第七章练习题及参考解答(第四版)计量经济学

4）该同学试图检验是否存在自相关性问题，但是此模型为自回归模型，模型中有滞后被解释变量Yt?1，此时不能使用DW检验法。而可以用德宾h检验，可计算出其h统计量为：

?*=0.82； 式中：d=1.45；n=37；?1?*)?0.82/12.68?0.06467； Var(??*)=0.064672?0.004182 SE(?11dn137h?(1?)?(1??1.45)?1.8194?*)21?nVar(?21?37?0.004182 1h=1.82，小于h?

2?h0.025?1.96，表明5%显著水平下不存在自相关性问题。

7.6利用某地区1980—2014年固定资产投资（Y）与地区生产总值GDP（X）的数据资料（单位：亿元），使用OLS法估计出如下模型：

???16.1208?0.6265X?0.2613YYttt?1t?(?3.21)(6.52)(2.41)

R2?0.9855DW?1.5321（1）上述模型是否存在自相关性问题？

（2）如果将上述模型看成是局部调整模型的估计结果，试计算调节系数?。

【练习题7.6参考解答】

?*=0.2613； (1) 式中：d=1.5321；n=35；?1?*)?0.2613/2.41?0.1084； Var(??*)=0.10842?0.01175 SE(?11dn135h?(1?)?(1??1.5321)?1.8038*?21?nVar(?1)21?35?0.01175

h=1.8038，小于h?2?h0.025?1.96，表明5%显著水平下不存在自相关性问题。

(2) 如果将模型看成是局部调整模型的估计结果,1-?=0.2613, 则调节系数

?=1-0.2613=0.7387。

7.7联系自己所学的专业选择一个实际问题，设定一个分布滞后模型或自回归模型，并自己去收集样本数据，用本章的方法估计和检验这个模型，你如何评价自己所做的这项研究?

【练习题7.7参考解答】

本题无参考解答