R与判定系数R的关系有（ ） A.R?R B.R?R C.R?R D.R?R

20.假设回归模型中的随机误差项?t具有一阶自回归形式?t???t?1??t，其中?t是满足 回归模型基本假定的随机误差项，则?t的方差var(?t)为（ ）。

2222222222??v2?2?v2?v2?A. B. C. D. 22221??1??1??1??21.回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是：

（ ）。

?达到最小值 ?达到最小值 B、使?Y?YA、使?Yt?Ytttt?1t?1n??n?达到最小值 D、使C、使maxYt?Yt2

??Ynt?1t?达到最小值 ?Yt2

?2?为（ ） 22.在二元线性回归模型中，?的无偏估计量?

e?A.

n2ie? B.

2in?1e? C.

2in?2e? D.

2in?3

23.假设回归模型中的随机误差项?t具有一阶自回归形式?t???t?1??t，其中?t是满足 回归模型基本假定的随机误差项，则?t的方差var(?t)为（ ）。

??v2?2?v2?v2?A. B. C. D. 22221??1??1??1??24.拟合优度检验是检验（ ）

A.模型对总体回归线的拟合程度 B.模型对样本观测值的拟合程度

C.模型对回归参数的拟合程度 D.模型对解释变量的观测值的拟合程度 25.设k为回归模型中的参数个数，n为样本容量。则对总体回归模型进行显 著性检验(F检验)时构造的F统计量为( )。 A.F?ESSRSSESS/(k?1)ESS/(k?1) B. F?1? C. F? D. F?

RSSESSRSS/(n?k)RSS/(n?k)26.怀特检验法适用于检验（ ）

A.异方差性 B.多重共线性 C.序列相关 D.设定误差 27.最可能出现序列相关的样本数据类型是（ ）

A.时间序列数据 B.虚拟变量数据 C.截面数据 D.混合数据

28.经验研究认为，某个解释变量与其他解释变量间多重共线性严重的情况是这个解释变量的VIF（ ）。

A.大于1 B.小于1 C.大于10 D.小于10

29.已知模型的普通最小二乘估计残差的一阶自相关系数为0.8，则DW统计量的值近似为（ ）

A.0.2 B.0.4 C.0.8 D.1.6

30.设某商品需求模型为Yi??0??1Xi??i，其中Y是商品的需求量，X是商品的价格，为了考虑全年4个季节变动的影响，假设模型中引入了4个虚拟变量，则会产生的问题为（ ）

A.异方差性 B.完全的多重共线性 C.不完全的多重共线性 D.序列相关

31.考察某地区农作物种植面积与农作物产值的关系，建立一元线性回归模型

??0.54，对应的标准差Yi??0??1Xi??i，采用30个样本，根据普通最小二乘法得?1?)?0.045，那么，?对应的t统计量为（ ）。 S(?11A.2.048 B.0.0243 C.12 D.1.701

32.如果方差膨胀因子VIF?10,则认为什么问题是严重的（ ）。

A.异方差性问题 B.自相关性问题 C.解释变量与随机项的相关性 D.多重共线性 33.对于部分调整模型，采用什么方法估计参数比较合适（ ）

A.普通最小二乘法 B.加权最小二乘法 C.工具变量法 D.广义差分法

34.设分布滞后模型为Yt????0Xt??1Xt?1??2Xt?2??3Xt?3??t，为了使模型的自由