2）DW检验，因为n=21,k=1,在5%的显著性水平下，查表得，DL=1.221,DU=1.420,由上表可知DW=0.740154，介于二者之间，所以存在一阶正自相关性。
3)LM 检验，在方程窗口中依次点击View/Residual/Serial/Correlation LM Test, 并选择滞后期为2，得下表：
et=0.001742-0.000586lnx+0.89201et-1-0.590938et-2
t=(0.009123) (-0.016977) (4.203937) （-2.744499）
ρ1=0.89201 ρ2=-0.590938
其中LM(2)=nr2=10.80942,临界值P<0.05，表明居民存款模型存在一、二阶自相关性。
自相关性的解决：在命令窗口中键入LS LOG(Y) C LOG(X) AR(1) AR(2)得下表：
调整后模型的DW=1.619182，k=1,n=19,查表得DL=1.18，DU=1.40，介于DU和4-DU之间，说明模型已不存在自相关性。模型已消除了自相关性的影响。 对应回归方程为：
LNY=-7.8359+2.1778LNX
t=(-24.6503) (51.4363)
R2=0.998042 F=2548.189 DW=1.619181。
报告六：
实验名称：多重共线性的检验和处理
实验基本内容：检验方法（计算参数估计量的标准差、解释变量之间的偏相关系数），逐步回归法（修正Frisch法）
研究的问题:我国居民家庭电力消耗与可支配收入及居住面积的关系 数据来源：计量经济学 孙敬水主编 第3版 P193 例6.3.1
年度 年人均家庭电力消耗Y 人均居住面积X1 年人均可支配收入X2 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 21.2 23.2 26.4 31.2 35.3 42.4 46.9 54.6 61.2 72.7 83.5 12.45 13.02 13.49 13.94 14.42 14.87 15.44 15.64 16.99 16.65 17.25 243.17 254.28 1986 281.33 289.71 307.66 321.07 年度 1985 1996 1997 93.1 101.8 17.82 18.33
383.95 399.85
输出结果:1) 首先建立家庭电力消耗与家庭可支配收入回归模型，结果如下：
Y=-113.8022+0.544217X2
t=(-20.36438)(30.27122)
R2=0.943961 DW=1.071197
F=916.3468
由此看出收入对 电力有很好的解释作用。
2）其次建立用电量与住房面积的回归方程结果如下：
Y=-161.2859+13.92949X
t=(-10.15772) DW=1.031819
F=185.2903。
住房面积对电力也有很好的解释作用。
3）建立二元回归方程，结果如下：
Y=125.3530+2.086X1+0.4409X2
t=(-14.9899) (1.7488) (7.1897)
R2=0.990916 DW=1.3384 F=545.4382
由此可以看出收入和住房面积对电力消费量的共同影响是显著的。
相关系数检验:将解释变量建立成一个数组，点击数组窗口View/Covariance ANALYSIS…/Correlations。得下表：
由此可以得出X1与X2的相关系数高达0.9631，二者高度正相关。
方差膨胀因子检验：VIF1=1/R2=1/1-0.9276=13.8137，VIF1>10，所以模型存在严重的多重共线性。
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