厦门大学期末考试2019《投资学》复习题(本)

来源：用户分享时间：2025/5/31 15:11:13 本文由

loading 分享下载这篇文档手机版

说明：文章内容仅供预览，部分内容可能不全，需要完整文档或者需要复制内容，请下载word后使用。下载word有问题请添加微信号:xxxxxxx或QQ：xxxxxx 处理（尽可能给您提供完整文档），感谢您的支持与谅解。

证券 A B C ?i 0.7 1.0 1.3 E(Ri) ?(ei) 25% 10% 20% 10% 12% 14% （1）如果?M?20%，计算证券A、B、C收益的方差。（2）在这个市场中，有无套利机会？

3.（1）假设短期国库券的利率为5％，市场组合收益率为10％。如果一项资产组合由25％的A公司股票和75％的B公司股票组成。A公司股票的β值为1.1，B公司股票的β值为1.25，那么该资产组合的风险溢价为多少？（5分）

答：该项组合的β系数为0.25x1.1+0.75x1.25=1.2125，组合的风险溢价为1.2125x(10%-5%)=6.0625%

厦门大学期末考试2019《投资学》复习题(本).doc 将本文的Word文档下载到电脑，方便复制、编辑、收藏和打印