2020年中级银行从业资格证《风险管理》试题及答案(卷十二)

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2020年中级银行从业资格证《风险管理》试题及答案（卷十二） 一、单项选择题(共80小题。每小题0.5分，共40分)以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分。

1.下列不属于债项评级系统中要进行计量和评价的特定风险因素的是( )。 A.抵押 B.质押 C.优先性 D.产品类别 正确答案:B

解析:特定风险因素包括抵押、优先性、产品类别、地区、行业等。

2.国别风险有很多常见的表现形式，不包括( )。 A.重议利息 B.取消债务 C.提供担保 D.再融资 正确答案:C

解析:不包括提供担保。

3.操作风险基本指标法的计算思路是，商业银行所持有的操作风险资本等于前三年中，每年正的总收入的平均值乘上一个固定比例

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(用a表示)。各银行统一使用的a值为( )。 A.15% B.10% C.18% D.12% 正确答案:A 解析:

4.下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是( )。 A.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失 B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域 C.内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失

D.内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等 正确答案:A

解析:操作风险中的风险因素很大比例上来源于银行的业务操作，属于银行可控范围内的内生风险。单个操作风险因素与操作损失之间并不存在清晰的、可以界定的数量关系。

5.目前在全球范围内。巴塞尔委员会鼓励有条件的商业银行使用基于( )来计算信用风险的监管资本。 A.违约概率模型 B.信用评分模型

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C.内部评级方法 D.以上都不对 正确答案:C

解析:巴塞尔委员会鼓励有条件的商业银行使用基于内部评级方法来计算信用风险的监管资本。

6.商业银行发放贷款时，未严格执行先落实抵押手续、后放款的规定，致使贷款处于无抵押的高风险状态，此类风险事件属于( )类别。 A.法律风险 B.市场风险 C.流动性风险 D.操作风险 正确答案:D

解析:题目所述属于内部流程引发的操作风险。 7.( )是商业银行有效风险管理的基石。 A.高级管理层的支持与承诺 B.董事会的支持与承诺 C.监事会的支持与承诺

D.风险管理委员会的支持与承诺 正确答案:A

解析:高级管理层的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石。

8.操作风险资本计量方法中将银行视为一个整体来衡量其操作

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