风险管理模拟考试题及答案解析

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A 审贷分离原则

B 统一考虑原则

C 展期重审原则

D 责任到人原则

E 追踪审核原则

15信用衍生产品包括：ＡＢＣＤ

Ａ总收益互换

Ｂ信用违约互换

Ｃ信用价差衍生产品

Ｄ信用联动票据

Ｅ股票期权

16计算商业银行特定客户的信用风险，需要以下哪些变量？ＡＢＣ

Ａ 违约概率

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Ｂ 违约损失率

Ｃ 违约风险暴露 Ｄ 期限

Ｅ 行业风险指数

17对企业信用风险分析的５Cs指标包括哪些方面？ Ａ 品德 Ｂ 资本

Ｃ 还款能力 Ｄ 抵押

Ｅ 经营环境

18 信用风险组合模型包括：BCD

A CreditMonitor

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ＡＢＣＤＥ .

B CreditMetrics

C Credit Portfolio View

D Credit Risk+ E VaR

19根据无套利均衡原理，在０期为了计算某货币第２期到第３期的远期利率，应当首先知道的变量是：ＢＣＤ

Ａ银行间的短期利率水平

Ｂ第０期到第１期的即期利率

Ｃ第１期到第２期的远期利率

Ｄ３年期的即期利率

Ｅ市场在３期内的平均利率水平

20期权的价值由哪几部分组成？ＡＢ

Ａ 时间价值

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Ｂ 内在价值

Ｃ 执行价格

Ｄ 标地资产价格

Ｅ 无风险利率

21公允价值的计量方式有哪几种？ABCD

A 直接使用可获得的市场价格

B 使用公认的模型估算市场价格

C 根据实际支付的价格，只要不能证明该价格不具有代表性

D 使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突

E 根据资产获得时的历史成本

22以下关于久期缺口的论述正确的是：ＡＣＥ

Ａ 当久期缺口为正时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨

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Ｂ 当久期缺口为负时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨

Ｃ 当久期缺口为负时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨

Ｄ当久期缺口为正时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨

Ｅ当久期缺口为零时，银行净值的市场价值不受利率风险的影响

23收益率曲线图中的横坐标和纵坐标分别表示：ＡＣ

Ａ资产的到期期限

Ｂ资产的不同市场价值

Ｃ资产的到期收益率

Ｄ资产的现值

Ｅ资产的当期收益率

24市场风险计量方法中的缺口分析的局限性是：ＡＢＣＤＥ

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