eviews教程 第15章 时间序列回归 - 图文

§15.5.5 处理估计问题对于ARMA模型估计，要考虑一些问题。首先，MA模型很难估计。特别的，应避免高阶MA，除非模型非常需要，因为它们可能引起估计困难。例如，相关图上滞后57有一个大波峰并不要求必须在模型中包括MA(57)，除非知道每57期都有特别事情发生。相关图中的突起很可能是序列中的一个或多个奇异值的结果。模型中含有许多MA项，将会丧失自由度，并且可能牺牲估计的稳定性和可靠性。如果MA过程的根的模接近于1，可能会遇到估计困难。Eviews会报告在迭代到最大次数时，不能收敛或不能提高平方和，这说明可能对数据差分过多，应检查序列相关图来看是否可以减少差分阶数来重新估计。411、带有ARMA误差的TSLS对ARIMA进行二阶段最小二乘法或工具变量法没有什么特殊困难。2、带有ARMA误差的非线性模型EViews将估计带有自回归项的非线性最小二乘模型。EViews目前不估计有MA误差的非线性模型。然而，可以运用状态空间方法来定义估计这些模型。3、带有ARMA误差的加权模型EViews不会自动估计带有ARMA误差项的加权模型——如果对一加权模型加入AR项，加权序列会被忽略。42§15.6 诊断检验如果ARMA模型定义正确，模型残差将为白噪声。这意味着残差中应不存在序列相关。D-W统计量是当方程右边没有滞后变量时对一阶序列相关的检验。如上所述，对残差中序列相关更多的检验可以如：View/Residual Tests/ Corre-logram-Q-Statistic和View/Residual Tests/Serial correlation LM Test。43§15.7 多项分布滞后（PDLS）在经济分析中人们发现，一些经济变量，它们的数值是由自身的滞后量或者其他变量的滞后量所决定的，表现在计量经济模型中，解释变量中经常包含某些滞后变量。以投资函数为例，分析中国的投资问题发现，当年的投资额除了取决于当年的收入（即国内生产总值）外，由于投资的连续性，它还受到前1 个、2个、3个…时期投资额的影响。已经开工的项目总是要继续下去的，而每个时期的投资额又取决于每个时期的收入，所以可以建立如下关于投资的计量经济方程It????0Yt??1Yt?1??2Yt?2????t其中I表示投资额，Y表示国内生产总值。44