量化投资R语言TTR包MACD指数平滑异同移动平均线王樱洁、云金杞

指数平滑异同移动平均线MACD（Moving Average Convergence and Divergence）是由 Gerald Appel发明的一个常用的震荡指标，利用收盘价的短期（常用为12日）指数移动平均线与长期（常用为26日）指数移动平均线之间的聚合与分离状况，对买进、卖出时机作出研判的技术指标。

函数定义：

MACD(x, nFast = 12, nSlow = 26, nSig = 9, maType, percent = TRUE)

参数列表：

x：数据部分，通常为价格、成交量等 nFast：快的移动平均期限 nSlow：慢的移动平均期限

nSig：确定反转信号的移动平均期限

maType：有两种可能：1、函数或者字符的名称；2、特定的构成要素，如EMA

percent：逻辑判断符，percent=TRUE，返回快速移动平均值和慢速移动平均值的百分数差；percent=FALSE，返回快速移动平均值和慢速移动平均值的均值之差。

举例：

获得上证指数今年以来的数据，并画出MACD。 getSymbols(\

chartSeries(SSEC, TA = \

图5-12 MACD指数平滑异同移动平均线

表5-1 34种函数

移动平均 SMA EMA DEMA WMA 振荡指标 MACD stochastics RSI TRIX 波动率指标 趋势指标 交易量指标 MFI CMF chaikinAD WPR 其他指标 Bollinger Bands SAR ZigZag adjRatios Garman-klass aroon Parkinson Rogers-Satchell ATR CCI VHF TDI EVWMA CMO ADX williamsAD 注：这是一本即将出版的量化投资与R语言的书，现在免费分享一些章节，供大家学习。 作者：王樱洁、云金杞

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云金杞： 新浪微博：

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公众平台：

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