50. 由于价格涨跌停板限制或其他市场原因，股指期货投资者的持仓被强行平仓只能延时完成，因此产生的亏损由（ A ）承担。
A.股指期货投资者本人 B. 期货公司 C. 期货交易所 D. 期货业协会
51. （ A）不具备直接与中国金融期货交易所（CFFEX）进行结算的资格。 A. 交易会员 B. 交易结算会员 C. 全面结算会员 D. 特别结算会员
52. 期货公司违反投资者适当性制度要求的，中国金融期货交易所（CFFEX）和中国期货业协会应当根据业务规则和（C ）对其进行纪律处分。
A. 行业规定 B. 行业惯例 C. 自律规则 D. 内控制度
53. 根据投资者适当性制度规定，自然人投资者申请开立股指期货交易编码时，保证金账户资金余额不低于人民币（ C）万元。
A. 10 B. 20 C. 50 D. 100
54. 期货公司会员应当根据中国证监会有关规定，评估投资者的产品认知水平和风险承受能力，选择适当的投资者审慎参与股指期货交易，严格执行股指期货投资者适当性制度，建立以（C ）为核心的客户管理和服务制度。
A. 内部风险控制 B. 合规、稽核 C. 了解客户和分类管理 D. 了解客户和风控
55. “市场永远是对的”是（ B）对待市场的态度。
A. 基本分析流派 B. 技术分析流派 C. 心理分析流派 D. 学术分析流派
56. 以下不影响沪深 300 股指期货持有成本理论价格的是（ D ）。
A. 沪深 300 指数红利率 B. 沪深 300 指数现货价格 C. 期货合约剩余期限 D. 沪深 300 指数的历史波动率
57. （D ）不是影响股指期货价格的因素。 A. 中央银行调整法定准备金率 B. 中央银行调整贴现率
C. 中央银行的公开市场操作业务的
D. 宁波银行将客户存款利率调整到央行规定的上限
58. （ B）不是影响股指期货价格的主要因素。
A. 宏观经济数据 B. 期货公司手续费 C. 国际金融市场走势 D. 国内外货币政策
59. 波浪理论认为一个完整的波浪周期包括 8 浪。其中包括（C ）。 A. 6 浪上升，2 浪下降 B. 4 浪上升，4 浪下降 C. 5 浪上升，3 浪下降 D. 7 浪上升，1 浪下降
60. 下列不属于技术分析的三大假设的是（D ）。
A. 价格能反映出公开市场信息 B. 价格以趋势方式演变 C. 历史会重演 D. 市场总是理性的
61. 某投资者持有 1 手股指期货合约多单，若要了结此头寸，对应的操作是（ D ）1 手该合约。
A. 买入开仓 B. 卖出开仓 C. 买入平仓 D. 卖出平仓
62. 投资者预测股指将下跌，于是卖出某一月份的股指期货合约，一旦股指期货下跌后再买入平仓从中获取差价，这种交易方法称为（D ）。
套期保值 跨期套利 期现套利 投机交易
63. 如果投资者预测股票指数后市将上涨而买进股指期货合约，这种操作属于（ C ）。 A. 正向套利 B. 反向套利 C. 多头投机 D. 空头投机
64. 关于股指期货投机交易描述正确的是（ A ）。 A. 股指期货投机以获取价差收益为目的 B. 股指期货投机是价格风险转移者
C. 股指期货投机交易等同于股指期货套利交易
D. 股指期货投机交易在股指期货与股指现货市场之间进行
65. 关于股指期货历史持仓盈亏描述正确的是（D ）。 A. 历史持仓盈亏=（当日结算价－开仓交易价格）×持仓量
B. 历史持仓盈亏=（当日平仓价格－上一日结算价格）×持仓量 C. 历史持仓盈亏=（当日平仓价格－开仓交易价格）×持仓量
D. 历史持仓盈亏=（当日结算价格－上一日结算价格）×持仓量
66. 某投资者以 3500 点开仓买入 1 手沪深 300 指数期货合约，当天该合约的结算价为 3600 点，收盘价为 3800 点，则该投资者的交易结果是（）（不考虑手续费）。 A. 盈利 3 万元 B. 盈利 9 万元 C. 亏损 3 万元 D. 亏损 9 万元
67. 某投资者在前一交易日持有沪深 300 指数某期货合约 20 手多头，上一交易日该合约的结算价为 1500 点。当日该投资者以 1505 点买入该合约 8 手多头持仓，又以 1510 点的成交价卖出平仓 5 手，当日结算价为 1515 点，则其当日盈亏是（）。
A. 盈利 205 点 B.盈利 355 点 C. 亏损 105 点 D. 亏损 210 点
68. 某投资者以 3500 点卖出开仓 1 手沪深 300 股指期货合约，以 3570 点买入平仓 1 手该合约，当日该合约收盘价为 3550 点，结算价为 3560 点，若不考虑手续费，则该笔交易（）。 A. 盈利 21000 元 B. 盈利 18000 元 C. 亏损 21000 元 D. 亏损 18000 元
69. 某投资者以3500点卖出开仓1手沪深300股指期货某合约，当日该合约的收盘价为3550 点，结算价为 3560 点，若不考虑手续费，当日结算后该笔持仓（）。
A. 盈利 18000 元 B. 盈利 15000 元 C. 亏损 18000 元 D. 亏损 15000 元
70. 某投资者在上一交易日持有某股指期货合约 10 手多头持仓，上一交易日的结算价为 3500 点。当日该投资者以 3505 点的成交价买入该合约 8 手多头持仓，又以 3510 点的成交价卖出平仓 5 手，当日结算价为 3515 点，若不考虑手续费的情况下，该投资者当日的盈亏为（）元。
A. 61500 B. 60050 C. 59800 D. 60000
71. 某投资者以 3000 点卖出 1 手沪深 300 股指期货某合约开仓，该合约的收盘价为 3080 点，结算价为 3050 点，如果不考虑手续费，结算后该笔持仓的浮动亏损为（）。 A. 24000 元 B. 15000 元 C. 1500 元 D. 2400 元
72. 某投资者在 2015 年 5 月 13 日只进行了两笔交易：以 3600 点买入开仓 2 手 IF1509 合约，以 3540 点卖出平仓 1 手该合约，当日该合约收盘价为 3550 点，结算价为 3560 点，如果该投资者没有其他持仓且不考虑手续费，当日结算后其账户的亏损为（）元。 A. 30000 B. 27000 C. 3000 D. 2700
73. 2010 年 6 月 3 日，某投资者持有 IF1006 合约 2 手多单，该合约收盘价为 3660 点，结算价为 3650 点。6 月 4 日（下一交易日）该合约的收盘价为 3620 点，结算价为 3610 点，结算后该笔持仓的当日亏损为（）。
A. 36000 元 B. 30000 元 C. 24000 元 D. 12000 元
74. 如果沪深 300 股指期货合约 IF1402 在 2 月 20 日（第三个周五）的收盘价是 2264.2 点，结算价是 2257.6 点,某投资者持有成本价为 2205 点的多单 1 手，则其在 2 月 20 日收盘后（）（不考虑手续费）。
A. 浮动盈利 17760 元 B. 实现盈利 17760 元 C. 浮动盈利 15780 元 D. 实现盈利 15780 元
75. 投资者持股数量过大，如在现货市场抛售股票会引起股价大幅下跌而产生严重损失，但又担心股票价格下跌的风险，可以通过（C）股指期货以达到套期保值的目的。 A. 卖出与手中持有的股票相关性较弱的 B. 买入与手中持有的股票相关性较弱的 C. 卖出与手中持有的股票相关性较强的 D. 买入与手中持有的股票相关性较强的
76. 如果股指期货价格高于股票组合价格并且两者差额大于套利成本，套利者（D）。 A. 卖出股指期货合约，同时卖出股票组合 B. 买入股指期货合约，同时买入股票组合 C. 买入股指期货合约，同时借入股票组合卖出 D. 卖出股指期货合约，同时买入股票组合
77. 如果股指期货合约临近到期日，股指期货价格与股票现货价格出现超过交易成本的价差时，交易者会通过（C）使二者价格渐趋一致。
A. 投机交易 B. 套期保值交易 C. 套利交易 D. 价差交易
78. 影响无套利区间宽度的主要因素是（C）。
A. 股票指数 B. 合约存续期 C. 市场冲击成本和交易费用 D. 交易规模
79. 买进股票组合的同时卖出相同数量的股指期货合约是（D）。 A. 买入套期保值 B. 跨期套利 C. 反向套利 D. 正向套利
80. 日本、新加坡和美国市场均上市了日经 225 指数期货，交易者可利用两个相同合约之间的价差进行（）。
A.跨月套利 B. 跨市场套利 C. 跨品种套利 D. 投机
81. 和一般投机交易相比，套利交易具有（A）的特点。
风险较小 高风险高利润 保证金比例较高 手续费比例较高 82. 关于股指期货套利行为描述错误的是（A）。
A. 没有承担价格变动的风险 B. 提高了股指期货交易的活跃程度 C. 股指期货价格的合理化 D. 增加股指期货交易的流动性
83. 关于无套利区间的描述错误的是（C）。 A. 在无套利区间内，套利将导致亏损
B. 只有当期货价格高于无套利区间上界时，正向套利才能进行 C. 只有当期货价格低于无套利区间上界时，正向套利才能进行 D. 只有当期货价格低于无套利区间下界时，反向套利才能进行
84. 当股指期货价格低于无套利区间的下界时，能够获利的交易策略是（）。
A. 买入股票组合的同时卖出股指期货合约 B. 卖出股票组合的同时买入股指期货合约 C. 同时买进股票组合和股指期货合约 D. 同时卖出股票组合和股指期货合约
85. 属于跨品种套利交易的是（A）。
A. 新华富时 50 指数期货与沪深 300 指数期货间的套利交易 B. IF1603 与 IF1606 间的套利交易
C. 新加波日经 225 指数期货与日本日经 225 指数期货间的套利交易 D. 嘉实沪深 300ETF 与华泰博瑞 300ETF 间的套利交易
86. 股指期货交易的对象是（B）。
A. 标的指数股票组合 B. 存续期限内的股指期货合约 C. 标的指数 ETF 份额 D. 股票价格指数
87. 投资者拟买入 1 手 IF1505合约，以 3453 点申报买价，当时买方报价 3449.2 点，卖方报价 3449.6 点。如果前一成交价为 3449.4 点，则该投资者的成交价是（D）。 A. 3449.2 B. 3453 C. 3449.4 D. 3449.6
88. 沪深 300 指数期货合约的合约月份为（C）。
A. 当月以及随后三个季月 B. 下月以及随后三个季月
C. 当月、下月及随后两个季月 D. 当月、下月以及随后三个季月
89. 在沪深 300 指数期货合约到期交割时，双方的盈亏金额的计算依据是（ A ）。 A. 当日收盘价 B. 交割结算价
C. 当日结算价 D. 沪深 300 指数当日收盘价
90. 股指期货的交易保证金比例越高，则参与股指期货交易的（D）。 A. 收益越高 B. 收益越低 C. 杠杆越大 D. 杠杆越小
91. 投资者保证金账户可用资金余额的计算依据是（D）。
A. 交易所对结算会员收取的保证金标准 B. 交易所对交易会员收取的保证金标准 C. 交易所对期货公司收取的保证金标准 D. 期货公司对客户收取的保证金标准 92. 交易所一般会对交易者规定最大持仓限额，其目的是（D）。 A. 防止市场发生恐慌 B. 规避系统性风险
C. 提高市场流动性 D. 防止市场操纵行为
93. 因价格变化导致股指期货合约的价值发生变化的风险是（A）。 A. 市场风险 B. 信用风险 C. 流动性风险 D. 操作风险
94. 股指期货投资者可以通过（A）建立的投资者查询服务系统，查询其有关期货交易结算信息。
A. 中国期货保证金监控中心 B. 中国期货业协会 C. 中国金融期货交易所 D．期货公司
95. 可以根据市场情况对投资者适当性标准进行调整的机构是（B）。 A. 中国期货业协会 B. 中国金融期货交易所 C. 中国期货保证金监控中心 D. 期货公司
96. 交易型开放式指数基金（ETF）与普通的封闭式基金的最大区别在于（D）。 A. 基金投资标的物不同 B．基金投资风格不同
C．基金投资规模不同 D．二级市场买卖与申购赎回结合
97. 关于交易型开放式指数基金（ETF）申购、赎回和场内交易，正确的说法是（C）。 A.ETF 的申购、赎回通过交易所进行 B.ETF 只能通过现金申购
C.只有具有一定资金规模的投资者才能参与 ETF 的申购、赎回交易 D.ETF 通常采用完全被动式管理方法，以拟合某一指数为目标
二、多选题
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