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江南大学现代远程教育 第一阶段练习题
考试科目:《金融工程》第一章至第二章（总分100分）
学习中心（教学点） 批次： 层次： 专业： 学号： 身份证号：
姓名： 得分： 一、单项选择题（从以下选项中选出1个正确答案，每小题2分，共20分） 1、远期合约的空头是( )
A. 合约的买方 B 合约的卖方 C. 交割资产的人 D. 经纪人 2、下列组合属于基础金融产品的是（ ）
A. 远期和互换 B. 期货和股票 C. 股票和外汇 D. 互换和债券 3、金融衍生工具主要有（ ）大种类
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 4、在金融衍生产品交易中，由合约中的一方违约所造成的风险被称为（ ） A．信用风险 B．流动性风险 C．操作风险 D．结算风险 5、( )是金融工程的核心内容之一
A．公司理财 B．金融工具交易 C．融资与投资管理 D．风险管理 6、 远期合约（ ）
A.在到期日以现货价格买进或卖出一定数量财产的协议 B.在到期日以预定价格买进或卖出一定数量财产的协议 C.是给予买方的权利，而非义务
D.是有商品的卖方和买方将来签定的合约 7、远期利率协议用（ ）来进行结算.
A．合同利率 B. 合约利率与参考利率的差额 C. 参考利率 D. 参考利率与合约利率的差额
8、远期合约中承诺在未来某特定日期、以某特定价格购买合约的标的资产的一方称为（ ）。 A．空方 B．卖方 C．多方 D．交易方 9、以下关于期货的结算说法错误的是（ ）： A．期货的结算实行每日盯市制度，
B．客户平仓后，其总盈亏可以由其开仓价与其平仓价的比较得出， C．期货的结算实行每日结算制度
D．客户平仓之后的总盈亏是其保证金账户最初数额与最终数额之差。 10、（ ）的交易对象主要是实物商品
A．期货交易 B．现货交易 C．远期交易 D．期权交易
二、判断题（本题共10小题，每小题2分，共20分。你认为对的打“√”，错的“×”，不需要改错。）
1、广义的金融工程主要是指以设计出符合客户需要并具有特定风险与收益的新的金融产品。( ) 2、风险中性定价原理只是我们进行证券定价时提出的一个假设条件，但是基于这一思想计算得 到的所有证券的价格都符合现实世界。（ ）
3、无套利定价法既是一种定价方法，也是定价理论中最基本的原则之一。（ ） 4、一些敏锐的投资者通过套利策略可以获得无风险的或几乎无风险的利润。（ ） 5、根据风险中性定价原理，某项资产当前时刻的价值等于根据其未来风险中性概率计算的 期望值。 （ ）
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6、 如果远期汇差点数的顺序是从小到大， 则远期汇率等即期汇率减去远期汇差点数。（ ） 7、金融衍生产品主要采取相对定价方法. （ ）
8、FRA合约的结算金采取现金方式进行交割. （ ） 9、期货合约的保证金固定的。（ ）
10、基差的增大将对多头套期保值者有利（ ） 三、名词解释（每小题5分，共20分） 1、远期市场价格 2、远期利率协议 3、期货 4、保证金
四、简答题（每小题10分，共20分）
1、金融衍生证券与金融基础证券的关系表现在哪几个方面？ 2、试比较远期和期货合约的异同
五、计算题（每小题10分，共20分）
1、一只股票现在的价格是15元，预计6个月后涨到18元或是下降到12元，无风险利率是10%，运用风险中性定价法，求执行价格为16元的6个月期欧式看涨期权的价值。 2、某投资者某日在大连商品交易所开仓买进9?月份玉米期货合约10?手，成交价格2300元/吨，当天平仓5?手合约，成交价格2330?元/吨，当日结算价格2290?元/吨，交易保证金比例为5%，则该客户当天的平仓盈亏、持仓盈亏和当日交易保证金分别是多少？ 江南大学现代远程教育 第一阶段练习题
考试科目:《金融工程》第一章至第二章（总分100分）
学习中心（教学点） 批次： 层次： 专业： 学号： 身份证号：
姓名： 得分： 一、单项选择题（从以下选项中选出1个正确答案，每小题2分，共20分） 1、远期合约的空头是( )
A. 合约的买方 B 合约的卖方 C. 交割资产的人 D. 经纪人 2、下列组合属于基础金融产品的是（ ）
A. 远期和互换 B. 期货和股票 C. 股票和外汇 D. 互换和债券 3、金融衍生工具主要有（ ）大种类
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 4、在金融衍生产品交易中，由合约中的一方违约所造成的风险被称为（ ） A．信用风险 B．流动性风险 C．操作风险 D．结算风险 5、( )是金融工程的核心内容之一
A．公司理财 B．金融工具交易 C．融资与投资管理 D．风险管理 6、 远期合约（ ）
A.在到期日以现货价格买进或卖出一定数量财产的协议 B.在到期日以预定价格买进或卖出一定数量财产的协议 C.是给予买方的权利，而非义务
D.是有商品的卖方和买方将来签定的合约 7、远期利率协议用（ ）来进行结算.
A．合同利率 B. 合约利率与参考利率的差额
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C. 参考利率 D. 参考利率与合约利率的差额
8、远期合约中承诺在未来某特定日期、以某特定价格购买合约的标的资产的一方称为（ ）。 A．空方 B．卖方 C．多方 D．交易方 9、以下关于期货的结算说法错误的是（ ）： A．期货的结算实行每日盯市制度，
B．客户平仓后，其总盈亏可以由其开仓价与其平仓价的比较得出， C．期货的结算实行每日结算制度
D．客户平仓之后的总盈亏是其保证金账户最初数额与最终数额之差。 10、（ ）的交易对象主要是实物商品
A．期货交易 B．现货交易 C．远期交易 D．期权交易
二、判断题（本题共10小题，每小题2分，共20分。你认为对的打“√”，错的“×”，不需要改错。）
1、广义的金融工程主要是指以设计出符合客户需要并具有特定风险与收益的新的金融产品。( ) 2、风险中性定价原理只是我们进行证券定价时提出的一个假设条件，但是基于这一思想计算得 到的所有证券的价格都符合现实世界。（ ）
3、无套利定价法既是一种定价方法，也是定价理论中最基本的原则之一。（ ） 4、一些敏锐的投资者通过套利策略可以获得无风险的或几乎无风险的利润。（ ） 5、根据风险中性定价原理，某项资产当前时刻的价值等于根据其未来风险中性概率计算的 期望值。 （ ） 6、 如果远期汇差点数的顺序是从小到大， 则远期汇率等即期汇率减去远期汇差点数。（ ） 7、金融衍生产品主要采取相对定价方法. （ ）
8、FRA合约的结算金采取现金方式进行交割. （ ） 9、期货合约的保证金固定的。（ ）
10、基差的增大将对多头套期保值者有利（ ） 三、名词解释（每小题5分，共20分） 1、远期市场价格 2、远期利率协议 3、期货 4、保证金
四、简答题（每小题10分，共20分）
1、金融衍生证券与金融基础证券的关系表现在哪几个方面？ 2、试比较远期和期货合约的异同
五、计算题（每小题10分，共20分）
1、一只股票现在的价格是15元，预计6个月后涨到18元或是下降到12元，无风险利率是10%，运用风险中性定价法，求执行价格为16元的6个月期欧式看涨期权的价值。 2、某投资者某日在大连商品交易所开仓买进9?月份玉米期货合约10?手，成交价格2300元/吨，当天平仓5?手合约，成交价格2330?元/吨，当日结算价格2290?元/吨，交易保证金比例为5%，则该客户当天的平仓盈亏、持仓盈亏和当日交易保证金分别是多少？
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