金融风险管理复习题(最新含大题答案)

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30、（ ），是指通过对外汇资产负债的时间、币别、利率、结构的配对，尽量减少由于经营外汇存贷款业务、投资业务等而需要进行的外汇买卖，以避免风险。（ D ）P126

A. 建立多层次的限额管理机制 B. 套期保值 C. 设定日间头寸限额 D. 资产负债“配对管理”

二、不定项选题（共5小题，每小题3分，共15分）

1、在下列“贷款风险五级分类”中，哪几种贷款属于“不良贷款”：（ ACE ） A. 可疑 B. 关注 C. 次级 D. 正常 E. 损失 2、按照金融风险的性质来划分，金融风险可以分为：（ ABCDE ）P5 A. 市场风险 B. 信用风险 C. 操作风险 D. 流动性风险 E. 国家风险 3、金融风险管理策略中，有类似之处，并都可使经济主体事先减少或避免风险可能引起损失的策略有：（ ABCDE ）P14

A. 预防策略 B. 规避策略 C. 分散策略 D. 转嫁策略 E. 对冲策略 4、金融机构衡量利率风险的方法有：（ ABCD ）P29 A. 缺口分析 B. 利率差幅 C. 持续期 D. 凸度 5、非系统性风险主要包括：（ AB ）P146

A. 经营风险 B. 财务风险 C. 流动性风险 D. 利率风险 6、按照金融风险的性质来划分，金融风险可以分为：（ ABCDE ）P5 A. 市场风险 B. 信用风险 C. 操作风险 D. 流动性风险 E. 国家风险 8、远期利率协议的优点：（ BCD ）P44

A. 对参与者的要求高 B. 灵活性强 C. 交易便利 D. 操作性强

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10、根据汇率风险的作用对象及表现形式，汇率风险可以分为：（ BCD ）P86 A. 信用风险 B. 交易风险 C. 会计风险 D. 经济风险 12、远期利率协议的优点：（ BCD ）P44

A. 对参与者的要求高 B. 灵活性强 C. 交易便利 D. 操作性强 14、传统的银行信用风险管理方法主要包括有：（ AD ）P186

A. 基本抵押原则 B. 违约时间(违约事件就是对的) C. 信用证券化 D. 保证契约

15、银行对操作风险的管理有以下策略选择：（ ABCD ）P215 A. 接受风险 B. 缓释风险 C. 转移风险 D. 避免风险

三、计算题（共10分）

已知某商业银行的RSA占银行总资产的30%，RSL占总负债的40%，银行的投资收益如表所示： 利率敏感性资产 非利率敏感性资产 资产收益 15% 18% 资金成本 16% 14% 求该银行的平均资产收益、平均资金成本、利率差幅分别是多少？

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已知A、B、C三种股票收益的概率分布，

经济发生环境 概率 Ⅰ 0．1 Ⅱ 0．2 Ⅲ 0．4 Ⅳ 0．2 Ⅴ 0．1 证券收益（元） A B C 4．00 6．50 13．00 6．00 7．00 11．00 8．00 8．00 9．00 10．00 9．00 7．00 12．00 9．50 5．00 求三种证券的期望收益率，标准差，并判断哪个证券更适合投资？

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四、简答题（共5小题，每小题8分，共40分）

1． 汇率风险的含义。

答：汇率风险，也称外汇风险，是指一定时期的国际经济交易当中，以外币计价的资产（或债券）与负债（或债务），由于汇率的波动而引起其价值涨跌的可能性。

2、简述杠铃投资法。

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