注:AR(p):Yt??1Yt?1??2Yt?2???pYt?p??pC中E?DYt?与漂移项C之间的关系是:E?DYt??1??1??2??C?E?DYt??1??1??2???p?
教材P290
3.对于涉及三个变量Y,X1,X2的数据做以下回归:?1??2??3?Yi??0??1Xi1??i1Yi??0??1Xi2??i2Yi??0??1Xi1??2Xi2??i3
问在什么条件下才能有?1??1及?1??2,即多元回归与各自的一元回归所得的参数估计相同.
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4.试证明对于具有形如?t???t?1??t的一阶自相关随机干扰项?t的方差与22????s协方差为:Var??t??,Cov?,?????tt?s1??21??2
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