“中金所杯”全国大学生金融及衍生品知识竞赛考试大纲

第四届“中金所杯”全国大学生金融及衍生品知识竞赛考试大

纲

1.股指期货

1.1股票价格指数与股指期货 1.1.1股票价格指数

1.1.1.1股票价格指数的概念与全球主要的股票价格指数 1.1.1.2股票价格指数的主要编制方法

1.1.1.3 沪深300指数、中证500指数和上证50指数的编制 1.1.2 交易型开放式指数基金（ETF）

1.1.2.1交易型开放式指数基金（ETF）的概念、种类和交易方式 1.1.3股指期货

1.1.2.1股指期货的概念、国内外股指期货市场的产生与发展 1.1.2.2股指期货理论价格的计算 1.2股指期货的功能与特征 1.2.1股指期货的功能

1.2.1.1价格发现功能、风险管理功能和资产配置功能 1.2.2股指期货的特征

1.2.2.1股指期货与商品期货的特征比较 1.2.2.2股指期货与股票的特征比较 1.2.2.3 股指期货与ETF的特征比较

1.2.2.4股指期货与权证、融资融券的特征比较 1.3沪深300指数期货合约规则与风险管理制度

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1.3.1沪深300指数期货合约解读

1.3.1.1合约标的、交易代码、合约乘数、报价单位、最小变动价位

1.3.1.2合约月份、交易时间、最后交易日、最后交易日交易时间 1.3.1.3每日价格最大波动限制、最低交易保证金、每日结算价格 1.3.1.4交割日、交割方式、交割价格 1.3.2股指期货风险管理制度

1.3.2.1保证金制度、每日无负债结算制度、涨跌停板制度 1.3.2.2持仓限额制度、大户持仓报告制度 1.3.2.3强行平仓制度、强制减仓制度

1.3.2.4套期保值制度、风险警示制度、信息披露制度 1.4股指期货投资者适当性制度与证券公司期货IB业务 1.4.1中国股指期货市场的组织架构

1.4.1.1监管部门、交易所、中介机构和投资者 1.4.2股指期货投资者适当性制度

1.4.2.1股指期货投资者适当性制度对投资者的要求

1.4.2.2自然人投资者适当性标准、一般法人投资者适当性标准 1.4.3证券公司期货IB业务 1.4.3.1证券公司期货IB业务规则 1.5股指期货价格分析方法 1.5.1股指期货价格的宏观因素分析

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1.5.1.1宏观经济运行、财政政策与货币政策、监管政策及突发政治事件

1.5.1.2资金供求、通货膨胀、利率、汇率及心理因素 1.5.2股指期货价格的技术分析 1.5.2.1技术分析三大假设及基本要素 1.5.2.2技术图形基本形态识别 1.6股指期货交易实务 1.6.1股指期货交易指令 1.6.1.1限价指令与市价指令 1.6.2股指期货交易风险及资金管理 1.6.2.1股指期货交易风险类型及识别 1.6.2.2资金管理的含义及方法 1.6.3股指期货套期保值

1.6.3.1套期保值的目的及基本原则 1.6.3.2套期保值的种类及套期保值效果 1.6.3.3套期保值的应用 1.6.4股指期货套利 1.6.4.1套利的定义和种类

1.6.4.2跨期套利、期现套利的原理及方法 1.6.4.3 期现套利的现货组合构建方法 1.6.4.4套利的应用 1.6.5股指期货投机交易

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1.6.5.1投机交易的种类及盈亏计算 1.6.5.2投机交易的应用

1.6.6股指期货在资产组合管理中的应用 1.6.6.1股指期货资产配置策略 1.6.6.2投资组合β值调整策略 1.6.6.3指数化投资策略 1.6.6.4阿尔法策略 1.6.5.5可转移阿尔法策略 1.6.6.6现金证券化策略 2.国债期货 2.1债券基础 2.1.1利率与债券基础 2.1.1.1利率基础 2.1.1.2债券基础 2.1.2国债基础 2.1.2.1国债与国债市场 2.1.2.2国债的发行与交易 2.1.2.3全价、竞价和应计利息 2.1.3债券定价 2.1.3.1债券定价原理 2.1.3.2债券价格影响因素 2.2债券风险度量和利率期限结构

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