计量经济学答案 整理版(1)

28．将社会经济现象中质的因素引入线性模型（ C ） A．只影响模型的截距 B．只影响模型的斜率

C．在很多情况下，不仅影响模型截距，还同时会改变模型的斜率 D．既不影响模型截距，也不改变模型的斜率

29．时间序列资料中，大多存在序列相关问题，对于分布滞后模型，这种序列相关问题就转化为（ B ） A．异方差问题 C．随机解释变量问题

30．根据判定系数R2与F统计量的关系可知，当R2=1时有（ D ） A．F=-1 C．F=1

31．发达市场经济国家宏观经济计量模型的核心部分包括总需求、总供给和（ C ） A．建模时所依据的经济理论 B．总收入

C．关于总需求，总生产和总收入的恒等关系 D．总投资

33．用模型描述现实经济系统的原则是（ B ） A．以理论分析作先导，解释变量应包括所有解释变量 B．以理论分析作先导，模型规模大小要适度 C．模型规模越大越好，这样更切合实际情况 D．模型规模大小要适度，结构尽可能复杂

34．下列模型中E(Yi)是参数?1的线性函数，并且是解释变量Xi的非线性函数的是（ B ）

22Xi A．E(Yi)=?0??1B．多重共线性问题 D．设定误差问题

B．F=0 D．F=∞

B．E(Yi)=?0??1Xi D．E(Yi)=?0?1 ?1XiC．E(Yi)=?0??1

1 Xi 5

35．估计简单线性回归模型的最小二乘准则是：确定?0、?1,使得（ A ） A．∑(Yi-?0-?1Xi)最小 C．∑(Yi-?0-?1Xi-ui)2最小

1ui36．在模型Yi=?0X?ie中，下列有关Y对X的弹性的说法中，正确的是（ A ）

????2

B．∑(Yi-?0-?1Xi-ei)2最小 D．∑(Yi-?0??1Xi)2最小

????A．?1是Y关于X的弹性 C．ln?0是Y关于X的弹性

B．?0是Y关于X的弹性 D．ln?1是Y关于X的弹性

37．假设回归模型为Yi=?Xi?ui，其中Xi为随机变量，且Xi与ui相关，则?的普通最小二乘估计量（ D ） A．无偏且不一致 C．有偏但一致

38．设截距和斜率同时变动模型为Yi=?0??1D??1Xi??2(DXi)?ui,其中D为虚拟变量。如果经检验该模型为斜率变动模型，则下列假设成立的是（ D ） A．?1?0，?2?0 C．?1?0，?2?0

B．?1?0，?2?0 D．?1?0，?2?0 B．无偏但不一致 D. 有偏且不一致

二、多项选择题

1．对于经典线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘估计具有的优良特性有（ ABCD ） A．无偏性 C．有效性 E．确定性

2．序列相关情形下，常用的参数估计方法有（ AB ） A．一阶差分法 C．工具变量法 E．普通最小二乘法

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B．线性性 D．一致性

B．广义差分法 D．加权最小二乘法

3．狭义的设定误差主要包括（ ABD ） A．模型中遗漏了重要解释变量 B．模型中包含了无关解释变量 C．模型中有关随机误差项的假设有误 D．模型形式设定有误

E．回归方程中有严重的多重共线性

5. 常用的多重共线性检验方法有（AD ） A.简单相关系数法 C.方差膨胀因子法 E.工具变量法

6. 对于Yi=?0??1D??1Xi??2(DXi)?ui，其中D为虚拟变量。下面说法正确的有（BCD）

A.其图形是两条平行线 C.基础类型的斜率为?1 E.差别斜率系数为?2??1

7. 对于有限分布滞后模型Yi=???0Xt??1Xt?1????kXt?k?ut，最小二乘法原则上是适用的，但会遇到下列问题中的(ADE） A.多重共线性问题 C.随机解释变量问题

E.样本较小时，无足够自由度的问题

B.异方差问题

D.最大滞后长度k的确定问题 B.基础类型的截距为?0 D.差别截距系数为?1 B.矩阵条件数法 D.判定系数增量贡献法

三、问答题

1. 建立与应用计量经济学模型的主要步骤是什么？

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3. 多元线性回归模型随机干扰项的假定有哪些？ 零均值同方差序列不相关、服从正态分布

5. 简述异方差性的含义、来源、后果并写出怀特（White）检验方法的检验步骤。 含义：对于不同的样本点，随机误差项的方差不再是常数，而互不相同

来源：遗漏解释变量，模型设定误差，样本测量误差，随机因素的影响，使用分组数据 后果：参数估计量非有效，变量显著性检验失去意义，模型预测失效 步骤：（1）对于模型 (2)进行辅助回归

Yi??0??1X1i??2X2i??i，

~2????X??X??X2??X2??XX??ei011i22i31i42i51i2ii（3）根据辅助回归的可决系数和样本数构造统计量，进行卡方分布的检验

检验结果显著，说明存在异方差性，反之则拒绝这一论断。

6. 简述选择解释变量的逐步回归法

1.以Y为被解释变量，逐个引入解释变量，构成回归模型，进行模型估计。 2.根据拟合优度的变化决定新引入的变量是否独立：

如果拟合优度变化显著，则说明新引入的变量是一个独立解释变量；

如果拟合优度变化很不显著，则说明新引入的变量与其它变量之间存在共线性关系。

9. 教材第186页，第1题.

10. 教材第186页，第3题.

11. 教材第305页，第1题.

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